Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,75 % 3,97 % -0,64 % -35,55 % -29,66 % -34,60 % 12,87 % -6,18 % - -
Categoria 0,17 % 2,79 % -3,89 % -10,61 % -5,79 % -8,04 % 1,23 % 12,41 % 49,96 % 64,36 %
Delta -1,92 % 1,17 % 3,25 % -24,93 % -23,87 % -26,56 % 11,65 % -18,58 % - -
Benchmark* 0,24 % 3,74 % -5,22 % -12,33 % -5,55 % -9,49 % 5,70 % 26,96 % 83,69 % 113,64 %
Delta -1,99 % 0,22 % 4,58 % -23,22 % -24,11 % -25,10 % 7,18 % -33,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 52,58 % 263,02 % -84,98 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,08 % 23,05 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 36,01 % 248,95 % -68,90 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 26,36 % 243,53 % -71,90 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -19,88 % -15,37 % -
Categoria 2,04 % 4,02 % 11,36 %
Delta -21,92 % -19,39 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -26,88 % -23,89 % -
Rischio
Volatilità 63,21 % 75,65 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -54,60 % -83,54 % -
Tempo di recupero - 947 j -
DSR 41,32 % 47,80 % -
Sortino -0,56 -0,38 -
VAR 95 -11,99 % -14,04 % -
VAR 99 -14,80 % -19,70 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,24 -
TEV 55,24 % 70,03 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,34 -
Up Capture Ratio 2,91 2,48 -
Down Capture Ratio 3,60 2,78 -
Indice Omega 0,99 1,05 -
Reattività
Beta 3,21 2,73 -
44,97 23,92 -
Beta bull 4,93 2,90 -
Beta bear 1,35 2,84 -
Asimmetria
Skewness 0,51 0,62 -
Kurtosis -0,22 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR