Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,04 % 0,12 % 0,26 % 0,56 % 0,54 % 1,87 % 4,50 % 2,56 % 0,06 %
Categoria 0,01 % 0,02 % 0,14 % 0,45 % 1,03 % 1,00 % 2,87 % 8,01 % 6,68 % 5,38 %
Delta -0,01 % 0,02 % -0,02 % -0,19 % -0,47 % -0,46 % -1,01 % -3,52 % -4,12 % -5,32 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,55 % 1,24 % 1,20 % 2,98 % 8,66 % 7,42 % 5,89 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,03 % -0,29 % -0,68 % -0,66 % -1,12 % -4,17 % -4,86 % -5,83 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,59 % 1,66 % -1,01 % -0,81 % -0,80 % -0,80 % -0,84 % -0,96 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -1,06 % -1,41 % -0,55 % -0,27 % -0,38 % -0,54 % -0,39 % -0,56 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -1,11 % -1,59 % -1,00 % -0,24 % -0,24 % -0,31 % -0,39 % -0,52 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,06 % 1,38 % 0,48 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta -0,99 % -1,13 % -0,81 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta -1,05 % -1,36 % -0,93 %
Rischio
Volatilità 0,56 % 0,55 % 1,32 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -0,29 % -0,75 % -2,82 %
Tempo di recupero - 336 j 771 j
DSR 0,54 % 0,51 % 0,97 %
Sortino -1,95 -2,65 -0,96
VAR 95 -0,16 % -0,15 % -0,11 %
VAR 99 -0,27 % -0,23 % -0,23 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,88 -2,48 -0,70
TEV 0,54 % 0,52 % 1,30 %
Information ratio (IR) -1,94 -2,60 -0,71
Up Capture Ratio 0,67 0,55 0,55
Down Capture Ratio - 3,70 1,67
Indice Omega 0,36 0,30 0,47
Reattività
Beta 2,02 0,98 0,77
6,86 10,20 2,35
Beta bull 2,02 1,13 1,13
Beta bear - -3,73 -2,93
Asimmetria
Skewness -2,60 -1,35 -0,48
Kurtosis 7,37 3,02 99,33

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester