Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % 2,66 % 6,78 % 12,21 % 14,32 % 6,78 % 8,05 % 10,61 % 72,57 % 59,52 %
Categoria -0,62 % 4,39 % 11,09 % 21,05 % 29,29 % 12,70 % 34,92 % 47,80 % 98,07 % 128,31 %
Delta 0,04 % -1,73 % -4,32 % -8,84 % -14,97 % -5,92 % -26,86 % -37,19 % -25,50 % -68,78 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,31 % 11,21 % -11,97 % 22,10 % 37,96 % -13,79 % 8,38 % -6,63 %
Categoria 23,02 % 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 %
Delta -19,70 % -2,08 % -6,33 % 10,67 % 15,51 % -17,13 % -8,42 % -1,13 %
Benchmark* - 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 %
Delta - -4,99 % -4,37 % -11,68 % -14,11 % 16,38 % -11,51 % 3,10 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,31 % 0,38 % 11,24 %
Categoria 23,02 % 9,56 % 12,40 %
Delta -19,70 % -9,18 % -1,16 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 14,62 % 13,15 % 16,71 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,41 % 13,19 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -15,93 % -15,93 % -28,32 %
Tempo di recupero - - -
DSR 11,52 % 9,85 % 10,35 %
Sortino 0,10 -0,27 0,92
VAR 95 -3,36 % -2,97 % -3,24 %
VAR 99 -7,11 % -5,22 % -5,22 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 -0,20 0,57
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,06 0,95 1,26
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,45 1,13
Kurtosis 2,50 1,08 8,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR