Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,08 % 1,04 % -4,68 % -0,94 % 1,89 % 19,02 % 16,04 % 78,02 % 87,38 % -
Categoria 1,80 % 0,41 % -0,37 % 1,46 % 8,49 % 16,18 % 15,11 % 60,74 % 56,36 % 162,36 %
Delta 1,28 % 0,63 % -4,31 % -2,40 % -6,60 % 2,85 % 0,93 % 17,28 % 31,02 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,74 % 33,61 % 49,45 % -28,34 % - - - -
Categoria 2,70 % 27,23 % 19,55 % -15,96 % 32,69 % 10,50 % 30,64 % -1,82 %
Delta 4,05 % 6,38 % 29,90 % -12,38 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 3,02 % 1,11 % 27,36 % -13,45 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,97 % 23,87 % 13,93 %
Categoria 13,68 % 18,41 % 9,64 %
Delta 0,29 % 5,46 % 4,29 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta -1,04 % 2,93 % 1,87 %
Rischio
Volatilità 18,73 % 19,50 % 20,65 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,19 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -11,22 % -26,48 % -31,26 %
Tempo di recupero 164 j 228 j 718 j
DSR 12,40 % 13,27 % 13,93 %
Sortino 0,96 1,59 0,85
VAR 95 -4,18 % -3,98 % -4,21 %
VAR 99 -5,89 % -7,22 % -6,71 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 1,08 0,57
TEV 9,14 % 7,66 % 8,03 %
Information ratio (IR) -0,11 0,38 0,23
Up Capture Ratio 1,43 1,32 1,28
Down Capture Ratio 1,65 1,43 1,31
Indice Omega 1,26 1,45 1,24
Reattività
Beta 1,49 1,26 1,23
R² 85,49 88,34 88,00
Beta bull 1,35 1,26 1,22
Beta bear 1,52 1,06 1,08
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,61 -0,19
Kurtosis -0,45 2,50 0,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR