Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 1,24 % 1,21 % 9,41 % -4,56 % -4,08 % 4,64 % 44,56 % - -
Categoria 0,54 % 1,34 % 0,74 % 7,30 % -2,00 % -1,47 % 3,79 % 30,54 % 51,61 % 77,95 %
Delta -0,02 % -0,10 % 0,46 % 2,10 % -2,57 % -2,60 % 0,85 % 14,02 % - -
Benchmark* 0,44 % 1,25 % 1,36 % 8,82 % -3,09 % -2,58 % 5,61 % 47,08 % 87,50 % 132,82 %
Delta 0,09 % -0,01 % -0,16 % 0,58 % -1,48 % -1,50 % -0,97 % -2,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,69 % 21,17 % -17,10 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 9,10 % 7,02 % -1,04 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,53 % 1,69 % -4,02 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,34 % 13,03 % -
Categoria 3,39 % 9,20 % 8,85 %
Delta 1,96 % 3,83 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -0,99 % -0,66 % -
Rischio
Volatilità 17,93 % 14,81 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -20,55 % -20,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,74 % 10,58 % -
Sortino 0,17 0,97 -
VAR 95 -3,76 % -3,39 % -
VAR 99 -9,95 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,69 -
TEV 1,67 % 1,97 % -
Information ratio (IR) -0,59 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,99 1,03 -
Down Capture Ratio 1,01 1,06 -
Indice Omega 1,08 1,30 -
Reattività
Beta 0,99 1,02 -
99,15 98,29 -
Beta bull 1,03 1,03 -
Beta bear 0,94 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,85 -
Kurtosis 4,36 3,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR