Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,85 % -2,84 % 0,39 % 5,09 % 9,53 % 17,14 % 22,00 % 67,09 % - -
Categoria -1,28 % -1,66 % 0,90 % 6,37 % 1,06 % 5,65 % 9,16 % 24,89 % 84,14 % 98,65 %
Delta -1,58 % -1,18 % -0,51 % -1,28 % 8,47 % 11,49 % 12,85 % 42,20 % - -
Benchmark* -0,86 % -0,44 % 3,33 % 9,17 % 2,85 % 7,59 % 15,07 % 48,98 % 115,58 % 130,10 %
Delta -1,99 % -2,40 % -2,94 % -4,08 % 6,68 % 9,55 % 6,93 % 18,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,57 % 27,33 % -16,79 % - - - - -
Categoria 9,38 % 11,45 % -6,05 % 26,30 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta 5,19 % 15,88 % -10,74 % - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -5,76 % 8,45 % -8,96 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,05 % 23,88 % -
Categoria 7,67 % 10,36 % 12,82 %
Delta 15,38 % 13,52 % -
Benchmark* 13,45 % 17,32 % 15,36 %
Delta 9,60 % 6,56 % -
Rischio
Volatilità 18,64 % 17,37 % -
Volatilità Categoria 15,37 % 13,83 % 14,12 %
Volatilità Benchmark 18,30 % 15,18 % 15,28 %
Max drawdown -18,29 % -18,29 % -
Tempo di recupero 56 j 56 j -
DSR 13,59 % 11,74 % -
Sortino 1,48 1,79 -
VAR 95 -3,82 % -3,82 % -
VAR 99 -10,27 % -5,18 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 1,21 -
TEV 11,11 % 9,70 % -
Information ratio (IR) 0,86 0,68 -
Up Capture Ratio 0,95 1,03 -
Down Capture Ratio 0,72 0,87 -
Indice Omega 1,50 1,52 -
Reattività
Beta 0,83 0,95 -
67,12 68,99 -
Beta bull 0,49 0,82 -
Beta bear 0,99 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,37 -0,65 -
Kurtosis 4,39 1,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR