Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,04 % 0,14 % 0,10 % 0,60 % 0,64 % 1,75 % 4,53 % 2,72 % 0,20 %
Categoria 0,00 % 0,05 % 0,17 % 0,60 % 1,08 % 1,22 % 2,86 % 8,32 % 6,95 % 5,73 %
Delta 0,00 % -0,02 % -0,04 % -0,49 % -0,49 % -0,58 % -1,11 % -3,80 % -4,24 % -5,52 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,32 % 2,88 % 8,82 % 7,57 % 6,03 %
Delta -0,01 % 0,00 % -0,01 % -0,42 % -0,58 % -0,68 % -1,13 % -4,30 % -4,86 % -5,83 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,59 % 1,66 % -1,01 % -0,81 % -0,80 % -0,80 % -0,84 % -0,96 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta -1,07 % -1,45 % -0,53 % -0,27 % -0,38 % -0,54 % -0,43 % -0,56 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -1,11 % -1,59 % -1,00 % -0,24 % -0,24 % -0,31 % -0,39 % -0,52 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,87 % 1,46 % 0,51 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta -1,00 % -1,18 % -0,81 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta -1,10 % -1,35 % -0,93 %
Rischio
Volatilità 0,55 % 0,55 % 1,32 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -0,29 % -0,73 % -2,82 %
Tempo di recupero - 289 j 771 j
DSR 0,54 % 0,51 % 0,97 %
Sortino -2,04 -2,64 -0,97
VAR 95 -0,16 % -0,15 % -0,11 %
VAR 99 -0,27 % -0,23 % -0,23 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,00 -2,46 -0,71
TEV 0,54 % 0,52 % 1,30 %
Information ratio (IR) -2,05 -2,61 -0,71
Up Capture Ratio 0,63 0,56 0,56
Down Capture Ratio - 6,73 1,71
Indice Omega 0,32 0,28 0,46
Reattività
Beta 1,49 1,07 0,78
4,26 10,41 2,36
Beta bull 1,49 1,10 1,10
Beta bear - -3,02 -2,93
Asimmetria
Skewness -2,60 -1,42 -0,49
Kurtosis 7,44 3,33 99,34

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester