Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,06 % -0,38 % 0,13 % 0,11 % 0,80 % 0,20 % 8,47 % - -
Categoria 0,05 % 0,06 % -0,12 % 0,16 % 0,86 % 2,06 % 1,77 % 10,91 % -1,45 % 2,76 %
Delta 0,04 % 0,00 % -0,26 % -0,03 % -0,75 % -1,26 % -1,58 % -2,45 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,07 % -0,33 % 0,20 % 0,23 % 1,21 % 0,61 % 8,78 % -10,45 % -1,70 %
Delta 0,02 % -0,01 % -0,05 % -0,07 % -0,12 % -0,41 % -0,41 % -0,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,42 % 8,13 % -21,58 % - - - - -
Categoria 3,83 % 5,85 % -11,26 % -1,02 % 2,09 % 4,63 % -1,96 % 1,11 %
Delta -1,41 % 2,28 % -10,32 % - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta -0,15 % 1,30 % -4,67 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,27 % 2,46 % -
Categoria 1,99 % 3,46 % -0,18 %
Delta -1,72 % -1,01 % -
Benchmark* 0,70 % 2,56 % -2,04 %
Delta -0,42 % -0,11 % -
Rischio
Volatilità 3,66 % 5,35 % -
Volatilità Categoria 2,11 % 2,75 % 3,07 %
Volatilità Benchmark 3,34 % 4,67 % 5,23 %
Max drawdown -3,46 % -5,86 % -
Tempo di recupero 309 j 362 j -
DSR 3,12 % 3,73 % -
Sortino -0,65 -0,16 -
VAR 95 -0,77 % -1,09 % -
VAR 99 -2,39 % -2,01 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,56 -0,11 -
TEV 0,43 % 0,91 % -
Information ratio (IR) -0,97 -0,12 -
Up Capture Ratio 1,05 1,11 -
Down Capture Ratio 1,11 1,14 -
Indice Omega 0,81 0,95 -
Reattività
Beta 1,09 1,14 -
99,32 98,53 -
Beta bull 1,06 1,18 -
Beta bear 1,12 1,13 -
Asimmetria
Skewness -1,97 0,20 -
Kurtosis 8,33 1,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index