Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 1,69 % 0,90 % -2,84 % -6,31 % -6,31 % 4,18 % 25,47 % - -
Categoria -0,01 % 0,79 % 0,77 % 1,50 % -5,88 % -5,88 % 3,59 % 40,18 % 77,67 % 136,19 %
Delta -0,18 % 0,90 % 0,13 % -4,34 % -0,44 % -0,44 % 0,60 % -14,71 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,89 % 1,05 % 1,43 % -5,90 % -5,90 % 4,69 % 49,87 % 99,99 % 174,89 %
Delta -0,24 % 0,80 % -0,16 % -4,27 % -0,41 % -0,41 % -0,51 % -24,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,63 % 9,38 % -6,38 % - - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta -7,03 % -9,54 % 9,32 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -12,87 % -12,72 % 8,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,34 % 5,37 % -
Categoria 6,61 % 9,56 % 12,32 %
Delta -3,26 % -4,19 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -5,39 % -6,59 % -
Rischio
Volatilità 18,66 % 16,36 % -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -21,15 % -21,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,55 % 12,00 % -
Sortino 0,02 0,22 -
VAR 95 -4,04 % -3,61 % -
VAR 99 -10,70 % -6,03 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,16 -
TEV 7,96 % 6,65 % -
Information ratio (IR) -0,68 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,75 0,81 -
Down Capture Ratio 0,81 0,90 -
Indice Omega 1,04 1,10 -
Reattività
Beta 0,83 0,88 -
85,50 84,96 -
Beta bull 0,78 0,87 -
Beta bear 0,92 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,76 -
Kurtosis 5,11 3,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR