Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -2,55 % 5,95 % -7,82 % -7,49 % -6,45 % 6,46 % 37,46 % - -
Categoria -0,32 % -1,76 % 6,17 % -6,30 % -4,58 % -3,20 % 3,38 % 24,16 % 56,02 % 73,91 %
Delta -0,09 % -0,79 % -0,21 % -1,52 % -2,92 % -3,26 % 3,08 % 13,30 % - -
Benchmark* -0,34 % -2,45 % 5,83 % -7,86 % -6,24 % -5,07 % 7,47 % 39,04 % 91,06 % 125,87 %
Delta -0,07 % -0,10 % 0,12 % 0,05 % -1,25 % -1,38 % -1,01 % -1,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,69 % 21,17 % -17,10 % - - - - -
Categoria 16,55 % 14,08 % -16,05 % 23,07 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,64 %
Delta 9,14 % 7,09 % -1,05 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,53 % 1,69 % -4,02 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,53 % 7,39 % -
Categoria 1,26 % 4,00 % 8,47 %
Delta 4,27 % 3,40 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -0,17 % -0,89 % -
Rischio
Volatilità 16,97 % 15,45 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,28 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -20,55 % -20,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,45 % 11,25 % -
Sortino 0,17 0,42 -
VAR 95 -3,76 % -3,53 % -
VAR 99 -9,95 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,31 -
TEV 1,80 % 2,09 % -
Information ratio (IR) -0,09 -0,43 -
Up Capture Ratio 1,00 1,03 -
Down Capture Ratio 1,01 1,06 -
Indice Omega 1,05 1,14 -
Reattività
Beta 0,98 1,02 -
98,90 98,20 -
Beta bull 1,03 1,04 -
Beta bear 0,94 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -0,70 -
Kurtosis 5,76 2,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR