Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,33 % 4,84 % 13,50 % -13,21 % -15,85 % -17,92 % -31,11 % -61,62 % - -
Categoria -0,07 % 3,01 % 8,00 % -4,75 % -2,74 % -0,22 % -5,20 % -1,49 % 79,92 % 52,21 %
Delta 1,40 % 1,83 % 5,50 % -8,45 % -13,11 % -17,70 % -25,91 % -60,13 % - -
Benchmark* 0,25 % 2,05 % 7,82 % -6,86 % -3,55 % 0,21 % -5,37 % 5,91 % 71,10 % 75,45 %
Delta 1,07 % 2,79 % 5,68 % -6,35 % -12,30 % -18,12 % -25,75 % -67,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -25,16 % -27,25 % -34,98 % - - - - -
Categoria 2,22 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -27,39 % -24,89 % -46,12 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -25,67 % -38,04 % -29,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -33,29 % -32,50 % -
Categoria -8,58 % -3,01 % 10,76 %
Delta -24,71 % -29,49 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -26,56 % -31,67 % -
Rischio
Volatilità 27,97 % 31,78 % -
Volatilità Categoria 16,03 % 16,05 % 16,70 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -46,62 % -73,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,80 % 24,80 % -
Sortino -1,68 -1,42 -
VAR 95 -8,09 % -7,19 % -
VAR 99 -8,48 % -8,92 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,31 -1,11 -
TEV 24,81 % 24,05 % -
Information ratio (IR) -1,07 -1,32 -
Up Capture Ratio 0,51 0,88 -
Down Capture Ratio 1,16 1,61 -
Indice Omega 0,63 0,68 -
Reattività
Beta 0,77 1,21 -
23,42 44,02 -
Beta bull 0,72 1,38 -
Beta bear 0,64 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,31 0,21 -
Kurtosis -0,06 -0,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR