Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,32 % 2,19 % 14,39 % 36,17 % -23,93 % -6,37 % 25,73 % 124,83 % - -
Categoria -0,23 % 0,55 % 0,94 % 3,44 % -4,01 % -1,50 % 4,43 % 26,75 % 56,20 % 74,93 %
Delta -2,08 % 1,64 % 13,46 % 32,73 % -19,92 % -4,87 % 21,30 % 98,08 % - -
Benchmark* -0,33 % 0,24 % 0,77 % 3,25 % -5,27 % -2,98 % 7,45 % 44,14 % 95,30 % 127,88 %
Delta -1,98 % 1,95 % 13,62 % 32,92 % -18,67 % -3,39 % 18,28 % 80,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 52,58 % 263,02 % -84,98 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,70 % -7,63 % 8,67 %
Delta 36,02 % 248,90 % -68,90 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 26,36 % 243,53 % -71,90 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,35 % 17,58 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta 20,42 % 10,83 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 16,52 % 6,52 % -
Rischio
Volatilità 63,52 % 74,79 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -59,76 % -70,82 % -
Tempo di recupero - 331 j -
DSR 38,42 % 44,92 % -
Sortino 0,58 0,33 -
VAR 95 -11,40 % -13,61 % -
VAR 99 -14,80 % -17,64 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,20 -
TEV 53,67 % 68,83 % -
Information ratio (IR) 0,31 0,09 -
Up Capture Ratio 3,03 2,62 -
Down Capture Ratio 2,74 2,18 -
Indice Omega 1,24 1,22 -
Reattività
Beta 2,26 2,39 -
41,48 23,09 -
Beta bull 3,90 2,98 -
Beta bear 0,56 1,95 -
Asimmetria
Skewness 0,46 0,57 -
Kurtosis -0,25 0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR