Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,07 % -2,20 % -2,64 % 0,75 % 10,55 % 19,44 % 20,07 % 79,28 % 78,34 % 184,33 %
Categoria 0,99 % -1,25 % -1,42 % 1,69 % 9,07 % 15,91 % 15,03 % 62,31 % 56,44 % 168,25 %
Delta 0,08 % -0,94 % -1,22 % -0,95 % 1,48 % 3,54 % 5,04 % 16,97 % 21,90 % 16,08 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,52 % 31,61 % 18,80 % -12,22 % 36,05 % 6,94 % 26,11 % -6,18 %
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 1,82 % 4,34 % -0,78 % 3,77 % 3,26 % -3,60 % -4,54 % -4,37 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,80 % -0,90 % -3,30 % 2,66 % -0,95 % -3,58 % -7,28 % -5,65 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,09 % 22,68 % 12,98 %
Categoria 13,67 % 18,43 % 9,65 %
Delta 6,42 % 4,25 % 3,33 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta 5,08 % 1,74 % 0,92 %
Rischio
Volatilità 10,76 % 14,02 % 14,72 %
Volatilità Categoria 10,35 % 13,20 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -6,14 % -23,87 % -23,87 %
Tempo di recupero 41 j 260 j 260 j
DSR 6,11 % 9,67 % 10,28 %
Sortino 2,95 2,06 1,05
VAR 95 -2,18 % -2,94 % -3,05 %
VAR 99 -2,46 % -6,86 % -6,86 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 1,42 0,74
TEV 7,23 % 9,15 % 11,18 %
Information ratio (IR) 0,70 0,19 0,08
Up Capture Ratio 0,88 0,85 0,79
Down Capture Ratio 0,66 0,69 0,70
Indice Omega 1,69 1,63 1,30
Reattività
Beta 0,74 0,77 0,69
R² 62,92 63,26 53,58
Beta bull 0,73 0,72 0,48
Beta bear 0,47 0,81 0,76
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,97 -0,62
Kurtosis 0,29 4,58 2,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR