Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,08 % 0,48 % -1,62 % 2,23 % -9,99 % -8,05 % 4,20 % 52,09 % - -
Categoria -0,99 % -0,01 % -1,21 % 2,63 % -9,34 % -7,12 % 3,70 % 36,60 % 81,16 % 129,20 %
Delta -0,09 % 0,49 % -0,41 % -0,40 % -0,64 % -0,93 % 0,50 % 15,49 % - -
Benchmark* -1,03 % 0,21 % -1,35 % 2,81 % -9,32 % -7,47 % 5,00 % 46,70 % 103,54 % 165,37 %
Delta -0,05 % 0,27 % -0,26 % -0,58 % -0,66 % -0,58 % -0,80 % 5,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,63 % 25,75 % -18,26 % - - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,28 % 30,62 % -2,01 % 6,14 %
Delta 6,98 % 6,83 % -2,56 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,13 % 3,66 % -3,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,85 % 13,15 % -
Categoria 6,60 % 9,56 % 12,32 %
Delta 2,25 % 3,59 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta 0,12 % 1,19 % -
Rischio
Volatilità 20,38 % 17,21 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -22,79 % -22,79 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,19 % 12,09 % -
Sortino 0,38 0,86 -
VAR 95 -3,96 % -3,96 % -
VAR 99 -10,93 % -6,59 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,60 -
TEV 2,14 % 2,07 % -
Information ratio (IR) 0,06 0,57 -
Up Capture Ratio 0,98 1,03 -
Down Capture Ratio 0,97 1,01 -
Indice Omega 1,16 1,29 -
Reattività
Beta 0,97 1,00 -
98,97 98,55 -
Beta bull 1,00 1,01 -
Beta bear 0,95 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,62 -
Kurtosis 4,06 2,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR