Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % 1,04 % -6,04 % 2,81 % 10,43 % 2,06 % 20,18 % 79,03 % - -
Categoria -1,14 % -0,10 % -9,22 % -3,21 % 1,16 % -3,77 % 3,87 % 25,61 % 30,78 % 58,45 %
Delta 0,53 % 1,13 % 3,17 % 6,03 % 9,28 % 5,83 % 16,31 % 53,41 % - -
Benchmark* -0,86 % 0,61 % -8,93 % -1,62 % 4,29 % -2,22 % 7,64 % 39,03 % 54,14 % 90,76 %
Delta 0,26 % 0,43 % 2,89 % 4,44 % 6,14 % 4,29 % 12,54 % 39,99 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,57 % 13,61 % 14,24 % -7,44 % - - - -
Categoria 14,75 % 5,48 % 13,60 % -13,92 % 22,17 % 0,75 % 23,95 % -12,80 %
Delta 22,83 % 8,13 % 0,65 % 6,49 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 17,85 % 5,35 % -1,48 % 2,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,31 % 21,07 % -
Categoria 12,42 % 10,34 % 8,58 %
Delta 19,89 % 10,73 % -
Benchmark* 16,24 % 14,08 % 12,36 %
Delta 16,07 % 6,99 % -
Rischio
Volatilità 14,46 % 13,50 % -
Volatilità Categoria 12,57 % 11,38 % 12,23 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,33 % 13,53 %
Max drawdown -14,76 % -14,76 % -
Tempo di recupero 47 j 47 j -
DSR 10,21 % 9,60 % -
Sortino 2,96 1,88 -
VAR 95 -1,97 % -2,84 % -
VAR 99 -8,96 % -6,25 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,09 1,34 -
TEV 5,69 % 6,78 % -
Information ratio (IR) 2,82 1,03 -
Up Capture Ratio 1,13 1,05 -
Down Capture Ratio 0,73 0,85 -
Indice Omega 2,09 1,60 -
Reattività
Beta 0,95 0,95 -
84,71 75,02 -
Beta bull 0,89 0,82 -
Beta bear 1,04 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,89 -1,23 -
Kurtosis 8,65 4,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR