Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,86 % 4,66 % 4,94 % 24,05 % 8,64 % -1,03 % 0,19 % -60,77 % - -
Categoria 0,01 % 2,20 % 3,04 % 9,59 % 6,42 % 9,22 % 10,04 % 2,24 % 75,81 % 78,54 %
Delta 0,86 % 2,46 % 1,90 % 14,45 % 2,22 % -10,25 % -9,85 % -63,01 % - -
Benchmark* -0,35 % 1,37 % 4,74 % 3,78 % -1,15 % 3,57 % 0,48 % 11,88 % 53,27 % 82,11 %
Delta 1,21 % 3,29 % 0,20 % 20,27 % 9,79 % -4,60 % -0,29 % -72,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -25,16 % -27,25 % -34,98 % - - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -27,31 % -25,21 % -46,15 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -25,67 % -38,04 % -29,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,78 % -26,37 % -
Categoria 3,86 % 1,42 % 12,15 %
Delta -17,64 % -27,79 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta -8,00 % -29,45 % -
Rischio
Volatilità 24,48 % 30,42 % -
Volatilità Categoria 16,28 % 14,76 % 16,13 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -35,16 % -73,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,82 % 23,59 % -
Sortino -0,93 -1,24 -
VAR 95 -5,61 % -7,19 % -
VAR 99 -8,48 % -8,92 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -0,96 -
TEV 20,88 % 23,80 % -
Information ratio (IR) -0,38 -1,24 -
Up Capture Ratio 0,71 0,88 -
Down Capture Ratio 0,93 1,58 -
Indice Omega 0,83 0,73 -
Reattività
Beta 0,76 1,18 -
30,34 39,70 -
Beta bull 0,73 1,18 -
Beta bear 0,65 1,00 -
Asimmetria
Skewness 0,03 0,05 -
Kurtosis -0,02 -0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR