Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,69 % 6,39 % 15,23 % -8,32 % -3,47 % -5,90 % 10,67 % 48,47 % - -
Categoria 0,76 % 5,53 % 13,89 % -8,03 % -4,06 % -5,26 % 7,88 % 34,90 % 89,40 % 133,76 %
Delta -0,08 % 0,86 % 1,34 % -0,30 % 0,59 % -0,64 % 2,79 % 13,57 % - -
Benchmark* 0,64 % 5,94 % 14,83 % -8,73 % -3,52 % -5,60 % 10,52 % 43,72 % 111,21 % 170,33 %
Delta 0,05 % 0,45 % 0,41 % 0,41 % 0,05 % -0,30 % 0,15 % 4,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,63 % 25,75 % -18,26 % - - - - -
Categoria 26,73 % 18,91 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta 6,91 % 6,84 % -2,59 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,13 % 3,66 % -3,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,54 % 9,88 % -
Categoria 2,37 % 6,44 % 11,61 %
Delta 3,17 % 3,44 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta 0,17 % 1,02 % -
Rischio
Volatilità 18,85 % 17,14 % -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,54 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -22,79 % -22,79 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,78 % 12,30 % -
Sortino 0,15 0,59 -
VAR 95 -3,96 % -4,05 % -
VAR 99 -10,93 % -6,59 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,42 -
TEV 2,11 % 2,07 % -
Information ratio (IR) 0,08 0,49 -
Up Capture Ratio 0,97 1,02 -
Down Capture Ratio 0,98 1,01 -
Indice Omega 1,04 1,19 -
Reattività
Beta 0,96 1,00 -
98,91 98,54 -
Beta bull 0,95 1,00 -
Beta bear 0,95 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,66 -
Kurtosis 5,67 2,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR