Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -7,62 % -9,63 % -6,17 % 44,94 % -4,03 % 0,78 % 35,23 % 129,89 % - -
Categoria -1,14 % -0,29 % 1,36 % 6,38 % -3,57 % -0,16 % 5,54 % 22,10 % 55,09 % 81,95 %
Delta -6,47 % -9,34 % -7,53 % 38,57 % -0,46 % 0,94 % 29,69 % 107,79 % - -
Benchmark* -0,94 % 0,21 % 2,24 % 7,81 % -3,67 % -0,31 % 9,68 % 37,47 % 95,49 % 141,14 %
Delta -6,67 % -9,84 % -8,41 % 37,13 % -0,36 % 1,09 % 25,55 % 92,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 52,58 % 263,02 % -84,98 % - - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,11 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta 35,96 % 248,85 % -68,93 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 26,36 % 243,53 % -71,90 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,22 % 49,06 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta 25,83 % 39,84 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 22,88 % 35,37 % -
Rischio
Volatilità 63,76 % 73,35 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -59,76 % -70,82 % -
Tempo di recupero - 331 j -
DSR 38,59 % 42,37 % -
Sortino 0,68 1,09 -
VAR 95 -11,40 % -13,46 % -
VAR 99 -14,80 % -15,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,63 -
TEV 54,18 % 68,06 % -
Information ratio (IR) 0,42 0,52 -
Up Capture Ratio 2,99 2,72 -
Down Capture Ratio 2,52 1,87 -
Indice Omega 1,23 1,34 -
Reattività
Beta 2,22 2,32 -
39,84 20,55 -
Beta bull 3,87 3,09 -
Beta bear 0,66 1,83 -
Asimmetria
Skewness 0,47 0,59 -
Kurtosis -0,27 0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR