Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,16 % 1,69 % 3,10 % 11,19 % 13,79 % 4,56 % 35,28 % 73,98 % - -
Categoria -0,75 % 0,49 % 0,70 % 6,16 % 8,96 % 2,70 % 11,72 % 30,02 % 44,64 % 63,70 %
Delta -0,41 % 1,19 % 2,40 % 5,02 % 4,82 % 1,86 % 23,56 % 43,97 % - -
Benchmark* -0,91 % 0,97 % 1,19 % 7,39 % 12,69 % 3,15 % 15,69 % 43,73 % 70,21 % 95,00 %
Delta -0,25 % 0,72 % 1,91 % 3,80 % 1,09 % 1,42 % 19,59 % 30,25 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,57 % 13,61 % 14,24 % -7,44 % - - - -
Categoria 14,72 % 5,50 % 13,61 % -13,92 % 22,17 % 0,75 % 23,93 % -12,82 %
Delta 22,85 % 8,11 % 0,63 % 6,48 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 17,85 % 5,35 % -1,48 % 2,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,16 % 20,28 % -
Categoria 11,30 % 9,81 % 8,32 %
Delta 21,86 % 10,46 % -
Benchmark* 15,38 % 13,02 % 11,99 %
Delta 17,78 % 7,26 % -
Rischio
Volatilità 14,34 % 13,47 % -
Volatilità Categoria 12,53 % 11,41 % 12,25 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,40 % 13,53 %
Max drawdown -14,76 % -14,76 % -
Tempo di recupero 47 j 47 j -
DSR 10,20 % 9,61 % -
Sortino 3,04 1,79 -
VAR 95 -1,97 % -2,84 % -
VAR 99 -8,96 % -6,25 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,16 1,28 -
TEV 5,75 % 6,79 % -
Information ratio (IR) 3,09 1,07 -
Up Capture Ratio 1,15 1,04 -
Down Capture Ratio 0,70 0,84 -
Indice Omega 2,14 1,57 -
Reattività
Beta 0,94 0,94 -
84,27 74,93 -
Beta bull 0,82 0,81 -
Beta bear 1,04 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,97 -1,22 -
Kurtosis 9,09 4,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR