Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % 5,78 % 11,07 % -7,22 % -4,33 % -4,79 % 9,19 % 36,65 % - -
Categoria 0,69 % 4,50 % 9,73 % -6,00 % -2,26 % -2,04 % 5,33 % 24,16 % 61,45 % 73,14 %
Delta 0,09 % 1,28 % 1,34 % -1,22 % -2,07 % -2,75 % 3,86 % 12,49 % - -
Benchmark* 0,73 % 5,73 % 10,78 % -7,39 % -2,47 % -3,04 % 10,08 % 38,52 % 101,96 % 125,62 %
Delta 0,06 % 0,05 % 0,29 % 0,17 % -1,86 % -1,75 % -0,89 % -1,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,70 % 21,16 % -17,09 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,08 % -16,08 % 23,05 % 8,70 % 25,75 % -7,63 % 8,63 %
Delta 9,13 % 7,08 % -1,01 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,52 % 1,67 % -4,01 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,02 % 7,22 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta 3,72 % 3,21 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -0,68 % -1,07 % -
Rischio
Volatilità 16,90 % 15,43 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -20,55 % -20,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,45 % 11,25 % -
Sortino 0,13 0,41 -
VAR 95 -3,76 % -3,53 % -
VAR 99 -9,95 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,30 -
TEV 1,91 % 2,13 % -
Information ratio (IR) -0,36 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,99 1,03 -
Down Capture Ratio 1,01 1,06 -
Indice Omega 1,03 1,14 -
Reattività
Beta 0,98 1,02 -
98,76 98,13 -
Beta bull 1,01 1,03 -
Beta bear 0,94 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,54 -0,70 -
Kurtosis 5,86 2,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR