Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,04 % 3,03 % 20,78 % -5,36 % -2,08 % 9,16 % 65,44 % - -
Categoria 0,48 % 0,55 % 2,83 % 13,93 % -6,91 % -3,99 % 5,42 % 34,87 % 79,14 % 140,99 %
Delta -0,28 % -0,51 % 0,20 % 6,85 % 1,55 % 1,91 % 3,75 % 30,57 % - -
Benchmark* 0,54 % 0,45 % 3,31 % 15,69 % -6,61 % -3,63 % 7,49 % 44,62 % 102,70 % 181,36 %
Delta -0,35 % -0,41 % -0,28 % 5,09 % 1,24 % 1,56 % 1,68 % 20,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,61 % 49,45 % -28,34 % - - - - -
Categoria 26,69 % 18,93 % -15,68 % 32,96 % 10,31 % 30,62 % -1,96 % 6,07 %
Delta 6,93 % 30,52 % -12,66 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,11 % 27,36 % -13,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,94 % 21,26 % -
Categoria 3,75 % 12,21 % 12,33 %
Delta 2,19 % 9,05 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta 0,46 % 6,50 % -
Rischio
Volatilità 24,80 % 20,75 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,94 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -26,48 % -26,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,01 % 13,89 % -
Sortino 0,17 1,33 -
VAR 95 -5,99 % -3,98 % -
VAR 99 -11,87 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,89 -
TEV 7,22 % 7,91 % -
Information ratio (IR) 0,06 0,82 -
Up Capture Ratio 1,23 1,29 -
Down Capture Ratio 1,23 1,23 -
Indice Omega 1,08 1,38 -
Reattività
Beta 1,16 1,19 -
93,28 87,77 -
Beta bull 1,24 1,20 -
Beta bear 1,03 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,40 -
Kurtosis 2,11 1,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR