Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,35 % 6,48 % 7,99 % -4,80 % -19,21 % -15,45 % -32,27 % -63,61 % - -
Categoria 0,57 % 2,51 % 4,46 % 2,03 % -2,34 % 1,22 % -2,50 % -5,26 % 63,06 % 59,70 %
Delta 1,78 % 3,96 % 3,53 % -6,83 % -16,87 % -16,67 % -29,76 % -58,34 % - -
Benchmark* -0,41 % 0,66 % 1,76 % -3,00 % -5,47 % -0,08 % -4,07 % 0,76 % 54,17 % 76,54 %
Delta 2,76 % 5,81 % 6,23 % -1,80 % -13,74 % -15,37 % -28,19 % -64,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -25,16 % -27,25 % -34,98 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -27,40 % -24,95 % -46,29 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -25,67 % -38,04 % -29,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -39,43 % -29,83 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -33,02 % -27,67 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -33,85 % -30,30 % -
Rischio
Volatilità 26,49 % 31,77 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -46,49 % -73,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,98 % 24,56 % -
Sortino -1,94 -1,33 -
VAR 95 -8,09 % -7,19 % -
VAR 99 -8,48 % -8,92 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,61 -1,03 -
TEV 22,10 % 24,20 % -
Information ratio (IR) -1,53 -1,25 -
Up Capture Ratio 0,53 0,92 -
Down Capture Ratio 1,46 1,60 -
Indice Omega 0,52 0,71 -
Reattività
Beta 0,84 1,20 -
31,56 43,17 -
Beta bull 0,88 1,33 -
Beta bear 0,53 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,27 0,17 -
Kurtosis 0,11 -0,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR