Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 0,49 % 2,46 % 3,09 % -5,49 % -2,99 % 9,82 % 36,82 % - -
Categoria -0,22 % 0,78 % 1,72 % 2,90 % -5,38 % -2,54 % 9,61 % 27,43 % 78,77 % 148,68 %
Delta 0,05 % -0,28 % 0,74 % 0,19 % -0,11 % -0,45 % 0,22 % 9,39 % - -
Benchmark* -0,24 % 0,57 % 2,08 % 3,91 % -5,17 % -1,91 % 11,14 % 35,35 % 101,99 % 189,70 %
Delta 0,06 % -0,07 % 0,38 % -0,81 % -0,32 % -1,08 % -1,32 % 1,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,63 % 25,75 % -18,26 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,93 % -15,69 % 32,93 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 6,96 % 6,83 % -2,57 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,13 % 3,66 % -3,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,65 % 12,77 % -
Categoria 7,76 % 10,00 % 13,15 %
Delta 0,89 % 2,77 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta -1,57 % 0,38 % -
Rischio
Volatilità 20,05 % 16,04 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -22,79 % -22,79 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,11 % 11,62 % -
Sortino 0,39 0,85 -
VAR 95 -3,96 % -3,47 % -
VAR 99 -10,93 % -6,59 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,62 -
TEV 2,01 % 1,97 % -
Information ratio (IR) -0,78 0,19 -
Up Capture Ratio 0,96 1,02 -
Down Capture Ratio 0,98 1,01 -
Indice Omega 1,17 1,27 -
Reattività
Beta 0,97 1,00 -
99,10 98,50 -
Beta bull 1,00 0,99 -
Beta bear 0,95 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,89 -
Kurtosis 4,49 3,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR