Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,78 % 3,07 % 3,22 % 1,45 % -5,98 % -5,46 % -0,53 % -1,67 % - -
Categoria 0,34 % 1,40 % 1,53 % 1,53 % -1,38 % -1,04 % 2,15 % 5,45 % 5,81 % 14,86 %
Delta 0,44 % 1,68 % 1,69 % -0,07 % -4,61 % -4,42 % -2,69 % -7,12 % - -
Benchmark* 0,26 % 2,23 % 2,06 % 0,87 % -3,35 % -3,34 % 0,61 % 1,17 % 2,01 % 19,40 %
Delta 0,52 % 0,84 % 1,16 % 0,58 % -2,63 % -2,12 % -1,14 % -2,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,57 % 5,40 % -10,95 % - - - - -
Categoria 6,53 % 6,17 % -9,85 % 3,60 % 0,37 % 10,27 % -0,63 % -2,39 %
Delta 3,05 % -0,77 % -1,10 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 1,58 % -0,37 % 0,23 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,15 % 0,52 % -
Categoria 2,02 % 2,68 % 0,75 %
Delta -4,17 % -2,16 % -
Benchmark* 0,16 % 1,48 % -0,19 %
Delta -2,32 % -0,96 % -
Rischio
Volatilità 9,35 % 8,18 % -
Volatilità Categoria 5,02 % 4,56 % 4,38 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,53 % 6,51 %
Max drawdown -10,50 % -11,99 % -
Tempo di recupero - 810 j -
DSR 7,94 % 6,17 % -
Sortino -0,64 -0,37 -
VAR 95 -2,05 % -1,68 % -
VAR 99 -4,91 % -4,39 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -0,28 -
TEV 2,85 % 3,33 % -
Information ratio (IR) -0,82 -0,29 -
Up Capture Ratio 1,10 1,11 -
Down Capture Ratio 1,21 1,15 -
Indice Omega 0,82 0,91 -
Reattività
Beta 1,20 1,15 -
93,36 84,93 -
Beta bull 1,47 1,27 -
Beta bear 1,21 1,14 -
Asimmetria
Skewness -1,61 -0,55 -
Kurtosis 4,49 3,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index