Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 03/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,36 % | -2,15 % | -10,36 % | -3,53 % | -1,67 % | 16,59 % | 14,07 % | 65,42 % | 41,65 % | 87,07 % |
| Categoria | -1,04 % | -2,28 % | -10,29 % | -4,17 % | -0,73 % | 17,29 % | 15,44 % | 60,91 % | 35,19 % | 83,35 % |
| Delta | -0,33 % | 0,13 % | -0,06 % | 0,64 % | -0,94 % | -0,69 % | -1,37 % | 4,51 % | 6,46 % | 3,71 % |
| Benchmark* | -1,37 % | -2,15 % | -10,37 % | -2,94 % | -0,65 % | 17,88 % | 15,38 % | 66,95 % | 43,29 % | 91,58 % |
| Delta | 0,01 % | 0,00 % | 0,02 % | -0,59 % | -1,02 % | -1,29 % | -1,32 % | -1,54 % | -1,65 % | -4,51 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,22 % | 14,44 % | 5,83 % | -14,52 % | 4,66 % | 8,06 % | 20,13 % | -11,38 % |
| Categoria | 16,12 % | 13,18 % | 6,08 % | -16,81 % | 6,58 % | 8,22 % | 20,77 % | -12,29 % |
| Delta | 2,10 % | 1,26 % | -0,25 % | 2,28 % | -1,91 % | -0,16 % | -0,63 % | 0,91 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | 0,13 % | 0,10 % | -0,19 % | 0,63 % | -0,92 % | -0,24 % | -0,58 % | -0,86 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/10/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,60 % | 19,86 % | 7,56 % |
| Categoria | 17,61 % | 18,66 % | 6,49 % |
| Delta | -1,01 % | 1,19 % | 1,06 % |
| Benchmark* | 17,95 % | 20,23 % | 7,81 % |
| Delta | -1,35 % | -0,37 % | -0,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,26 % | 15,03 % | 14,77 % |
| Volatilità Categoria | 16,25 % | 13,89 % | 13,75 % |
| Volatilità Benchmark | 17,10 % | 14,91 % | 14,80 % |
| Max drawdown | -13,12 % | -17,57 % | -23,27 % |
| Tempo di recupero | - | 155 j | 1049 j |
| DSR | 10,88 % | 9,89 % | 10,33 % |
| Sortino | 1,33 | 1,73 | 0,52 |
| VAR 95 | -4,13 % | -3,59 % | -3,59 % |
| VAR 99 | -5,11 % | -5,11 % | -4,93 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,84 | 1,14 | 0,37 |
| TEV | 1,44 % | 1,50 % | 1,82 % |
| Information ratio (IR) | -0,94 | -0,25 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,99 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
| Indice Omega | 1,38 | 1,47 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,01 | 1,00 | 0,99 |
| R² | 99,30 | 99,01 | 98,50 |
| Beta bull | 1,05 | 1,03 | 1,02 |
| Beta bear | 0,98 | 1,00 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,15 | -0,23 | -0,15 |
| Kurtosis | 0,73 | 1,49 | 0,96 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares MSCI EM ETF USD Dis
Az. paesi emerg. Mondo
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR