Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,52 % -1,40 % -3,30 % -2,34 % 5,13 % 10,31 % 18,65 % 82,21 % 90,50 % 129,86 %
Categoria -1,18 % -0,82 % -2,30 % -2,31 % 2,93 % 7,81 % 12,86 % 55,65 % 47,85 % 79,22 %
Delta -0,34 % -0,58 % -1,00 % -0,03 % 2,20 % 2,50 % 5,79 % 26,56 % 42,65 % 50,64 %
Benchmark* -1,50 % -1,40 % -3,47 % -2,37 % 4,38 % 9,63 % 17,57 % 78,97 % 84,83 % 121,12 %
Delta -0,02 % 0,00 % 0,17 % 0,03 % 0,76 % 0,68 % 1,08 % 3,24 % 5,67 % 8,75 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,49 % 9,76 % 19,10 % -5,06 % 20,78 % -7,98 % 18,72 % -13,98 %
Categoria 25,35 % 4,96 % 14,81 % -10,75 % 19,98 % -6,97 % 18,02 % -13,87 %
Delta 11,14 % 4,80 % 4,30 % 5,69 % 0,80 % -1,01 % 0,70 % -0,11 %
Benchmark* 36,04 % 8,88 % 18,33 % -5,92 % 21,02 % -8,38 % 18,28 % -14,60 %
Delta 0,45 % 0,88 % 0,77 % 0,87 % -0,24 % 0,40 % 0,44 % 0,62 %
Benchmark*: MSCI EMU Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,65 % 21,30 % 14,77 %
Categoria 16,24 % 14,81 % 8,94 %
Delta 6,41 % 6,50 % 5,82 %
Benchmark* 21,85 % 20,65 % 14,11 %
Delta 0,80 % 0,65 % 0,65 %
Rischio
Volatilità 12,37 % 13,40 % 15,27 %
Volatilità Categoria 11,42 % 12,33 % 14,00 %
Volatilità Benchmark 12,45 % 13,40 % 15,44 %
Max drawdown -8,69 % -14,62 % -22,62 %
Tempo di recupero 49 j 53 j 387 j
DSR 8,53 % 9,27 % 11,21 %
Sortino 2,42 1,99 1,13
VAR 95 -2,50 % -2,61 % -2,91 %
VAR 99 -6,66 % -6,66 % -7,10 %
Benchmark*: MSCI EMU Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 1,38 0,83
TEV 2,48 % 2,78 % 3,78 %
Information ratio (IR) 0,32 0,23 0,17
Up Capture Ratio 0,98 1,00 0,99
Down Capture Ratio 0,93 0,97 0,97
Indice Omega 1,90 1,64 1,39
Reattività
Beta 0,97 0,98 0,96
R² 96,06 95,74 94,04
Beta bull 0,95 0,97 0,94
Beta bear 1,04 0,97 0,94
Asimmetria
Skewness -1,28 -1,04 -1,28
Kurtosis 4,52 3,52 4,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR