Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 10/07/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,39 % | -2,84 % | -6,45 % | 4,46 % | 13,32 % | 20,48 % | 46,81 % | 5,17 % | -9,56 % | 133,88 % |
| Categoria | 0,25 % | -0,73 % | -3,84 % | -3,28 % | 9,30 % | 14,03 % | 37,25 % | 47,58 % | 71,07 % | 103,87 % |
| Delta | -0,64 % | -2,11 % | -2,61 % | 7,75 % | 4,03 % | 6,45 % | 9,56 % | -42,41 % | -80,63 % | 30,01 % |
| Benchmark* | 1,19 % | -2,82 % | -2,92 % | -3,28 % | 6,05 % | 12,23 % | 24,31 % | 37,05 % | 42,62 % | 97,99 % |
| Delta | -1,58 % | -0,03 % | -3,52 % | 7,75 % | 7,27 % | 8,25 % | 22,50 % | -31,88 % | -52,18 % | 35,89 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 29,13 % | -21,38 % | -23,29 % | 0,38 % | -17,87 % | 119,95 % | 46,40 % | -7,12 % |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | 3,36 % | -23,77 % | -21,31 % | -10,81 % | -46,40 % | 119,86 % | 27,10 % | 6,35 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 17,91 % | -21,89 % | -34,07 % | 5,61 % | -43,89 % | 110,15 % | 20,68 % | 5,87 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/06/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 62,25 % | 3,27 % | -0,81 % |
| Categoria | 41,46 % | 13,75 % | 11,40 % |
| Delta | 20,79 % | -10,49 % | -12,21 % |
| Benchmark* | 28,49 % | 10,37 % | 7,78 % |
| Delta | 33,75 % | -7,10 % | -8,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,28 % | 21,89 % | 23,34 % |
| Volatilità Categoria | 11,47 % | 13,67 % | 14,98 % |
| Volatilità Benchmark | 17,08 % | 15,96 % | 16,75 % |
| Max drawdown | -15,68 % | -41,28 % | -56,67 % |
| Tempo di recupero | - | 993 j | - |
| DSR | 14,50 % | 15,94 % | 16,41 % |
| Sortino | 4,16 | 0,02 | -0,17 |
| VAR 95 | -4,67 % | -5,02 % | -5,02 % |
| VAR 99 | -8,44 % | -7,33 % | -7,19 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,71 | 0,02 | -0,12 |
| TEV | 24,18 % | 20,38 % | 20,98 % |
| Information ratio (IR) | 1,40 | -0,35 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,62 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | -0,11 | 0,71 | 0,76 |
| Indice Omega | 1,93 | 1,02 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,35 | 0,63 | 0,69 |
| R² | 7,14 | 20,82 | 24,26 |
| Beta bull | 0,14 | 0,55 | 0,73 |
| Beta bear | 0,77 | 0,58 | 0,60 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,85 | -0,21 | 0,19 |
| Kurtosis | 0,80 | -0,38 | 0,53 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares Glb Clean Energ Trans ETF $ Dis
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR