Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 0,23 % 4,28 % 8,93 % 14,41 % 1,76 % 38,25 % 72,59 % - -
Categoria -0,09 % 0,97 % 4,70 % 6,41 % 8,88 % 2,97 % 17,83 % 33,33 % 45,46 % 58,08 %
Delta -0,16 % -0,74 % -0,42 % 2,51 % 5,53 % -1,21 % 20,42 % 39,26 % - -
Benchmark* 0,02 % 0,95 % 5,37 % 7,82 % 13,11 % 3,16 % 22,61 % 45,04 % 70,91 % 86,44 %
Delta -0,27 % -0,72 % -1,09 % 1,10 % 1,29 % -1,40 % 15,64 % 27,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,57 % 13,61 % 14,24 % -7,44 % - - - -
Categoria 14,71 % 5,48 % 13,58 % -14,00 % 22,20 % 0,79 % 23,90 % -12,82 %
Delta 22,86 % 8,13 % 0,66 % 6,56 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 17,85 % 5,35 % -1,48 % 2,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,57 % 21,32 % -
Categoria 14,71 % 11,18 % 7,63 %
Delta 22,86 % 10,14 % -
Benchmark* 19,72 % 14,47 % 11,26 %
Delta 17,85 % 6,85 % -
Rischio
Volatilità 14,47 % 13,64 % -
Volatilità Categoria 12,50 % 11,59 % 12,39 %
Volatilità Benchmark 14,12 % 12,73 % 13,75 %
Max drawdown -14,76 % -14,76 % -
Tempo di recupero 47 j 47 j -
DSR 10,18 % 9,60 % -
Sortino 3,47 1,90 -
VAR 95 -1,97 % -2,84 % -
VAR 99 -8,96 % -6,25 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,44 1,34 -
TEV 5,61 % 6,78 % -
Information ratio (IR) 3,18 1,01 -
Up Capture Ratio 1,14 1,03 -
Down Capture Ratio 0,70 0,84 -
Indice Omega 2,28 1,61 -
Reattività
Beta 0,95 0,93 -
85,23 75,67 -
Beta bull 0,86 0,80 -
Beta bear 1,04 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,96 -1,15 -
Kurtosis 8,94 4,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR