Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -0,82 % -1,86 % -0,92 % 1,40 % 1,73 % 2,93 % 25,53 % 25,96 % 38,54 %
Categoria -0,20 % -0,29 % -0,92 % -2,02 % 0,59 % 0,14 % 0,84 % 9,98 % 1,64 % 11,69 %
Delta -0,05 % -0,53 % -0,94 % 1,10 % 0,82 % 1,59 % 2,10 % 15,55 % 24,32 % 26,86 %
Benchmark* -0,33 % -0,61 % -0,63 % -3,02 % -0,64 % -0,29 % -0,14 % 2,55 % -9,16 % 3,37 %
Delta 0,07 % -0,21 % -1,23 % 2,10 % 2,05 % 2,03 % 3,08 % 22,98 % 35,12 % 35,18 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,98 % 13,73 % 12,64 % -7,37 % 6,25 % 0,35 % 7,74 % -7,17 %
Categoria 0,75 % 5,13 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta 2,23 % 8,61 % 7,51 % 1,98 % 4,26 % -0,36 % 0,35 % -6,31 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,69 % 9,28 % 10,66 % 4,03 % 4,32 % 0,41 % -1,08 % -11,07 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,61 % 8,10 % 5,18 %
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta 2,63 % 4,66 % 4,71 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 4,07 % 7,22 % 7,05 %
Rischio
Volatilità 3,38 % 5,08 % 6,57 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,54 % -6,68 % -14,31 %
Tempo di recupero 117 j 163 j 673 j
DSR 2,29 % 3,55 % 4,63 %
Sortino 1,13 1,48 0,68
VAR 95 -0,75 % -0,87 % -1,34 %
VAR 99 -0,96 % -2,17 % -2,84 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 1,03 0,48
TEV 4,29 % 5,28 % 6,75 %
Information ratio (IR) 0,95 1,37 1,04
Up Capture Ratio 0,42 0,61 0,58
Down Capture Ratio 0,02 0,12 0,23
Indice Omega 1,29 1,44 1,21
Reattività
Beta 0,22 0,47 0,47
R² 5,50 28,72 20,94
Beta bull 0,40 0,50 0,30
Beta bear 0,13 0,64 0,77
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,99 -0,43
Kurtosis -0,53 3,51 2,48

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index