Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,66 % -0,05 % 2,47 % -5,24 % 19,16 % 36,45 % 24,10 % -4,46 % -49,10 % -
Categoria -0,41 % -1,21 % -2,37 % 5,36 % 5,14 % 20,44 % 31,63 % 56,31 % 86,04 % 122,40 %
Delta 2,07 % 1,16 % 4,83 % -10,60 % 14,02 % 16,00 % -7,53 % -60,77 % -135,15 % -
Benchmark* -0,01 % -0,02 % -4,51 % 2,37 % 8,26 % 16,40 % 25,43 % 40,87 % 52,13 % 106,96 %
Delta 1,67 % -0,03 % 6,98 % -7,61 % 10,90 % 20,04 % -1,33 % -45,32 % -101,23 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,88 % -25,16 % -27,25 % -34,98 % - - - -
Categoria 27,07 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -22,19 % -27,54 % -25,60 % -46,87 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,34 % -25,67 % -38,04 % -29,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,42 % -4,22 % -13,16 %
Categoria 41,32 % 16,73 % 13,91 %
Delta 2,10 % -20,96 % -27,07 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 13,89 % -17,22 % -21,80 %
Rischio
Volatilità 40,10 % 33,83 % 33,72 %
Volatilità Categoria 12,48 % 14,09 % 15,23 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -34,91 % -56,23 % -80,02 %
Tempo di recupero - 954 j -
DSR 25,00 % 23,41 % 24,01 %
Sortino 1,66 -0,30 -0,63
VAR 95 -7,78 % -7,43 % -7,06 %
VAR 99 -12,78 % -9,07 % -9,07 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 -0,21 -0,45
TEV 39,28 % 30,34 % 28,37 %
Information ratio (IR) 0,35 -0,57 -0,77
Up Capture Ratio 0,83 0,90 0,92
Down Capture Ratio 0,33 1,19 1,34
Indice Omega 1,42 0,98 0,90
Reattività
Beta 0,60 0,92 1,08
R² 7,48 19,72 29,37
Beta bull 0,14 0,65 1,00
Beta bear 1,24 0,87 1,01
Asimmetria
Skewness 0,05 0,18 0,21
Kurtosis -0,09 -0,05 -0,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR