Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % 2,41 % 3,44 % 1,33 % 6,75 % 16,79 % 22,87 % 109,74 % 120,93 % -
Categoria 0,46 % 1,88 % 3,45 % -0,66 % 7,55 % 10,68 % 13,95 % 44,55 % 31,59 % 83,68 %
Delta 0,14 % 0,52 % -0,01 % 1,98 % -0,79 % 6,11 % 8,92 % 65,20 % 89,34 % -
Benchmark* -0,27 % 1,37 % 3,26 % -0,37 % 9,42 % 13,51 % 17,46 % 59,11 % 56,45 % 117,60 %
Delta 0,86 % 1,03 % 0,18 % 1,70 % -2,67 % 3,28 % 5,41 % 50,64 % 64,48 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,57 % 18,71 % 19,66 % -3,50 % - - - -
Categoria 14,72 % 5,52 % 13,57 % -13,93 % 21,95 % 0,96 % 24,10 % -12,80 %
Delta 22,85 % 13,19 % 6,09 % 10,43 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 17,85 % 10,45 % 3,94 % 6,30 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,20 % 27,58 % 17,06 %
Categoria 11,26 % 13,34 % 5,63 %
Delta 9,94 % 14,25 % 11,44 %
Benchmark* 16,06 % 17,17 % 9,50 %
Delta 5,14 % 10,41 % 7,56 %
Rischio
Volatilità 10,99 % 12,32 % 13,96 %
Volatilità Categoria 11,57 % 11,34 % 12,66 %
Volatilità Benchmark 12,39 % 12,42 % 13,95 %
Max drawdown -7,01 % -14,76 % -19,94 %
Tempo di recupero 38 j 47 j 384 j
DSR 6,99 % 8,14 % 9,84 %
Sortino 2,73 3,05 1,51
VAR 95 -1,96 % -1,97 % -3,02 %
VAR 99 -4,89 % -4,89 % -6,25 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,74 2,01 1,07
TEV 5,76 % 6,28 % 6,55 %
Information ratio (IR) 0,89 1,66 1,15
Up Capture Ratio 0,91 1,03 0,98
Down Capture Ratio 0,69 0,69 0,77
Indice Omega 1,78 1,95 1,46
Reattività
Beta 0,79 0,86 0,89
R² 78,40 75,92 79,21
Beta bull 0,71 0,76 0,80
Beta bear 0,85 0,97 1,01
Asimmetria
Skewness -0,56 -1,13 -0,95
Kurtosis 1,67 5,71 3,42

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR