Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % 0,76 % 4,37 % 2,86 % 13,42 % 16,34 % 17,29 % 69,02 % - -
Categoria -0,37 % -0,07 % 4,14 % -1,32 % -0,82 % 3,43 % 4,77 % 20,21 % 80,76 % 89,62 %
Delta 0,03 % 0,83 % 0,23 % 4,18 % 14,24 % 12,91 % 12,52 % 48,81 % - -
Benchmark* -0,72 % 0,45 % 4,86 % -0,42 % -1,54 % 3,33 % 11,66 % 48,74 % 102,11 % 111,27 %
Delta 0,38 % 0,31 % -0,49 % 3,28 % 14,96 % 13,01 % 5,62 % 20,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,57 % 27,33 % -16,79 % - - - - -
Categoria 9,43 % 11,43 % -6,07 % 26,28 % 7,42 % 26,05 % -10,90 % 11,67 %
Delta 5,14 % 15,89 % -10,72 % - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -5,76 % 8,45 % -8,96 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,56 % 15,03 % -
Categoria 0,67 % 3,90 % 12,58 %
Delta 13,89 % 11,14 % -
Benchmark* 5,28 % 11,08 % 14,69 %
Delta 9,28 % 3,95 % -
Rischio
Volatilità 18,32 % 17,81 % -
Volatilità Categoria 14,80 % 14,37 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,47 % 16,01 %
Max drawdown -18,29 % -18,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,86 % 12,66 % -
Sortino 0,82 0,98 -
VAR 95 -3,82 % -4,26 % -
VAR 99 -10,27 % -5,75 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 0,69 -
TEV 11,91 % 10,10 % -
Information ratio (IR) 0,78 0,39 -
Up Capture Ratio 0,93 1,00 -
Down Capture Ratio 0,71 0,89 -
Indice Omega 1,24 1,29 -
Reattività
Beta 0,83 0,95 -
60,27 68,05 -
Beta bull 0,50 0,82 -
Beta bear 0,97 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -0,66 -
Kurtosis 4,41 1,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR