Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 08/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,46 % | -1,81 % | -3,79 % | 5,47 % | 20,86 % | 20,12 % | 25,64 % | 35,84 % | 53,41 % | 66,74 % |
| Categoria | -0,38 % | -2,21 % | -2,42 % | 4,12 % | 21,59 % | 19,54 % | 47,80 % | 51,90 % | 78,07 % | 112,60 % |
| Delta | 0,84 % | 0,40 % | -1,37 % | 1,35 % | -0,74 % | 0,59 % | -22,16 % | -16,06 % | -24,66 % | -45,86 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -3,16 % | -3,63 % | 1,07 % | 17,25 % | 12,57 % | 25,30 % | 35,34 % | 41,83 % | 92,53 % |
| Delta | 0,82 % | 1,35 % | -0,16 % | 4,40 % | 3,60 % | 7,56 % | 0,34 % | 0,49 % | 11,58 % | -25,79 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,01 % | 3,68 % | -4,37 % | 13,63 % | 32,03 % | -0,96 % | 5,39 % | -13,56 % |
| Categoria | 25,76 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -18,76 % | 1,28 % | -2,39 % | 2,43 % | 3,50 % | -1,05 % | -13,92 % | -0,09 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -4,21 % | 3,17 % | -15,15 % | 18,85 % | 6,00 % | -10,76 % | -20,33 % | -0,57 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 30,00 % | 12,12 % | 9,58 % |
| Categoria | 54,85 % | 17,25 % | 13,23 % |
| Delta | -24,86 % | -5,13 % | -3,65 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | -1,23 % | -1,91 % | 1,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,66 % | 11,27 % | 14,36 % |
| Volatilità Categoria | 10,41 % | 13,59 % | 14,95 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -4,73 % | -11,90 % | -19,86 % |
| Tempo di recupero | 31 j | 563 j | 1330 j |
| DSR | 5,39 % | 7,67 % | 9,25 % |
| Sortino | 5,20 | 1,19 | 0,83 |
| VAR 95 | -1,76 % | -2,52 % | -3,01 % |
| VAR 99 | -3,01 % | -3,35 % | -4,49 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,63 | 0,81 | 0,53 |
| TEV | 21,06 % | 16,59 % | 16,97 % |
| Information ratio (IR) | -0,06 | -0,12 | 0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,21 | 0,31 | 0,45 |
| Down Capture Ratio | -0,40 | 0,12 | 0,31 |
| Indice Omega | 2,30 | 1,30 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,10 | 0,21 | 0,36 |
| R² | 2,30 | 8,89 | 17,25 |
| Beta bull | 0,17 | 0,20 | 0,26 |
| Beta bear | -0,38 | 0,21 | 0,37 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,33 | -0,27 | 0,59 |
| Kurtosis | 0,64 | 0,87 | 3,89 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS CMCI Composite SF hEUR acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR