Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,44 % 0,21 % -2,11 % -1,52 % 3,50 % 8,60 % 16,31 % 84,28 % 53,76 % 77,44 %
Categoria -1,18 % -0,82 % -2,30 % -2,31 % 2,93 % 7,81 % 12,86 % 55,65 % 47,85 % 79,22 %
Delta -0,26 % 1,03 % 0,20 % 0,79 % 0,57 % 0,79 % 3,45 % 28,63 % 5,90 % -1,78 %
Benchmark* -1,50 % -1,40 % -3,47 % -2,37 % 4,38 % 9,63 % 17,57 % 78,97 % 84,83 % 121,12 %
Delta 0,05 % 1,60 % 1,36 % 0,85 % -0,88 % -1,04 % -1,25 % 5,31 % -31,08 % -43,68 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 42,77 % 7,97 % 4,49 % -13,67 % 23,85 % -17,63 % 21,82 % -14,64 %
Categoria 25,35 % 4,96 % 14,81 % -10,75 % 19,98 % -6,97 % 18,02 % -13,87 %
Delta 17,43 % 3,01 % -10,32 % -2,92 % 3,87 % -10,66 % 3,80 % -0,77 %
Benchmark* 36,04 % 8,88 % 18,33 % -5,92 % 21,02 % -8,38 % 18,28 % -14,60 %
Delta 6,74 % -0,91 % -13,84 % -7,75 % 2,83 % -9,25 % 3,54 % -0,04 %
Benchmark*: MSCI EMU Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,80 % 21,12 % 9,68 %
Categoria 16,24 % 14,81 % 8,94 %
Delta 0,55 % 6,31 % 0,74 %
Benchmark* 21,85 % 20,65 % 14,11 %
Delta -5,05 % 0,46 % -4,43 %
Rischio
Volatilità 11,53 % 13,06 % 14,80 %
Volatilità Categoria 11,42 % 12,33 % 14,00 %
Volatilità Benchmark 12,45 % 13,40 % 15,44 %
Max drawdown -7,69 % -12,86 % -24,53 %
Tempo di recupero 46 j 43 j 1109 j
DSR 7,83 % 8,83 % 11,06 %
Sortino 1,88 2,07 0,69
VAR 95 -2,04 % -2,57 % -2,92 %
VAR 99 -5,50 % -5,50 % -7,02 %
Benchmark*: MSCI EMU Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 1,40 0,51
TEV 5,92 % 5,15 % 5,54 %
Information ratio (IR) -0,85 0,09 -0,80
Up Capture Ratio 0,84 0,94 0,87
Down Capture Ratio 0,85 0,88 0,94
Indice Omega 1,65 1,66 1,25
Reattività
Beta 0,82 0,90 0,90
R² 77,60 85,48 87,21
Beta bull 0,78 0,92 0,86
Beta bear 0,80 0,86 0,90
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,74 -1,19
Kurtosis 2,35 2,10 4,67

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR