Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,35 % | -2,05 % | -0,75 % | -0,78 % | -0,91 % | -0,45 % | 2,59 % | 40,21 % | 67,75 % | 63,29 % |
| Categoria | -0,57 % | 0,17 % | -0,12 % | 8,28 % | 10,01 % | 4,60 % | 3,78 % | 26,85 % | 49,95 % | 73,90 % |
| Delta | -0,78 % | -2,22 % | -0,63 % | -9,06 % | -10,92 % | -5,06 % | -1,18 % | 13,36 % | 17,80 % | -10,61 % |
| Benchmark* | -0,19 % | -0,40 % | -2,55 % | 6,59 % | 14,60 % | 3,58 % | 12,09 % | 21,27 % | 62,97 % | 118,70 % |
| Delta | -1,15 % | -1,66 % | 1,81 % | -7,37 % | -15,52 % | -4,03 % | -9,50 % | 18,94 % | 4,78 % | -55,41 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,36 % | 19,11 % | 37,70 % | -0,32 % | 9,16 % | -10,68 % | -4,04 % | 14,84 % |
| Categoria | -2,81 % | 10,88 % | 28,28 % | -0,14 % | 18,57 % | -13,03 % | 0,63 % | 30,23 % |
| Delta | 2,44 % | 8,23 % | 9,43 % | -0,18 % | -9,40 % | 2,35 % | -4,67 % | -15,40 % |
| Benchmark* | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % | 26,48 % |
| Delta | -11,14 % | 24,33 % | 11,68 % | -10,12 % | -16,55 % | 2,31 % | -17,37 % | -11,64 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,98 % | 14,69 % | 10,00 % |
| Categoria | 0,75 % | 7,97 % | 8,16 % |
| Delta | 1,23 % | 6,72 % | 1,84 % |
| Benchmark* | 12,47 % | 8,11 % | 11,05 % |
| Delta | -10,49 % | 6,58 % | -1,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,48 % | 17,44 % | 18,95 % |
| Volatilità Categoria | 12,17 % | 15,21 % | 19,94 % |
| Volatilità Benchmark | 13,47 % | 16,86 % | 20,08 % |
| Max drawdown | -8,64 % | -16,52 % | -28,23 % |
| Tempo di recupero | 96 j | - | 635 j |
| DSR | 7,55 % | 10,04 % | 12,37 % |
| Sortino | -0,22 | 1,34 | 0,77 |
| VAR 95 | -2,26 % | -3,18 % | -3,40 % |
| VAR 99 | -2,58 % | -4,60 % | -8,17 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,15 | 0,77 | 0,50 |
| TEV | 13,73 % | 17,23 % | 19,52 % |
| Information ratio (IR) | -0,76 | 0,38 | -0,05 |
| Up Capture Ratio | 0,47 | 0,69 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | 0,57 | 0,49 | 0,51 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,34 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,34 | 0,51 | 0,47 |
| R² | 16,30 | 24,63 | 25,09 |
| Beta bull | -0,03 | 0,30 | 0,23 |
| Beta bear | -0,25 | 0,48 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,54 | 1,38 | 0,54 |
| Kurtosis | -0,33 | 7,92 | 6,84 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS IE CMCI Composite SF ETF CHF A-acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR