Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,20 % -4,47 % -6,08 % -11,56 % -19,02 % -0,77 % -2,83 % 13,48 % -28,80 % 107,55 %
Categoria 0,03 % -1,74 % -1,90 % 1,73 % -1,92 % 17,29 % 23,88 % 60,32 % 69,54 % 135,01 %
Delta -3,24 % -2,73 % -4,18 % -13,29 % -17,10 % -18,06 % -26,71 % -46,84 % -98,34 % -27,47 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,13 % -21,38 % -23,29 % 0,38 % -17,87 % 119,95 % 46,40 % -7,12 %
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta 1,79 % -24,15 % -21,80 % -13,53 % -48,40 % 123,18 % 28,46 % 6,22 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 17,91 % -21,89 % -34,07 % 5,61 % -43,89 % 110,15 % 20,68 % 5,87 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,03 % 3,96 % -3,35 %
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta -13,60 % -11,76 % -16,57 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta -5,59 % -7,52 % -12,01 %
Rischio
Volatilità 22,88 % 21,79 % 23,48 %
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -27,27 % -30,19 % -56,67 %
Tempo di recupero - 654 j -
DSR 16,25 % 15,69 % 16,58 %
Sortino 0,80 0,07 -0,33
VAR 95 -4,67 % -4,67 % -5,02 %
VAR 99 -8,44 % -7,33 % -7,19 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,05 -0,23
TEV 25,38 % 20,88 % 21,17 %
Information ratio (IR) -0,22 -0,36 -0,57
Up Capture Ratio 0,42 0,60 0,61
Down Capture Ratio 0,21 0,63 0,77
Indice Omega 1,26 1,06 0,96
Reattività
Beta 0,33 0,57 0,68
R² 7,21 18,14 24,02
Beta bull 0,07 0,50 0,69
Beta bear 0,63 0,55 0,64
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,23 0,21
Kurtosis 0,05 -0,33 0,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR