Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % -0,49 % -0,50 % 1,18 % 7,10 % 22,67 % 25,69 % 70,63 % - -
Categoria 0,43 % 0,02 % 0,36 % -1,33 % 1,73 % 8,43 % 8,09 % 32,60 % 49,75 % 53,76 %
Delta 0,17 % -0,51 % -0,86 % 2,51 % 5,37 % 14,23 % 17,60 % 38,03 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,35 % 1,73 % 0,24 % 3,05 % 11,59 % 11,56 % 44,68 % 74,11 % 80,28 %
Delta 0,31 % -0,84 % -2,22 % 0,95 % 4,04 % 11,08 % 14,13 % 25,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,61 % 14,24 % -7,44 % - - - - -
Categoria 5,48 % 13,65 % -13,91 % 22,13 % 0,69 % 23,96 % -12,82 % 10,87 %
Delta 8,14 % 0,60 % 6,47 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 5,35 % -1,48 % 2,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,79 % 19,54 % -
Categoria 4,47 % 9,61 % 8,21 %
Delta 18,32 % 9,93 % -
Benchmark* 7,74 % 12,56 % 11,52 %
Delta 15,05 % 6,98 % -
Rischio
Volatilità 15,48 % 14,49 % -
Volatilità Categoria 13,18 % 12,27 % 13,16 %
Volatilità Benchmark 15,01 % 13,32 % 14,60 %
Max drawdown -14,76 % -14,76 % -
Tempo di recupero 47 j 47 j -
DSR 11,51 % 10,33 % -
Sortino 1,75 1,61 -
VAR 95 -2,84 % -3,14 % -
VAR 99 -8,96 % -6,25 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,30 1,15 -
TEV 6,94 % 7,20 % -
Information ratio (IR) 2,17 0,97 -
Up Capture Ratio 1,07 1,05 -
Down Capture Ratio 0,71 0,87 -
Indice Omega 1,60 1,51 -
Reattività
Beta 0,93 0,95 -
80,45 75,55 -
Beta bull 0,80 0,85 -
Beta bear 1,07 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -1,03 -
Kurtosis 5,97 3,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR