Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,15 % 2,87 % 0,16 % -0,71 % 13,19 % 13,58 % 17,34 % 24,87 % 42,70 % 124,89 %
Categoria 0,76 % -0,77 % 1,41 % 5,71 % 8,13 % 7,68 % 15,64 % 40,75 % 48,96 % 86,47 %
Delta 0,39 % 3,64 % -1,26 % -6,42 % 5,06 % 5,90 % 1,71 % -15,88 % -6,26 % 38,43 %
Benchmark* 1,08 % -0,31 % 1,31 % 7,64 % 11,39 % 11,66 % 21,17 % 50,98 % 68,41 % 107,88 %
Delta 0,08 % 3,18 % -1,15 % -8,36 % 1,80 % 1,91 % -3,82 % -26,12 % -25,72 % 17,01 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,28 % -1,24 % 11,28 % 1,56 % 39,30 % 16,15 % 23,00 % -15,51 %
Categoria 8,61 % 14,45 % 12,59 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta -5,33 % -15,69 % -1,31 % 9,57 % 14,47 % 18,83 % -0,23 % -5,92 %
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta -3,52 % -19,80 % 3,65 % 2,29 % 7,18 % 25,66 % -1,09 % -8,96 %
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,39 % 8,92 % 7,81 %
Categoria 17,38 % 13,15 % 8,74 %
Delta -1,00 % -4,23 % -0,93 %
Benchmark* 22,40 % 15,89 % 11,31 %
Delta -6,01 % -6,97 % -3,51 %
Rischio
Volatilità 11,14 % 13,02 % 15,05 %
Volatilità Categoria 8,21 % 10,25 % 10,49 %
Volatilità Benchmark 8,02 % 11,53 % 12,12 %
Max drawdown -4,91 % -12,04 % -17,78 %
Tempo di recupero - 287 j 711 j
DSR 6,69 % 9,33 % 10,66 %
Sortino 2,16 0,64 0,55
VAR 95 -2,30 % -2,98 % -3,23 %
VAR 99 -3,13 % -5,03 % -5,41 %
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 0,46 0,39
TEV 11,34 % 11,42 % 12,78 %
Information ratio (IR) -0,53 -0,61 -0,27
Up Capture Ratio 0,36 0,68 0,74
Down Capture Ratio -0,29 0,73 0,72
Indice Omega 1,52 1,17 1,18
Reattività
Beta 0,47 0,65 0,71
11,21 32,80 33,15
Beta bull 0,98 0,59 0,56
Beta bear 0,67 0,58 0,81
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,47 -0,51
Kurtosis 0,12 0,74 2,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR