Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 1,95 % 11,06 % 8,94 % 20,82 % 21,02 % 22,20 % 53,58 % - -
Categoria 0,21 % 1,35 % 9,35 % 0,22 % 9,63 % 8,74 % 4,85 % 28,48 % 63,75 % 49,84 %
Delta 0,19 % 0,60 % 1,71 % 8,73 % 11,20 % 12,28 % 17,35 % 25,09 % - -
Benchmark* 0,55 % 1,17 % 8,17 % 0,17 % 10,93 % 10,40 % 7,43 % 38,44 % 84,65 % 71,44 %
Delta -0,14 % 0,78 % 2,89 % 8,77 % 9,90 % 10,62 % 14,76 % 15,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,61 % 14,24 % -7,44 % - - - - -
Categoria 5,41 % 13,65 % -14,06 % 22,17 % 0,77 % 24,00 % -12,94 % 10,91 %
Delta 8,20 % 0,60 % 6,62 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 5,35 % -1,48 % 2,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,02 % 12,32 % -
Categoria 3,79 % 5,36 % 9,29 %
Delta 17,23 % 6,96 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta 13,87 % 4,06 % -
Rischio
Volatilità 16,65 % 15,14 % -
Volatilità Categoria 13,41 % 13,17 % 13,79 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -14,76 % -18,73 % -
Tempo di recupero - 232 j -
DSR 12,51 % 11,24 % -
Sortino 1,42 0,86 -
VAR 95 -3,41 % -3,35 % -
VAR 99 -8,96 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,64 -
TEV 8,44 % 7,44 % -
Information ratio (IR) 1,64 0,55 -
Up Capture Ratio 1,11 0,98 -
Down Capture Ratio 0,76 0,87 -
Indice Omega 1,47 1,28 -
Reattività
Beta 0,96 0,93 -
74,45 76,35 -
Beta bull 0,85 0,81 -
Beta bear 1,05 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,46 -1,05 -
Kurtosis 4,90 3,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR