Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,97 % -3,76 % -0,17 % 7,70 % 13,98 % 4,38 % 25,81 % 69,35 % - -
Categoria -0,18 % -3,31 % -0,33 % 4,26 % 8,50 % 2,39 % 8,68 % 28,81 % 45,01 % 67,88 %
Delta -0,79 % -0,46 % 0,15 % 3,44 % 5,48 % 1,99 % 17,13 % 40,54 % - -
Benchmark* -1,77 % -4,82 % -1,21 % 4,02 % 9,95 % 1,90 % 9,77 % 39,84 % 68,59 % 97,45 %
Delta 0,81 % 1,06 % 1,04 % 3,68 % 4,03 % 2,49 % 16,03 % 29,51 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,57 % 13,61 % 14,24 % -7,44 % - - - -
Categoria 14,70 % 5,50 % 13,60 % -13,93 % 22,16 % 0,74 % 23,97 % -12,81 %
Delta 22,87 % 8,12 % 0,64 % 6,49 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 17,85 % 5,35 % -1,48 % 2,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,31 % 21,07 % -
Categoria 12,37 % 10,33 % 8,57 %
Delta 19,95 % 10,75 % -
Benchmark* 16,24 % 14,08 % 12,36 %
Delta 16,07 % 6,99 % -
Rischio
Volatilità 14,46 % 13,50 % -
Volatilità Categoria 12,55 % 11,37 % 12,23 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,33 % 13,53 %
Max drawdown -14,76 % -14,76 % -
Tempo di recupero 47 j 47 j -
DSR 10,21 % 9,60 % -
Sortino 2,96 1,88 -
VAR 95 -1,97 % -2,84 % -
VAR 99 -8,96 % -6,25 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,09 1,34 -
TEV 5,69 % 6,78 % -
Information ratio (IR) 2,82 1,03 -
Up Capture Ratio 1,13 1,05 -
Down Capture Ratio 0,73 0,85 -
Indice Omega 2,09 1,60 -
Reattività
Beta 0,95 0,95 -
84,71 75,02 -
Beta bull 0,89 0,82 -
Beta bear 1,04 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,89 -1,23 -
Kurtosis 8,65 4,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR