Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 0,40 % 2,95 % 14,93 % -7,11 % -4,99 % 5,72 % 46,17 % - -
Categoria 0,48 % 0,55 % 2,83 % 13,93 % -6,91 % -3,99 % 5,42 % 34,87 % 79,14 % 140,99 %
Delta -0,05 % -0,15 % 0,12 % 1,00 % -0,20 % -1,00 % 0,30 % 11,30 % - -
Benchmark* 0,54 % 0,45 % 3,31 % 15,69 % -6,61 % -3,63 % 7,49 % 44,62 % 102,70 % 181,36 %
Delta -0,11 % -0,05 % -0,36 % -0,76 % -0,50 % -1,36 % -1,77 % 1,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,63 % 25,75 % -18,26 % - - - - -
Categoria 26,69 % 18,93 % -15,68 % 32,96 % 10,31 % 30,62 % -1,96 % 6,07 %
Delta 6,95 % 6,82 % -2,59 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,13 % 3,66 % -3,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,98 % 15,49 % -
Categoria 3,75 % 12,21 % 12,33 %
Delta 0,23 % 3,28 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -1,50 % 0,73 % -
Rischio
Volatilità 20,16 % 16,44 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,94 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -22,79 % -22,79 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,28 % 11,62 % -
Sortino 0,07 1,09 -
VAR 95 -3,96 % -3,47 % -
VAR 99 -10,93 % -6,59 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,77 -
TEV 2,07 % 1,98 % -
Information ratio (IR) -0,72 0,37 -
Up Capture Ratio 0,96 1,02 -
Down Capture Ratio 0,99 1,01 -
Indice Omega 1,05 1,34 -
Reattività
Beta 0,97 1,00 -
99,04 98,55 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 0,95 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,80 -
Kurtosis 4,17 3,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR