Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -1,05 % -0,15 % 3,10 % 12,42 % 12,54 % 17,97 % 31,07 % 45,13 % 125,04 %
Categoria 0,05 % 1,13 % 2,67 % 1,91 % 7,79 % 5,86 % 17,34 % 42,05 % 50,93 % 83,41 %
Delta 0,16 % -2,17 % -2,81 % 1,20 % 4,63 % 6,68 % 0,63 % -10,98 % -5,80 % 41,62 %
Benchmark* 0,23 % 1,06 % 2,50 % 3,07 % 10,86 % 9,07 % 20,91 % 51,27 % 67,66 % 104,72 %
Delta -0,01 % -2,11 % -2,64 % 0,03 % 1,56 % 3,47 % -2,93 % -20,20 % -22,53 % 20,31 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,28 % -1,24 % 11,28 % 1,56 % 39,30 % 16,15 % 23,00 % -15,51 %
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta -5,34 % -15,69 % -1,32 % 9,57 % 14,47 % 18,83 % -0,23 % -5,92 %
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta -3,52 % -19,80 % 3,65 % 2,29 % 7,18 % 25,66 % -1,09 % -8,96 %
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,62 % 9,03 % 8,42 %
Categoria 18,80 % 11,87 % 8,31 %
Delta 0,82 % -2,84 % 0,11 %
Benchmark* 23,10 % 14,09 % 11,13 %
Delta -3,47 % -5,06 % -2,71 %
Rischio
Volatilità 10,70 % 12,94 % 14,98 %
Volatilità Categoria 9,11 % 10,26 % 10,49 %
Volatilità Benchmark 8,85 % 11,56 % 12,20 %
Max drawdown -4,91 % -12,04 % -17,78 %
Tempo di recupero - 287 j 711 j
DSR 6,01 % 9,17 % 10,56 %
Sortino 2,94 0,66 0,62
VAR 95 -2,02 % -2,96 % -3,23 %
VAR 99 -2,67 % -5,03 % -5,41 %
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,65 0,47 0,44
TEV 11,11 % 11,31 % 12,75 %
Information ratio (IR) -0,31 -0,45 -0,21
Up Capture Ratio 0,41 0,72 0,74
Down Capture Ratio -0,14 0,73 0,71
Indice Omega 1,62 1,18 1,19
Reattività
Beta 0,44 0,65 0,71
13,43 33,48 33,21
Beta bull 0,75 0,54 0,54
Beta bear 0,81 0,58 0,81
Asimmetria
Skewness 0,37 -0,43 -0,51
Kurtosis 0,17 0,80 2,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR