Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 1,91 % -2,03 % 6,07 % 17,44 % 18,49 % 20,75 % 64,25 % - -
Categoria 0,38 % 1,14 % -1,44 % 5,57 % 7,42 % 7,97 % 5,84 % 33,94 % 50,00 % 51,43 %
Delta 0,23 % 0,77 % -0,59 % 0,50 % 10,03 % 10,52 % 14,91 % 30,31 % - -
Benchmark* 0,08 % 0,77 % -2,07 % 4,72 % 8,57 % 9,12 % 7,19 % 44,16 % 69,22 % 72,58 %
Delta 0,52 % 1,14 % 0,03 % 1,35 % 8,87 % 9,37 % 13,55 % 20,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,61 % 14,24 % -7,44 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,65 % -14,04 % 22,21 % 0,72 % 24,07 % -12,82 % 10,90 %
Delta 8,16 % 0,60 % 6,60 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 5,35 % -1,48 % 2,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,11 % 17,80 % -
Categoria 6,23 % 10,14 % 8,73 %
Delta 14,88 % 7,67 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta 12,84 % 5,17 % -
Rischio
Volatilità 15,42 % 14,50 % -
Volatilità Categoria 13,48 % 12,57 % 13,20 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -14,76 % -14,76 % -
Tempo di recupero 47 j 47 j -
DSR 11,64 % 10,38 % -
Sortino 1,56 1,44 -
VAR 95 -3,41 % -3,14 % -
VAR 99 -8,96 % -6,25 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 1,03 -
TEV 6,75 % 7,27 % -
Information ratio (IR) 1,90 0,71 -
Up Capture Ratio 1,02 1,01 -
Down Capture Ratio 0,72 0,88 -
Indice Omega 1,54 1,46 -
Reattività
Beta 0,91 0,93 -
81,64 75,33 -
Beta bull 0,87 0,84 -
Beta bear 1,04 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -1,02 -
Kurtosis 6,04 3,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR