Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 0,60 % 3,19 % 13,54 % 5,19 % 5,60 % 11,46 % 19,08 % - -
Categoria -0,07 % 0,26 % 2,67 % 12,15 % 3,44 % 4,10 % 8,73 % 17,71 % 28,66 % 34,19 %
Delta 0,00 % 0,35 % 0,52 % 1,39 % 1,76 % 1,50 % 2,73 % 1,37 % - -
Benchmark* -0,08 % 0,59 % 3,06 % 13,19 % 5,28 % 5,81 % 10,46 % 19,65 % 33,17 % 43,14 %
Delta 0,01 % 0,02 % 0,13 % 0,35 % -0,08 % -0,22 % 1,01 % -0,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,38 % 5,52 % -15,13 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,12 % -16,86 % 6,46 % 8,28 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta 2,31 % -0,60 % 1,73 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 1,04 % -0,49 % 0,02 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,52 % 5,22 % -
Categoria 3,85 % 5,10 % 5,23 %
Delta 2,67 % 0,13 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta 1,08 % -0,20 % -
Rischio
Volatilità 16,07 % 14,15 % -
Volatilità Categoria 14,94 % 13,13 % 13,46 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -17,79 % -17,79 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,52 % 10,10 % -
Sortino 0,31 0,24 -
VAR 95 -3,65 % -3,19 % -
VAR 99 -6,31 % -5,22 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,17 -
TEV 1,58 % 2,03 % -
Information ratio (IR) 0,68 -0,10 -
Up Capture Ratio 1,01 0,98 -
Down Capture Ratio 1,00 0,99 -
Indice Omega 1,11 1,10 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
99,03 97,95 -
Beta bull 1,02 0,99 -
Beta bear 1,00 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,17 -
Kurtosis 1,29 0,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR