Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,84 % -6,51 % -10,21 % -7,07 % 21,83 % 4,46 % 2,18 % -46,77 % - -
Categoria 0,42 % -1,18 % 1,75 % 8,78 % 18,27 % 21,37 % 20,30 % 21,42 % 73,72 % 84,82 %
Delta -3,27 % -5,33 % -11,96 % -15,85 % 3,56 % -16,91 % -18,12 % -68,19 % - -
Benchmark* 0,66 % 1,19 % 5,58 % 6,07 % 11,45 % 9,40 % 6,64 % 21,29 % 45,71 % 78,68 %
Delta -3,50 % -7,70 % -15,78 % -13,13 % 10,38 % -4,95 % -4,46 % -68,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -25,16 % -27,25 % -34,98 % - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta -27,42 % -25,20 % -46,10 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -25,67 % -38,04 % -29,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,30 % -16,69 % -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta -5,15 % -21,82 % -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 9,93 % -21,33 % -
Rischio
Volatilità 31,85 % 31,52 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -34,32 % -67,59 % -
Tempo di recupero 253 j - -
DSR 18,90 % 22,45 % -
Sortino 0,48 -0,88 -
VAR 95 -7,78 % -6,90 % -
VAR 99 -8,48 % -8,48 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 -0,63 -
TEV 29,45 % 26,39 % -
Information ratio (IR) 0,34 -0,81 -
Up Capture Ratio 1,18 1,00 -
Down Capture Ratio 0,83 1,50 -
Indice Omega 1,17 0,83 -
Reattività
Beta 0,80 1,14 -
15,46 30,33 -
Beta bull 0,35 1,00 -
Beta bear 0,76 0,94 -
Asimmetria
Skewness 0,77 0,40 -
Kurtosis 1,55 0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR