Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 27/01/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,16 % | -1,49 % | 15,74 % | 13,90 % | 14,38 % | 15,27 % | -0,94 % | 17,80 % | 75,95 % | -7,68 % |
| Categoria | 0,21 % | 1,62 % | 9,16 % | 11,20 % | 22,15 % | 8,93 % | 24,66 % | 38,06 % | 57,84 % | 62,40 % |
| Delta | -2,38 % | -3,11 % | 6,58 % | 2,70 % | -7,77 % | 6,34 % | -25,60 % | -20,26 % | 18,10 % | -70,08 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 1,52 % | 7,48 % | 6,66 % | 18,84 % | 7,27 % | 26,84 % | 42,27 % | 27,87 % | 51,82 % |
| Delta | -2,67 % | -3,01 % | 8,26 % | 7,24 % | -4,46 % | 8,00 % | -27,78 % | -24,47 % | 48,08 % | -59,51 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -14,16 % | 24,27 % | -9,48 % | 95,82 % | -20,72 % | -16,96 % | 12,39 % | -41,35 % |
| Categoria | 15,97 % | 5,61 % | 8,64 % | -2,10 % | 16,28 % | 2,92 % | 12,82 % | -12,34 % |
| Delta | -30,13 % | 18,65 % | -18,12 % | 97,92 % | -37,00 % | -19,88 % | -0,43 % | -29,02 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -32,26 % | 9,92 % | -15,50 % | 110,97 % | -26,31 % | -25,27 % | -8,32 % | -30,83 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/12/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -14,16 % | -1,16 % | 8,43 % |
| Categoria | 15,97 % | 9,99 % | 8,66 % |
| Delta | -30,13 % | -11,15 % | -0,23 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 12,70 % | 5,10 % |
| Delta | -32,26 % | -13,87 % | 3,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 33,43 % | 34,11 % | 36,59 % |
| Volatilità Categoria | 11,94 % | 10,35 % | 10,98 % |
| Volatilità Benchmark | 14,35 % | 13,25 % | 14,64 % |
| Max drawdown | -26,36 % | -35,68 % | -40,37 % |
| Tempo di recupero | - | - | 566 j |
| DSR | 25,93 % | 23,51 % | 24,27 % |
| Sortino | -0,63 | -0,18 | 0,28 |
| VAR 95 | -6,40 % | -7,25 % | -6,77 % |
| VAR 99 | -20,42 % | -13,25 % | -13,25 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,49 | -0,12 | 0,18 |
| TEV | 35,55 % | 35,63 % | 36,46 % |
| Information ratio (IR) | -0,91 | -0,39 | 0,09 |
| Up Capture Ratio | -0,05 | 0,37 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,28 | 0,37 | 0,52 |
| Indice Omega | 0,85 | 1,02 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,15 | 0,20 | 0,52 |
| R² | 0,39 | 0,59 | 4,36 |
| Beta bull | -0,42 | -0,26 | 0,08 |
| Beta bear | 0,56 | 0,19 | 0,62 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,11 | 0,12 | 0,31 |
| Kurtosis | 6,16 | 4,04 | 4,63 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF D USD D
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR