Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 1,89 % 11,74 % -7,79 % -4,53 % -2,96 % 4,64 % 25,22 % - -
Categoria 0,54 % 1,08 % 8,53 % -8,50 % -4,61 % -5,07 % 2,46 % 20,97 % 54,01 % 67,80 %
Delta 0,09 % 0,81 % 3,22 % 0,71 % 0,07 % 2,11 % 2,19 % 4,25 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,51 % 7,98 % -10,24 % -5,59 % -7,05 % 5,24 % 36,57 % 87,12 % 116,61 %
Delta 0,11 % 1,38 % 3,76 % 2,46 % 1,06 % 4,09 % -0,59 % -11,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,15 % 14,13 % -18,41 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,64 % 8,63 %
Delta -0,42 % 0,07 % -2,33 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,07 % -5,35 % -5,33 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,30 % 3,97 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta 3,00 % -0,03 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -1,39 % -4,31 % -
Rischio
Volatilità 17,13 % 16,75 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -20,70 % -20,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,12 % 12,30 % -
Sortino 0,08 0,11 -
VAR 95 -4,23 % -3,83 % -
VAR 99 -8,62 % -6,58 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,08 -
TEV 7,29 % 7,83 % -
Information ratio (IR) -0,19 -0,55 -
Up Capture Ratio 1,02 1,03 -
Down Capture Ratio 1,09 1,15 -
Indice Omega 0,99 1,04 -
Reattività
Beta 0,91 0,99 -
82,73 78,14 -
Beta bull 0,84 0,87 -
Beta bear 0,77 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,47 -
Kurtosis 2,60 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR