Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 28/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,20 % | -1,39 % | -8,84 % | -20,24 % | -12,94 % | -20,33 % | -25,16 % | 37,54 % | 53,79 % | -23,23 % |
| Categoria | -0,06 % | 2,18 % | -3,76 % | -10,05 % | -9,74 % | -8,85 % | -6,74 % | -2,92 % | 55,16 % | 26,73 % |
| Delta | -1,14 % | -3,57 % | -5,07 % | -10,18 % | -3,21 % | -11,48 % | -18,42 % | 40,46 % | -1,37 % | -49,97 % |
| Benchmark* | 0,50 % | 2,93 % | -4,46 % | -5,42 % | -6,81 % | -5,53 % | 2,32 % | 4,57 % | 32,20 % | 31,85 % |
| Delta | -1,70 % | -4,32 % | -4,38 % | -14,81 % | -6,13 % | -14,79 % | -27,47 % | 32,97 % | 21,59 % | -55,08 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,52 % | -9,48 % | 95,82 % | -20,72 % | -16,96 % | 12,39 % | -41,35 % | 20,47 % |
| Categoria | 5,45 % | 8,64 % | -2,12 % | 16,28 % | 2,92 % | 12,81 % | -12,30 % | 14,25 % |
| Delta | 18,07 % | -18,12 % | 97,94 % | -37,00 % | -19,88 % | -0,41 % | -29,05 % | 6,22 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | 9,17 % | -15,50 % | 110,97 % | -26,31 % | -25,27 % | -8,32 % | -30,83 % | -0,20 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,52 % | 19,64 % | 11,96 % |
| Categoria | -4,79 % | 0,91 % | 11,78 % |
| Delta | -2,73 % | 18,73 % | 0,18 % |
| Benchmark* | 8,05 % | 2,33 % | 8,22 % |
| Delta | -15,57 % | 17,32 % | 3,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,00 % | 35,74 % | 38,08 % |
| Volatilità Categoria | 10,30 % | 9,99 % | 11,46 % |
| Volatilità Benchmark | 13,93 % | 13,48 % | 14,76 % |
| Max drawdown | -31,57 % | -31,57 % | -40,37 % |
| Tempo di recupero | - | - | 566 j |
| DSR | 25,14 % | 23,25 % | 24,81 % |
| Sortino | -0,43 | 0,73 | 0,43 |
| VAR 95 | -6,21 % | -6,77 % | -7,81 % |
| VAR 99 | -20,42 % | -13,25 % | -13,25 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,35 | 0,48 | 0,28 |
| TEV | 33,92 % | 36,88 % | 37,79 % |
| Information ratio (IR) | -0,46 | 0,47 | 0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,18 | 0,67 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,31 | 0,08 | 0,50 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,26 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,01 | 0,27 | 0,55 |
| R² | 0,00 | 1,07 | 4,54 |
| Beta bull | -0,32 | -0,10 | 0,30 |
| Beta bear | -0,74 | 0,55 | 0,58 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,82 | 0,09 | 0,49 |
| Kurtosis | 8,83 | 3,19 | 5,12 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF D USD D
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR