Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -0,12 % 0,34 % 0,32 % 10,78 % 18,83 % 23,99 % 66,68 % 67,57 % 107,79 %
Categoria -1,18 % -0,82 % -2,30 % -2,31 % 2,93 % 7,81 % 12,86 % 55,65 % 47,85 % 79,22 %
Delta 0,82 % 0,70 % 2,65 % 2,63 % 7,85 % 11,03 % 11,13 % 11,04 % 19,71 % 28,57 %
Benchmark* -1,50 % -1,40 % -3,47 % -2,37 % 4,38 % 9,63 % 17,57 % 78,97 % 84,83 % 121,12 %
Delta 1,14 % 1,28 % 3,82 % 2,69 % 6,40 % 9,20 % 6,42 % -12,29 % -17,27 % -13,33 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,39 % 6,24 % 17,78 % -8,08 % 19,01 % -2,48 % 19,13 % -18,08 %
Categoria 25,35 % 4,96 % 14,81 % -10,75 % 19,98 % -6,97 % 18,02 % -13,87 %
Delta -6,96 % 1,28 % 2,97 % 2,67 % -0,97 % 4,50 % 1,11 % -4,21 %
Benchmark* 36,04 % 8,88 % 18,33 % -5,92 % 21,02 % -8,38 % 18,28 % -14,60 %
Delta -17,65 % -2,64 % -0,55 % -2,16 % -2,01 % 5,91 % 0,85 % -3,48 %
Benchmark*: MSCI EMU Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,63 % 15,96 % 10,99 %
Categoria 16,24 % 14,81 % 8,94 %
Delta 9,38 % 1,15 % 2,04 %
Benchmark* 21,85 % 20,65 % 14,11 %
Delta 3,78 % -4,70 % -3,13 %
Rischio
Volatilità 12,26 % 12,77 % 14,61 %
Volatilità Categoria 11,42 % 12,33 % 14,00 %
Volatilità Benchmark 12,45 % 13,40 % 15,44 %
Max drawdown -8,71 % -14,85 % -22,43 %
Tempo di recupero 46 j 66 j 486 j
DSR 8,28 % 8,83 % 10,67 %
Sortino 2,85 1,49 0,83
VAR 95 -2,62 % -3,03 % -3,10 %
VAR 99 -6,16 % -6,16 % -6,81 %
Benchmark*: MSCI EMU Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,92 1,03 0,61
TEV 5,27 % 5,45 % 5,67 %
Information ratio (IR) 0,72 -0,86 -0,55
Up Capture Ratio 0,94 0,83 0,86
Down Capture Ratio 0,75 0,86 0,89
Indice Omega 2,03 1,48 1,29
Reattività
Beta 0,89 0,87 0,88
R² 82,63 83,63 86,56
Beta bull 0,89 0,92 0,92
Beta bear 1,02 0,89 0,87
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,73 -1,04
Kurtosis 3,70 2,26 3,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR