Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 6,43 % -4,03 % -14,63 % -8,84 % -15,31 % 4,01 % 35,87 % - -
Categoria 0,19 % 4,30 % -5,49 % -14,56 % -9,09 % -13,33 % 1,08 % 16,89 % 75,30 % 113,83 %
Delta -0,21 % 2,13 % 1,46 % -0,07 % 0,25 % -1,97 % 2,93 % 18,97 % - -
Benchmark* 0,07 % 7,34 % -5,98 % -14,74 % -8,99 % -13,84 % 3,38 % 22,92 % 94,95 % 145,59 %
Delta -0,10 % -0,91 % 1,95 % 0,11 % 0,15 % -1,47 % 0,63 % 12,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,61 % 49,45 % -28,34 % - - - - -
Categoria 27,02 % 19,12 % -15,70 % 33,33 % 10,26 % 30,74 % -2,03 % 6,15 %
Delta 6,59 % 30,33 % -12,64 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,11 % 27,36 % -13,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,16 % 10,78 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta 2,01 % 3,80 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -1,55 % 1,47 % -
Rischio
Volatilità 19,98 % 20,02 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,32 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -16,42 % -26,75 % -
Tempo di recupero - 433 j -
DSR 14,01 % 13,29 % -
Sortino 0,20 0,62 -
VAR 95 -5,38 % -4,34 % -
VAR 99 -7,22 % -6,15 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,41 -
TEV 7,62 % 8,06 % -
Information ratio (IR) -0,20 0,18 -
Up Capture Ratio 1,29 1,26 -
Down Capture Ratio 1,36 1,26 -
Indice Omega 1,09 1,18 -
Reattività
Beta 1,23 1,20 -
88,48 86,19 -
Beta bull 1,16 1,16 -
Beta bear 1,10 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,13 0,06 -
Kurtosis 0,68 0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR