Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 04/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,84 % | 2,23 % | 5,92 % | 19,93 % | 23,33 % | 22,88 % | 32,23 % | 38,45 % | 62,76 % | 72,95 % |
| Categoria | 0,05 % | 0,81 % | 3,36 % | 10,49 % | 25,65 % | 20,42 % | 58,50 % | 58,01 % | 88,18 % | 121,22 % |
| Delta | 0,79 % | 1,42 % | 2,56 % | 9,44 % | -2,32 % | 2,46 % | -26,27 % | -19,56 % | -25,42 % | -48,27 % |
| Benchmark* | -1,36 % | -2,65 % | -0,61 % | 3,25 % | 18,78 % | 11,27 % | 26,81 % | 37,50 % | 42,85 % | 101,49 % |
| Delta | 2,20 % | 4,88 % | 6,52 % | 16,67 % | 4,55 % | 11,61 % | 5,43 % | 0,95 % | 19,90 % | -28,55 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,01 % | 3,68 % | -4,37 % | 13,63 % | 32,03 % | -0,96 % | 5,39 % | -13,56 % |
| Categoria | 25,70 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,19 % | 28,49 % | 0,08 % | 19,15 % | -13,44 % |
| Delta | -18,69 % | 1,30 % | -2,39 % | 2,44 % | 3,54 % | -1,04 % | -13,76 % | -0,12 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -4,21 % | 3,17 % | -15,15 % | 18,85 % | 6,00 % | -10,76 % | -20,33 % | -0,57 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,00 % | 7,97 % | 11,05 % |
| Categoria | 44,79 % | 13,57 % | 12,90 % |
| Delta | -25,79 % | -5,60 % | -1,85 % |
| Benchmark* | 23,05 % | 9,54 % | 8,11 % |
| Delta | -4,05 % | -1,57 % | 2,95 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,28 % | 11,30 % | 14,57 % |
| Volatilità Categoria | 15,46 % | 13,67 % | 15,03 % |
| Volatilità Benchmark | 19,10 % | 15,77 % | 16,84 % |
| Max drawdown | -8,84 % | -11,90 % | -19,86 % |
| Tempo di recupero | 75 j | 563 j | 1330 j |
| DSR | 8,10 % | 7,86 % | 9,29 % |
| Sortino | 2,10 | 0,63 | 0,99 |
| VAR 95 | -2,11 % | -2,52 % | -3,01 % |
| VAR 99 | -5,53 % | -3,35 % | -4,49 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,38 | 0,44 | 0,63 |
| TEV | 20,23 % | 15,95 % | 16,55 % |
| Information ratio (IR) | -0,20 | -0,10 | 0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,29 | 0,35 | 0,51 |
| Down Capture Ratio | -0,03 | 0,22 | 0,34 |
| Indice Omega | 1,65 | 1,19 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,15 | 0,25 | 0,39 |
| R² | 5,14 | 11,73 | 20,49 |
| Beta bull | 0,20 | 0,25 | 0,33 |
| Beta bear | 0,18 | 0,16 | 0,38 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,53 | -0,23 | 0,56 |
| Kurtosis | 2,21 | 0,80 | 3,53 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS CMCI Composite SF hEUR acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR