Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,19 % -3,79 % -4,76 % -4,41 % 3,79 % -3,16 % 0,59 % 84,10 % - -
Categoria -0,92 % -1,02 % -2,88 % -0,74 % 5,25 % -1,03 % -1,38 % 44,24 % 61,73 % 151,17 %
Delta -0,28 % -2,77 % -1,88 % -3,67 % -1,46 % -2,13 % 1,97 % 39,86 % - -
Benchmark* -1,07 % -1,21 % -3,05 % -1,33 % 5,69 % -1,30 % -0,66 % 56,99 % 81,57 % 195,95 %
Delta -0,13 % -2,58 % -1,70 % -3,08 % -1,90 % -1,86 % 1,25 % 27,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,74 % 33,61 % 49,45 % -28,34 % - - - -
Categoria 2,56 % 26,67 % 19,02 % -15,72 % 32,95 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta 4,18 % 6,95 % 30,44 % -12,62 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 3,02 % 1,11 % 27,36 % -13,45 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,22 % 24,98 % -
Categoria -0,65 % 13,77 % 11,49 %
Delta 4,87 % 11,21 % -
Benchmark* 0,55 % 16,89 % 14,30 %
Delta 3,67 % 8,09 % -
Rischio
Volatilità 21,73 % 18,72 % -
Volatilità Categoria 16,53 % 13,42 % 14,08 %
Volatilità Benchmark 18,34 % 14,70 % 15,56 %
Max drawdown -26,48 % -26,48 % -
Tempo di recupero 228 j 228 j -
DSR 16,42 % 12,48 % -
Sortino 0,13 1,76 -
VAR 95 -3,31 % -3,31 % -
VAR 99 -11,87 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 1,17 -
TEV 5,88 % 7,12 % -
Information ratio (IR) 0,62 1,14 -
Up Capture Ratio 1,31 1,31 -
Down Capture Ratio 1,23 1,26 -
Indice Omega 1,09 1,50 -
Reattività
Beta 1,15 1,19 -
94,28 87,86 -
Beta bull 1,26 1,21 -
Beta bear 0,99 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,58 -
Kurtosis 4,50 3,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR