Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 2,51 % 1,06 % 6,77 % 15,22 % 17,08 % 16,21 % 48,37 % - -
Categoria 0,11 % 1,91 % 0,22 % 2,99 % 12,67 % 14,59 % 13,80 % 37,26 % 24,28 % 40,13 %
Delta 0,02 % 0,60 % 0,83 % 3,78 % 2,55 % 2,49 % 2,41 % 11,11 % - -
Benchmark* 0,00 % 1,91 % -0,09 % 3,08 % 13,28 % 16,66 % 15,76 % 41,25 % 29,83 % 48,92 %
Delta 0,13 % 0,59 % 1,15 % 3,69 % 1,93 % 0,43 % 0,45 % 7,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,23 % 15,57 % -14,16 % - - - - -
Categoria 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,46 % 8,26 % 20,78 % -12,40 % 18,46 %
Delta -2,92 % 9,43 % 2,66 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -4,11 % 9,56 % 0,99 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,22 % 11,16 % -
Categoria 15,67 % 9,63 % 4,96 %
Delta 0,54 % 1,53 % -
Benchmark* 18,27 % 10,64 % 5,80 %
Delta -2,05 % 0,52 % -
Rischio
Volatilità 14,30 % 12,27 % -
Volatilità Categoria 13,68 % 12,35 % 13,30 %
Volatilità Benchmark 14,50 % 13,30 % 14,65 %
Max drawdown -17,93 % -19,37 % -
Tempo di recupero 202 j 383 j -
DSR 9,93 % 8,61 % -
Sortino 1,40 0,94 -
VAR 95 -3,77 % -2,71 % -
VAR 99 -5,18 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 0,66 -
TEV 5,39 % 6,48 % -
Information ratio (IR) -0,38 0,08 -
Up Capture Ratio 0,90 0,87 -
Down Capture Ratio 0,89 0,81 -
Indice Omega 1,41 1,29 -
Reattività
Beta 0,92 0,81 -
86,52 76,46 -
Beta bull 1,08 0,69 -
Beta bear 0,86 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,47 -
Kurtosis 0,49 0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR