Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 1,82 % 5,25 % 7,51 % 14,25 % 35,96 % 37,52 % 78,40 % - -
Categoria 0,47 % 1,17 % 4,14 % 4,29 % 6,83 % 13,95 % 13,79 % 36,24 % 44,72 % 55,40 %
Delta 0,05 % 0,65 % 1,11 % 3,23 % 7,43 % 22,01 % 23,73 % 42,16 % - -
Benchmark* 0,34 % 1,48 % 4,61 % 6,01 % 10,04 % 18,85 % 18,84 % 48,95 % 70,11 % 83,23 %
Delta 0,18 % 0,34 % 0,64 % 1,51 % 4,21 % 17,11 % 18,68 % 29,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,61 % 14,24 % -7,44 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,58 % -14,01 % 22,18 % 0,80 % 23,88 % -12,82 % 10,87 %
Delta 8,16 % 0,66 % 6,57 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 5,35 % -1,48 % 2,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,90 % 19,21 % -
Categoria 11,83 % 9,20 % 7,68 %
Delta 21,07 % 10,02 % -
Benchmark* 16,10 % 12,58 % 11,25 %
Delta 16,80 % 6,63 % -
Rischio
Volatilità 14,91 % 13,83 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 11,74 % 12,42 %
Volatilità Benchmark 14,47 % 12,87 % 13,76 %
Max drawdown -14,76 % -14,76 % -
Tempo di recupero 47 j 47 j -
DSR 10,54 % 9,79 % -
Sortino 2,90 1,65 -
VAR 95 -2,43 % -3,02 % -
VAR 99 -8,96 % -6,25 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,05 1,17 -
TEV 5,63 % 6,84 % -
Information ratio (IR) 2,98 0,97 -
Up Capture Ratio 1,14 1,04 -
Down Capture Ratio 0,75 0,85 -
Indice Omega 2,00 1,52 -
Reattività
Beta 0,96 0,94 -
85,92 75,91 -
Beta bull 0,85 0,79 -
Beta bear 1,05 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,77 -1,09 -
Kurtosis 7,46 4,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR