Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 21/08/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,44 % | 3,36 % | 3,99 % | 1,63 % | 17,70 % | 26,46 % | 31,41 % | 33,40 % | 80,80 % | 118,19 % |
| Categoria | 1,02 % | 1,59 % | 5,81 % | 0,35 % | 6,94 % | 22,88 % | 44,26 % | 61,31 % | 94,07 % | 130,26 % |
| Delta | -0,58 % | 1,78 % | -1,82 % | 1,28 % | 10,76 % | 3,57 % | -12,86 % | -27,91 % | -13,27 % | -12,07 % |
| Benchmark* | 1,49 % | 3,36 % | 7,39 % | 5,82 % | 4,06 % | 20,89 % | 31,60 % | 49,47 % | 53,68 % | 117,38 % |
| Delta | -1,05 % | 0,00 % | -3,40 % | -4,19 % | 13,65 % | 5,57 % | -0,19 % | -16,08 % | 27,12 % | 0,82 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,90 % | -0,39 % | -0,36 % | 19,11 % | 37,70 % | -0,32 % | 9,16 % | -10,68 % |
| Categoria | 26,18 % | 2,42 % | -1,97 % | 10,99 % | 28,21 % | 0,50 % | 19,68 % | -13,47 % |
| Delta | -20,28 % | -2,81 % | 1,61 % | 8,12 % | 9,50 % | -0,82 % | -10,52 % | 2,79 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -5,32 % | -0,90 % | -11,14 % | 24,33 % | 11,68 % | -10,12 % | -16,55 % | 2,31 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/07/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 23,31 % | 7,28 % | 10,42 % |
| Categoria | 36,44 % | 12,63 % | 11,80 % |
| Delta | -13,13 % | -5,35 % | -1,39 % |
| Benchmark* | 25,45 % | 8,75 % | 6,88 % |
| Delta | -2,14 % | -1,47 % | 3,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,24 % | 11,68 % | 15,27 % |
| Volatilità Categoria | 11,86 % | 13,81 % | 15,07 % |
| Volatilità Benchmark | 17,30 % | 15,98 % | 16,84 % |
| Max drawdown | -11,48 % | -11,48 % | -16,52 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1416 j |
| DSR | 6,41 % | 7,71 % | 9,11 % |
| Sortino | 3,33 | 0,57 | 0,92 |
| VAR 95 | -1,90 % | -2,45 % | -2,98 % |
| VAR 99 | -2,98 % | -3,63 % | -3,82 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,74 | 0,38 | 0,55 |
| TEV | 22,43 % | 17,70 % | 18,32 % |
| Information ratio (IR) | -0,10 | -0,08 | 0,19 |
| Up Capture Ratio | 0,22 | 0,24 | 0,45 |
| Down Capture Ratio | -0,23 | 0,09 | 0,27 |
| Indice Omega | 1,78 | 1,16 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,09 | 0,15 | 0,32 |
| R² | 1,62 | 4,41 | 12,39 |
| Beta bull | 0,04 | 0,19 | 0,25 |
| Beta bear | -0,49 | 0,10 | 0,27 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,46 | 0,14 | 1,31 |
| Kurtosis | 0,18 | 0,08 | 8,55 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS CMCI Composite SF hCHF acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR