Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,22 % -2,71 % -3,66 % 0,44 % -0,96 % 4,60 % 3,94 % 20,79 % 32,51 % 87,83 %
Categoria -0,85 % -0,93 % -2,61 % 4,03 % 11,38 % 11,43 % 16,50 % 51,47 % 58,57 % 148,11 %
Delta -0,36 % -1,79 % -1,04 % -3,59 % -12,35 % -6,83 % -12,56 % -30,69 % -26,06 % -60,28 %
Benchmark* -0,80 % -0,91 % -2,36 % 4,69 % 12,63 % 13,06 % 18,75 % 62,04 % 77,80 % 189,43 %
Delta -0,42 % -1,81 % -1,29 % -4,25 % -13,60 % -8,45 % -14,81 % -41,26 % -45,30 % -101,60 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,60 % 20,78 % 3,30 % -2,10 % 33,71 % -4,21 % 30,45 % 3,58 %
Categoria 2,74 % 26,93 % 19,20 % -15,73 % 32,89 % 10,58 % 30,72 % -1,80 %
Delta -9,34 % -6,15 % -15,90 % 13,63 % 0,83 % -14,79 % -0,27 % 5,38 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -10,33 % -11,72 % -18,79 % 12,78 % -3,29 % -14,73 % -2,94 % 4,12 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,28 % 7,56 % 6,24 %
Categoria 18,10 % 15,45 % 9,79 %
Delta -12,82 % -7,88 % -3,55 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta -14,97 % -10,51 % -6,07 %
Rischio
Volatilità 10,95 % 11,50 % 12,73 %
Volatilità Categoria 10,06 % 13,48 % 14,23 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -7,75 % -13,32 % -15,26 %
Tempo di recupero 120 j - 588 j
DSR 7,55 % 8,22 % 8,81 %
Sortino 0,43 0,57 0,47
VAR 95 -2,31 % -2,31 % -2,44 %
VAR 99 -3,75 % -4,31 % -4,30 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,41 0,33
TEV 15,04 % 12,98 % 11,34 %
Information ratio (IR) -1,00 -0,81 -0,54
Up Capture Ratio 0,08 0,33 0,51
Down Capture Ratio -0,09 0,25 0,51
Indice Omega 1,14 1,18 1,15
Reattività
Beta 0,09 0,42 0,57
0,95 29,31 49,30
Beta bull 0,22 0,45 0,60
Beta bear 0,47 0,62 0,68
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,58 -0,18
Kurtosis 0,27 2,45 1,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR