Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % -6,00 % -9,75 % -9,13 % -11,38 % 22,72 % -2,23 % -4,04 % -56,90 % -
Categoria -0,11 % -1,71 % -1,81 % 5,64 % 0,36 % 19,34 % 27,00 % 58,47 % 74,01 % 128,18 %
Delta -0,20 % -4,29 % -7,94 % -14,77 % -11,73 % 3,38 % -29,23 % -62,50 % -130,90 % -
Benchmark* -0,06 % -0,26 % 1,32 % 7,24 % 1,01 % 17,58 % 23,73 % 45,18 % 48,16 % 124,78 %
Delta -0,24 % -5,75 % -11,07 % -16,37 % -12,38 % 5,15 % -25,96 % -49,22 % -105,06 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,88 % -25,16 % -27,25 % -34,98 % - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -22,46 % -27,93 % -25,77 % -48,90 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,34 % -25,67 % -38,04 % -29,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,59 % -1,55 % -12,12 %
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta -6,03 % -17,27 % -25,34 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 1,97 % -13,03 % -20,79 %
Rischio
Volatilità 37,38 % 33,49 % 33,65 %
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -34,91 % -50,82 % -80,02 %
Tempo di recupero - 930 j -
DSR 24,89 % 22,99 % 23,87 %
Sortino 0,83 -0,19 -0,60
VAR 95 -7,78 % -7,43 % -7,06 %
VAR 99 -12,78 % -9,07 % -9,07 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 -0,13 -0,42
TEV 36,28 % 30,36 % 28,35 %
Information ratio (IR) 0,05 -0,43 -0,73
Up Capture Ratio 0,78 0,89 0,92
Down Capture Ratio 0,55 1,08 1,30
Indice Omega 1,28 1,01 0,91
Reattività
Beta 0,62 0,88 1,08
R² 9,50 18,15 29,17
Beta bull 0,12 0,62 1,00
Beta bear 0,94 0,86 1,04
Asimmetria
Skewness -0,07 0,17 0,19
Kurtosis 0,12 0,03 -0,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR