Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 1,04 % 8,77 % 0,88 % 0,02 % 3,37 % 2,71 % 37,53 % - -
Categoria -0,03 % 1,29 % 7,45 % 0,75 % 0,53 % 2,70 % 4,59 % 15,38 % 55,42 % 66,78 %
Delta -0,31 % -0,25 % 1,32 % 0,13 % -0,51 % 0,67 % -1,88 % 22,14 % - -
Benchmark* 0,11 % 2,07 % 6,73 % 2,35 % 2,26 % 5,03 % 11,90 % 17,06 % 57,45 % 80,61 %
Delta -0,45 % -1,03 % 2,04 % -1,46 % -2,24 % -1,66 % -9,19 % 20,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,73 % 19,28 % -16,99 % - - - - -
Categoria 9,98 % 6,24 % -8,67 % 23,61 % 0,95 % 27,80 % -5,51 % 6,64 %
Delta 1,74 % 13,05 % -8,32 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -8,42 % 22,49 % -18,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,88 % 7,44 % -
Categoria 4,97 % 2,44 % 8,05 %
Delta -3,09 % 5,00 % -
Benchmark* 15,84 % 4,37 % 8,22 %
Delta -13,96 % 3,07 % -
Rischio
Volatilità 15,05 % 15,32 % -
Volatilità Categoria 11,71 % 12,20 % 11,96 %
Volatilità Benchmark 15,06 % 15,78 % 14,85 %
Max drawdown -15,18 % -15,51 % -
Tempo di recupero - 341 j -
DSR 10,93 % 10,78 % -
Sortino -0,13 0,44 -
VAR 95 -3,31 % -3,65 % -
VAR 99 -5,82 % -5,82 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 0,31 -
TEV 12,46 % 13,95 % -
Information ratio (IR) -1,12 0,22 -
Up Capture Ratio 0,50 0,61 -
Down Capture Ratio 0,68 0,49 -
Indice Omega 0,96 1,13 -
Reattività
Beta 0,66 0,58 -
43,26 35,74 -
Beta bull 0,69 0,66 -
Beta bear 0,84 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,23 -
Kurtosis 0,20 0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR