Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 27/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19 % | -0,85 % | 0,71 % | 8,89 % | 8,63 % | 30,84 % | 32,55 % | 38,72 % | 57,26 % | 92,62 % |
| Categoria | 1,16 % | 0,03 % | -0,20 % | 4,38 % | -0,29 % | 18,75 % | 25,84 % | 62,48 % | 73,32 % | 138,18 % |
| Delta | -1,35 % | -0,88 % | 0,91 % | 4,52 % | 8,93 % | 12,09 % | 6,71 % | -23,77 % | -16,06 % | -45,56 % |
| Benchmark* | 1,80 % | -0,36 % | 1,59 % | 3,45 % | 3,40 % | 16,86 % | 23,18 % | 45,53 % | 47,17 % | 131,59 % |
| Delta | -1,98 % | -0,50 % | -0,88 % | 5,44 % | 5,23 % | 13,97 % | 9,37 % | -6,81 % | 10,09 % | -38,97 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,01 % | 3,68 % | -4,37 % | 13,63 % | 32,03 % | -0,96 % | 5,39 % | -13,56 % |
| Categoria | 27,48 % | 2,77 % | -1,49 % | 13,91 % | 30,53 % | -3,23 % | 17,94 % | -13,34 % |
| Delta | -20,47 % | 0,91 % | -2,89 % | -0,28 % | 1,49 % | 2,27 % | -12,55 % | -0,22 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -4,21 % | 3,17 % | -15,15 % | 18,85 % | 6,00 % | -10,76 % | -20,33 % | -0,57 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 33,23 % | 11,27 % | 10,15 % |
| Categoria | 28,48 % | 15,75 % | 13,23 % |
| Delta | 4,74 % | -4,48 % | -3,08 % |
| Benchmark* | 20,62 % | 11,49 % | 8,66 % |
| Delta | 12,61 % | -0,21 % | 1,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,02 % | 11,27 % | 14,10 % |
| Volatilità Categoria | 12,46 % | 13,98 % | 15,31 % |
| Volatilità Benchmark | 18,73 % | 16,18 % | 16,90 % |
| Max drawdown | -10,60 % | -11,90 % | -19,86 % |
| Tempo di recupero | 95 j | 563 j | 1330 j |
| DSR | 5,12 % | 7,67 % | 8,92 % |
| Sortino | 6,09 | 1,10 | 0,90 |
| VAR 95 | -1,55 % | -2,52 % | -2,98 % |
| VAR 99 | -2,06 % | -3,35 % | -4,27 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,83 | 0,75 | 0,57 |
| TEV | 22,61 % | 17,36 % | 17,47 % |
| Information ratio (IR) | 0,56 | -0,01 | 0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,22 | 0,26 | 0,43 |
| Down Capture Ratio | -0,35 | 0,04 | 0,27 |
| Indice Omega | 2,43 | 1,33 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,06 | 0,17 | 0,31 |
| R² | 0,90 | 5,72 | 14,15 |
| Beta bull | 0,24 | 0,22 | 0,24 |
| Beta bear | -0,45 | 0,16 | 0,29 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,46 | -0,31 | 0,67 |
| Kurtosis | 0,00 | 0,74 | 4,07 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS CMCI Composite SF hEUR acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR