Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,81 % 3,15 % 3,97 % 1,48 % 6,36 % 8,94 % 5,90 % 27,75 % 37,92 % 103,59 %
Categoria -0,91 % -0,86 % 4,78 % 3,37 % 14,67 % 16,55 % 18,19 % 61,35 % 65,30 % 169,99 %
Delta 1,72 % 4,01 % -0,81 % -1,88 % -8,31 % -7,61 % -12,29 % -33,60 % -27,38 % -66,41 %
Benchmark* -1,21 % -1,29 % 5,30 % 3,95 % 16,11 % 18,91 % 20,39 % 72,48 % 85,41 % 214,96 %
Delta 2,02 % 4,44 % -1,33 % -2,47 % -9,75 % -9,97 % -14,49 % -44,73 % -47,49 % -111,37 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,60 % 20,78 % 3,30 % -2,10 % 33,71 % -4,21 % 30,45 % 3,58 %
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta -9,32 % -6,47 % -16,28 % 13,91 % 0,94 % -14,78 % -0,19 % 5,40 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -10,33 % -11,72 % -18,79 % 12,78 % -3,29 % -14,73 % -2,94 % 4,12 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,23 % 6,66 % 6,00 %
Categoria 16,62 % 16,87 % 10,64 %
Delta -15,39 % -10,21 % -4,64 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -17,64 % -12,99 % -7,29 %
Rischio
Volatilità 11,04 % 11,50 % 12,73 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -8,71 % -13,32 % -15,26 %
Tempo di recupero - - 588 j
DSR 7,77 % 8,23 % 8,82 %
Sortino -0,11 0,47 0,44
VAR 95 -2,31 % -2,31 % -2,44 %
VAR 99 -3,75 % -4,31 % -4,30 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,33 0,31
TEV 15,05 % 13,06 % 11,44 %
Information ratio (IR) -1,17 -0,99 -0,64
Up Capture Ratio 0,05 0,30 0,50
Down Capture Ratio -0,03 0,24 0,51
Indice Omega 1,03 1,16 1,14
Reattività
Beta 0,10 0,41 0,56
R² 1,17 28,23 48,50
Beta bull 0,28 0,47 0,60
Beta bear 0,33 0,62 0,67
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,56 -0,18
Kurtosis 0,19 2,43 1,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR