Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % -1,03 % 0,92 % 2,80 % 5,74 % 19,59 % 21,17 % 88,36 % - -
Categoria -0,07 % -0,14 % 2,41 % 4,42 % 3,27 % 8,25 % 11,36 % 32,54 % 78,33 % 102,60 %
Delta 0,84 % -0,89 % -1,49 % -1,62 % 2,46 % 11,34 % 9,81 % 55,82 % - -
Benchmark* -0,37 % -0,17 % -0,09 % 3,33 % 2,90 % 6,77 % 12,09 % 53,31 % 98,17 % 129,38 %
Delta 1,13 % -0,86 % 1,01 % -0,54 % 2,84 % 12,82 % 9,08 % 35,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,57 % 27,33 % -16,79 % - - - - -
Categoria 9,38 % 11,45 % -6,05 % 26,30 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta 5,19 % 15,88 % -10,74 % - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -5,76 % 8,45 % -8,96 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,24 % 22,23 % -
Categoria 11,44 % 9,24 % 12,27 %
Delta 8,81 % 13,00 % -
Benchmark* 12,50 % 14,96 % 14,76 %
Delta 7,74 % 7,27 % -
Rischio
Volatilità 18,19 % 16,87 % -
Volatilità Categoria 14,94 % 13,17 % 13,93 %
Volatilità Benchmark 18,05 % 14,55 % 14,98 %
Max drawdown -18,29 % -18,29 % -
Tempo di recupero 56 j 56 j -
DSR 13,12 % 11,58 % -
Sortino 1,34 1,67 -
VAR 95 -2,84 % -3,81 % -
VAR 99 -10,27 % -5,18 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 1,14 -
TEV 11,62 % 9,91 % -
Information ratio (IR) 0,67 0,73 -
Up Capture Ratio 0,88 1,03 -
Down Capture Ratio 0,68 0,86 -
Indice Omega 1,45 1,48 -
Reattività
Beta 0,80 0,94 -
63,11 65,80 -
Beta bull 0,57 0,79 -
Beta bear 0,96 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,70 -
Kurtosis 4,83 2,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR