Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 1,57 % 3,40 % 4,67 % -2,04 % -0,34 % 3,25 % 15,61 % - -
Categoria 0,23 % 1,50 % 3,24 % 1,17 % -0,36 % 0,48 % 5,87 % 11,09 % 28,60 % 31,05 %
Delta 0,09 % 0,08 % 0,15 % 3,50 % -1,67 % -0,82 % -2,62 % 4,52 % - -
Benchmark* 0,14 % 1,64 % 2,73 % 0,55 % 0,52 % 1,25 % 7,56 % 12,38 % 32,50 % 39,83 %
Delta 0,19 % -0,06 % 0,67 % 4,12 % -2,55 % -1,59 % -4,31 % 3,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,23 % 15,57 % -14,16 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,06 % -16,90 % 6,37 % 8,33 % 20,82 % -12,41 % 18,43 %
Delta -2,84 % 9,51 % 2,75 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -4,11 % 9,56 % 0,99 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,90 % 3,80 % -
Categoria 6,01 % 2,78 % 6,01 %
Delta -2,11 % 1,02 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta -4,28 % 0,62 % -
Rischio
Volatilità 15,36 % 13,20 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,25 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -19,37 % -19,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,30 % 9,70 % -
Sortino 0,07 0,11 -
VAR 95 -3,77 % -3,23 % -
VAR 99 -5,18 % -4,80 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,08 -
TEV 7,60 % 7,63 % -
Information ratio (IR) -0,56 0,08 -
Up Capture Ratio 0,84 0,83 -
Down Capture Ratio 0,90 0,80 -
Indice Omega 1,04 1,06 -
Reattività
Beta 0,85 0,78 -
78,13 72,02 -
Beta bull 0,72 0,66 -
Beta bear 0,87 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,42 -
Kurtosis -0,43 -0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR