Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % -1,16 % -2,21 % 3,59 % 6,56 % 12,87 % 22,01 % 99,28 % 126,17 % -
Categoria -0,47 % -0,65 % -1,40 % -1,02 % 7,71 % 7,39 % 12,17 % 38,51 % 35,27 % 68,85 %
Delta -0,11 % -0,51 % -0,81 % 4,61 % -1,14 % 5,48 % 9,84 % 60,77 % 90,90 % -
Benchmark* -0,38 % -0,66 % -1,81 % -0,60 % 7,89 % 9,72 % 16,44 % 51,42 % 60,35 % 100,88 %
Delta -0,20 % -0,50 % -0,40 % 4,20 % -1,33 % 3,15 % 5,57 % 47,86 % 65,82 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,57 % 18,71 % 19,66 % -3,50 % - - - -
Categoria 14,72 % 5,53 % 13,58 % -13,94 % 22,07 % 0,99 % 24,12 % -12,87 %
Delta 22,86 % 13,18 % 6,08 % 10,44 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 17,85 % 10,45 % 3,94 % 6,30 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,99 % 27,16 % 17,98 %
Categoria 16,40 % 11,47 % 6,05 %
Delta 9,59 % 15,69 % 11,94 %
Benchmark* 20,98 % 15,24 % 9,87 %
Delta 5,01 % 11,92 % 8,11 %
Rischio
Volatilità 10,61 % 12,49 % 13,91 %
Volatilità Categoria 11,50 % 11,65 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 12,67 % 14,01 %
Max drawdown -7,01 % -14,76 % -19,94 %
Tempo di recupero 38 j 47 j 384 j
DSR 6,50 % 8,29 % 9,78 %
Sortino 3,69 2,93 1,63
VAR 95 -1,96 % -2,43 % -3,02 %
VAR 99 -4,89 % -4,89 % -6,25 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,26 1,95 1,15
TEV 5,92 % 6,17 % 6,56 %
Information ratio (IR) 0,85 1,93 1,24
Up Capture Ratio 0,89 1,04 0,98
Down Capture Ratio 0,63 0,69 0,76
Indice Omega 2,08 1,94 1,52
Reattività
Beta 0,76 0,87 0,88
R² 76,83 77,40 79,18
Beta bull 0,71 0,76 0,80
Beta bear 0,83 0,98 1,01
Asimmetria
Skewness -0,64 -1,12 -0,99
Kurtosis 2,28 5,41 3,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR