Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 1,84 % 1,44 % 2,13 % -8,60 % -5,23 % 5,89 % 69,35 % - -
Categoria 0,38 % 1,10 % 0,49 % -1,36 % -8,29 % -6,71 % 3,10 % 37,48 % 80,61 % 128,69 %
Delta -0,03 % 0,74 % 0,95 % 3,49 % -0,31 % 1,48 % 2,79 % 31,88 % - -
Benchmark* -0,03 % 1,51 % 0,78 % -1,28 % -9,20 % -6,78 % 4,95 % 46,39 % 103,53 % 165,01 %
Delta 0,38 % 0,32 % 0,66 % 3,41 % 0,60 % 1,55 % 0,95 % 22,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,61 % 49,45 % -28,34 % - - - - -
Categoria 26,70 % 18,94 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta 6,91 % 30,52 % -12,63 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,11 % 27,36 % -13,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,78 % 17,57 % -
Categoria 6,62 % 9,58 % 12,33 %
Delta 4,16 % 7,99 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta 2,05 % 5,61 % -
Rischio
Volatilità 25,25 % 21,47 % -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -26,48 % -26,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,95 % 14,40 % -
Sortino 0,43 1,03 -
VAR 95 -5,99 % -4,34 % -
VAR 99 -11,87 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,69 -
TEV 7,53 % 8,03 % -
Information ratio (IR) 0,27 0,70 -
Up Capture Ratio 1,25 1,29 -
Down Capture Ratio 1,24 1,23 -
Indice Omega 1,17 1,31 -
Reattività
Beta 1,17 1,18 -
93,05 88,08 -
Beta bull 1,25 1,18 -
Beta bear 1,02 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,31 -
Kurtosis 1,92 1,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR