Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,76 % | 5,36 % | 4,90 % | -5,53 % | -17,44 % | -17,44 % | -26,89 % | 64,31 % | 38,21 % | -26,51 % |
| Categoria | 0,55 % | 1,33 % | 3,22 % | 4,39 % | -0,14 % | -0,14 % | -1,54 % | 20,04 % | 53,82 % | 37,22 % |
| Delta | 0,21 % | 4,03 % | 1,69 % | -9,92 % | -17,29 % | -17,29 % | -25,35 % | 44,27 % | -15,61 % | -63,73 % |
| Benchmark* | 0,55 % | 0,72 % | 3,59 % | 2,92 % | 2,88 % | 2,88 % | 6,29 % | 19,17 % | 32,91 % | 44,17 % |
| Delta | 0,20 % | 4,64 % | 1,31 % | -8,46 % | -20,32 % | -20,32 % | -33,18 % | 45,14 % | 5,30 % | -70,68 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,52 % | -11,98 % | 95,82 % | -22,79 % | -16,96 % | 12,39 % | -41,35 % | 20,47 % |
| Categoria | 5,54 % | 8,57 % | -2,10 % | 16,21 % | 2,92 % | 12,82 % | -12,34 % | 14,25 % |
| Delta | 17,97 % | -20,55 % | 97,92 % | -39,00 % | -19,88 % | -0,42 % | -29,02 % | 6,22 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | 9,17 % | -17,99 % | 110,97 % | -28,38 % | -25,27 % | -8,32 % | -30,83 % | -0,20 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -33,47 % | 12,17 % | 5,92 % |
| Categoria | -0,92 % | 2,05 % | 9,40 % |
| Delta | -32,55 % | 10,12 % | -3,48 % |
| Benchmark* | 8,18 % | 3,18 % | 6,69 % |
| Delta | -41,66 % | 8,99 % | -0,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,58 % | 35,61 % | 37,97 % |
| Volatilità Categoria | 12,29 % | 10,88 % | 11,34 % |
| Volatilità Benchmark | 16,07 % | 14,28 % | 14,90 % |
| Max drawdown | -36,10 % | -36,65 % | -41,92 % |
| Tempo di recupero | - | - | 566 j |
| DSR | 26,50 % | 23,40 % | 24,97 % |
| Sortino | -1,38 | 0,40 | 0,18 |
| VAR 95 | -6,21 % | -6,21 % | -7,81 % |
| VAR 99 | -20,42 % | -13,25 % | -13,25 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,24 | 0,26 | 0,12 |
| TEV | 32,53 % | 36,57 % | 37,79 % |
| Information ratio (IR) | -1,28 | 0,25 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | -0,19 | 0,60 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,63 | 0,20 | 0,56 |
| Indice Omega | 0,59 | 1,18 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,14 | 0,33 | 0,53 |
| R² | 0,62 | 1,75 | 4,34 |
| Beta bull | -0,13 | -0,07 | 0,14 |
| Beta bear | 0,06 | 0,66 | 0,58 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,03 | 0,15 | 0,55 |
| Kurtosis | 9,06 | 3,26 | 5,25 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF D USD D
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR