Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,42 % -4,31 % -2,13 % -16,88 % -21,02 % -21,07 % -33,29 % 53,16 % 47,61 % -24,08 %
Categoria 0,22 % -1,14 % 6,51 % -5,09 % -4,55 % -2,86 % -3,83 % 9,57 % 58,92 % 35,06 %
Delta -1,64 % -3,16 % -8,64 % -11,79 % -16,46 % -18,22 % -29,45 % 43,60 % -11,31 % -59,14 %
Benchmark* 0,56 % -1,02 % 7,54 % -4,74 % 0,37 % 1,08 % 5,59 % 15,73 % 41,25 % 40,78 %
Delta -1,98 % -3,29 % -9,67 % -12,15 % -21,39 % -22,16 % -38,88 % 37,43 % 6,36 % -64,87 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,52 % -9,48 % 95,82 % -20,72 % -16,96 % 12,39 % -41,35 % 20,47 %
Categoria 5,54 % 8,64 % -2,12 % 16,28 % 2,92 % 12,81 % -12,30 % 14,25 %
Delta 17,98 % -18,12 % 97,94 % -37,00 % -19,88 % -0,42 % -29,05 % 6,22 %
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 9,17 % -15,50 % 110,97 % -26,31 % -25,27 % -8,32 % -30,83 % -0,20 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -28,97 % 10,67 % 8,14 %
Categoria -6,59 % -0,76 % 8,64 %
Delta -22,37 % 11,43 % -0,50 %
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta -31,71 % 9,42 % 2,74 %
Rischio
Volatilità 29,67 % 35,66 % 38,01 %
Volatilità Categoria 11,77 % 10,75 % 11,46 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -35,56 % -35,56 % -40,37 %
Tempo di recupero - - 566 j
DSR 25,80 % 23,49 % 24,91 %
Sortino -1,25 0,34 0,27
VAR 95 -6,21 % -6,77 % -7,81 %
VAR 99 -20,42 % -13,25 % -13,25 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,09 0,22 0,18
TEV 32,25 % 36,63 % 37,80 %
Information ratio (IR) -0,98 0,26 0,07
Up Capture Ratio -0,07 0,60 0,79
Down Capture Ratio 0,45 0,17 0,51
Indice Omega 0,69 1,18 1,16
Reattività
Beta 0,18 0,33 0,54
0,91 1,72 4,44
Beta bull -0,03 -0,04 0,19
Beta bear 0,19 0,63 0,60
Asimmetria
Skewness -2,11 0,13 0,51
Kurtosis 9,51 3,24 5,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR