Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,90 % 0,90 % -3,16 % 2,12 % 11,26 % 29,62 % 27,86 % 60,51 % 81,12 % 164,69 %
Categoria 1,80 % 0,41 % -0,37 % 1,46 % 8,49 % 16,18 % 15,11 % 60,74 % 56,36 % 162,36 %
Delta 1,10 % 0,49 % -2,79 % 0,66 % 2,77 % 13,45 % 12,75 % -0,23 % 24,76 % 2,33 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,89 % 15,81 % 20,60 % -6,11 % 39,52 % -1,94 % 23,34 % -2,02 %
Categoria 2,70 % 27,23 % 19,55 % -15,96 % 32,69 % 10,50 % 30,64 % -1,82 %
Delta 0,19 % -11,42 % 1,04 % 9,85 % 6,83 % -12,44 % -7,30 % -0,19 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,84 % -16,70 % -1,50 % 8,77 % 2,51 % -12,46 % -10,05 % -1,48 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,20 % 18,98 % 13,64 %
Categoria 13,68 % 18,41 % 9,64 %
Delta 14,52 % 0,57 % 4,00 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta 13,19 % -1,96 % 1,59 %
Rischio
Volatilità 14,77 % 15,81 % 15,95 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,19 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -10,41 % -25,37 % -25,37 %
Tempo di recupero 79 j 276 j 276 j
DSR 9,02 % 10,92 % 10,98 %
Sortino 2,90 1,48 1,05
VAR 95 -3,35 % -3,35 % -3,26 %
VAR 99 -5,19 % -6,53 % -6,53 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,77 1,02 0,72
TEV 7,94 % 6,34 % 6,33 %
Information ratio (IR) 1,66 -0,31 0,25
Up Capture Ratio 1,22 0,99 0,99
Down Capture Ratio 0,94 1,03 0,94
Indice Omega 1,81 1,46 1,31
Reattività
Beta 1,08 1,00 0,93
R² 71,42 83,90 84,69
Beta bull 0,92 1,02 0,87
Beta bear 1,33 0,94 0,91
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,80 -0,56
Kurtosis 0,28 4,50 2,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR