Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,09 % 1,50 % 4,69 % 4,67 % 6,40 % 5,20 % 16,03 % - -
Categoria -0,40 % -0,02 % 1,18 % 1,98 % -3,24 % -1,53 % 2,69 % 8,04 % 5,84 % 9,89 %
Delta 0,29 % -0,07 % 0,31 % 2,72 % 7,90 % 7,93 % 2,52 % 8,00 % - -
Benchmark* 0,07 % -0,22 % 0,92 % 2,47 % -3,30 % -2,43 % 4,29 % 13,63 % 11,06 % 24,67 %
Delta -0,18 % 0,13 % 0,58 % 2,22 % 7,97 % 8,83 % 0,92 % 2,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,92 % 6,92 % -19,79 % - - - - -
Categoria 8,49 % 6,08 % -10,23 % 1,93 % -2,76 % 12,55 % -2,76 % -1,98 %
Delta -4,57 % 0,85 % -9,56 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -8,83 % -1,79 % -6,52 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,41 % 4,53 % -
Categoria 2,89 % 3,64 % 1,33 %
Delta 3,52 % 0,90 % -
Benchmark* 4,20 % 5,31 % 2,45 %
Delta 2,21 % -0,78 % -
Rischio
Volatilità 5,53 % 7,55 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,70 % 5,64 %
Volatilità Benchmark 7,91 % 6,62 % 6,45 %
Max drawdown -4,47 % -12,58 % -
Tempo di recupero 252 j 174 j -
DSR 4,00 % 5,40 % -
Sortino 0,90 0,30 -
VAR 95 -1,04 % -1,95 % -
VAR 99 -2,66 % -2,66 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 0,22 -
TEV 6,79 % 6,38 % -
Information ratio (IR) 0,33 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,56 0,72 -
Down Capture Ratio 0,30 0,64 -
Indice Omega 1,26 1,09 -
Reattività
Beta 0,38 0,69 -
28,82 36,18 -
Beta bull 0,31 0,78 -
Beta bear 0,34 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,19 -
Kurtosis 2,45 1,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index