Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % -0,47 % -1,89 % 11,76 % -0,18 % -0,17 % -1,84 % 18,76 % - -
Categoria -0,47 % -0,72 % -2,78 % 8,95 % 2,04 % 2,29 % -2,09 % 25,08 % 32,56 % 49,16 %
Delta 0,05 % 0,25 % 0,89 % 2,80 % -2,22 % -2,46 % 0,25 % -6,32 % - -
Benchmark* -0,08 % -0,58 % -2,53 % 10,65 % 3,60 % 3,86 % -1,75 % 32,65 % 46,38 % 75,22 %
Delta -0,34 % 0,11 % 0,64 % 1,11 % -3,78 % -4,03 % -0,08 % -13,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,71 % 10,67 % -18,00 % - - - - -
Categoria 3,02 % 14,89 % -20,54 % 25,54 % 5,55 % 29,97 % -12,24 % 12,81 %
Delta -0,30 % -4,21 % 2,55 % - - - - -
Benchmark* 5,68 % 16,03 % -17,94 % 28,94 % 5,65 % 32,52 % -9,78 % 12,41 %
Delta -2,96 % -5,36 % -0,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Growth NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,16 % 6,04 % -
Categoria -0,76 % 8,09 % 6,30 %
Delta -0,40 % -2,04 % -
Benchmark* -0,88 % 9,81 % 8,31 %
Delta -0,27 % -3,77 % -
Rischio
Volatilità 16,88 % 15,59 % -
Volatilità Categoria 14,83 % 14,57 % 14,89 %
Volatilità Benchmark 17,12 % 15,14 % 16,01 %
Max drawdown -20,45 % -20,45 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,30 % 11,25 % -
Sortino -0,31 0,29 -
VAR 95 -3,93 % -3,35 % -
VAR 99 -8,91 % -5,10 % -
Benchmark*: MSCI Europe Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 0,21 -
TEV 4,26 % 5,25 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,72 -
Up Capture Ratio 0,96 0,97 -
Down Capture Ratio 0,96 1,06 -
Indice Omega 0,95 1,11 -
Reattività
Beta 0,96 0,97 -
93,83 88,74 -
Beta bull 0,90 0,89 -
Beta bear 0,97 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,45 -
Kurtosis 2,60 1,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR