Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % 0,07 % 1,74 % 1,53 % 4,00 % 5,27 % 6,86 % 30,02 % 30,56 % 40,86 %
Categoria -0,23 % 0,24 % 0,73 % 0,08 % 1,22 % 1,46 % 1,17 % 11,47 % 2,87 % 12,54 %
Delta -0,06 % -0,17 % 1,01 % 1,45 % 2,78 % 3,81 % 5,69 % 18,55 % 27,69 % 28,32 %
Benchmark* -0,30 % 0,26 % 1,67 % 1,98 % 3,04 % 2,85 % 1,48 % 6,48 % -7,04 % 4,26 %
Delta 0,01 % -0,19 % 0,07 % -0,44 % 0,96 % 2,42 % 5,38 % 23,54 % 37,60 % 36,59 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,98 % 13,73 % 12,64 % -7,37 % 6,25 % 0,35 % 7,74 % -7,17 %
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta 2,24 % 8,58 % 7,50 % 1,90 % 4,25 % -0,33 % 0,38 % -6,36 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,69 % 9,28 % 10,66 % 4,03 % 4,32 % 0,41 % -1,08 % -11,07 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,19 % 9,65 % 5,19 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta 6,43 % 5,76 % 4,57 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 5,82 % 7,24 % 6,50 %
Rischio
Volatilità 3,43 % 4,93 % 6,57 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -2,59 % -6,68 % -14,31 %
Tempo di recupero 97 j 163 j 673 j
DSR 2,16 % 3,34 % 4,61 %
Sortino 2,36 2,06 0,66
VAR 95 -0,75 % -0,80 % -1,34 %
VAR 99 -0,83 % -2,17 % -2,84 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 1,39 0,46
TEV 3,98 % 5,26 % 6,63 %
Information ratio (IR) 1,46 1,38 0,98
Up Capture Ratio 0,63 0,61 0,62
Down Capture Ratio 0,09 0,07 0,26
Indice Omega 1,61 1,57 1,22
Reattività
Beta 0,36 0,45 0,49
R² 16,21 26,87 22,83
Beta bull 0,58 0,51 0,32
Beta bear 0,21 0,60 0,76
Asimmetria
Skewness -0,26 -1,00 -0,44
Kurtosis -0,74 3,93 2,48

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index