Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 1,91 % 1,67 % 0,49 % 9,01 % 15,27 % 14,49 % 37,52 % 41,67 % 88,83 %
Categoria -0,91 % -0,86 % 4,78 % 3,37 % 14,67 % 16,55 % 18,19 % 61,35 % 65,30 % 169,99 %
Delta 1,22 % 2,76 % -3,10 % -2,87 % -5,67 % -1,28 % -3,71 % -23,83 % -23,64 % -81,16 %
Benchmark* -1,21 % -1,29 % 5,30 % 3,95 % 16,11 % 18,91 % 20,39 % 72,48 % 85,41 % 214,96 %
Delta 1,52 % 3,19 % -3,63 % -3,46 % -7,11 % -3,64 % -5,91 % -34,96 % -43,74 % -126,12 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,59 % 18,15 % -5,25 % 7,46 % 42,10 % -14,72 % 24,42 % -3,33 %
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta -6,31 % -9,10 % -24,83 % 23,47 % 9,33 % -25,28 % -6,22 % -1,51 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -7,32 % -14,36 % -27,34 % 22,34 % 5,10 % -25,24 % -8,97 % -2,80 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,69 % 9,54 % 7,00 %
Categoria 16,62 % 16,87 % 10,64 %
Delta -5,93 % -7,33 % -3,64 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -8,17 % -10,11 % -6,30 %
Rischio
Volatilità 11,89 % 14,21 % 14,83 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,39 % -20,27 % -21,19 %
Tempo di recupero - 563 j 780 j
DSR 7,05 % 10,16 % 10,54 %
Sortino 1,23 0,66 0,46
VAR 95 -2,13 % -2,47 % -2,88 %
VAR 99 -3,03 % -6,76 % -6,76 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 0,47 0,33
TEV 15,56 % 13,39 % 12,70 %
Information ratio (IR) -0,52 -0,76 -0,50
Up Capture Ratio 0,25 0,42 0,53
Down Capture Ratio -0,04 0,34 0,52
Indice Omega 1,36 1,23 1,15
Reattività
Beta 0,12 0,55 0,62
R² 1,29 33,07 43,06
Beta bull 0,11 0,50 0,59
Beta bear 0,16 0,90 0,88
Asimmetria
Skewness 0,42 -0,93 -0,63
Kurtosis -0,06 4,72 2,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR