Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -1,45 % | 0,22 % | -0,79 % | 23,55 % | 26,03 % | 32,23 % | 76,96 % | 55,55 % | 95,07 % |
| Categoria | -0,23 % | -1,61 % | 0,95 % | -0,39 % | 23,63 % | 26,77 % | 32,80 % | 71,52 % | 48,61 % | 91,87 % |
| Delta | 0,10 % | 0,16 % | -0,73 % | -0,40 % | -0,08 % | -0,75 % | -0,57 % | 5,43 % | 6,94 % | 3,19 % |
| Benchmark* | -0,14 % | -1,47 % | 0,83 % | -0,22 % | 24,91 % | 27,44 % | 33,80 % | 77,96 % | 57,42 % | 99,90 % |
| Delta | 0,01 % | 0,01 % | -0,61 % | -0,57 % | -1,36 % | -1,41 % | -1,57 % | -1,01 % | -1,87 % | -4,83 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,22 % | 14,44 % | 5,83 % | -14,52 % | 4,66 % | 8,06 % | 20,13 % | -11,38 % |
| Categoria | 16,10 % | 13,19 % | 6,05 % | -16,82 % | 6,53 % | 8,18 % | 20,78 % | -12,28 % |
| Delta | 2,12 % | 1,25 % | -0,23 % | 2,30 % | -1,87 % | -0,11 % | -0,64 % | 0,90 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | 0,13 % | 0,10 % | -0,19 % | 0,63 % | -0,92 % | -0,24 % | -0,58 % | -0,86 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 38,82 % | 20,33 % | 8,44 % |
| Categoria | 37,77 % | 19,00 % | 7,42 % |
| Delta | 1,05 % | 1,34 % | 1,02 % |
| Benchmark* | 39,99 % | 20,60 % | 8,62 % |
| Delta | -1,17 % | -0,27 % | -0,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,80 % | 14,88 % | 14,61 % |
| Volatilità Categoria | 15,55 % | 13,74 % | 13,54 % |
| Volatilità Benchmark | 16,55 % | 14,73 % | 14,63 % |
| Max drawdown | -13,12 % | -17,57 % | -23,27 % |
| Tempo di recupero | - | 155 j | 1049 j |
| DSR | 9,37 % | 9,64 % | 10,09 % |
| Sortino | 3,93 | 1,81 | 0,63 |
| VAR 95 | -4,13 % | -3,32 % | -3,32 % |
| VAR 99 | -4,93 % | -4,93 % | -4,40 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,19 | 1,17 | 0,44 |
| TEV | 1,02 % | 1,41 % | 1,76 % |
| Information ratio (IR) | -1,15 | -0,19 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 1,00 | 0,98 |
| Indice Omega | 2,00 | 1,50 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,01 | 1,01 | 0,99 |
| R² | 99,65 | 99,11 | 98,56 |
| Beta bull | 1,03 | 1,02 | 1,01 |
| Beta bear | 1,01 | 1,01 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,10 | -0,18 | -0,12 |
| Kurtosis | 0,48 | 1,41 | 0,96 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares MSCI EM ETF USD Dis
Az. paesi emerg. Mondo
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR