Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 07/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38 % | 0,00 % | 4,37 % | 16,43 % | 20,75 % | 19,12 % | 24,42 % | 25,75 % | 91,08 % | 116,20 % |
| Categoria | 0,09 % | 0,86 % | 0,75 % | 12,59 % | 22,99 % | 16,63 % | 65,35 % | 48,18 % | 84,07 % | 128,97 % |
| Delta | 0,29 % | -0,86 % | 3,62 % | 3,84 % | -2,24 % | 2,50 % | -40,93 % | -22,44 % | 7,02 % | -12,77 % |
| Benchmark* | 0,01 % | 1,42 % | -0,14 % | 7,12 % | 17,30 % | 11,96 % | 41,19 % | 35,71 % | 48,65 % | 113,61 % |
| Delta | 0,37 % | -1,43 % | 4,52 % | 9,31 % | 3,44 % | 7,16 % | -16,77 % | -9,97 % | 42,43 % | 2,59 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,47 % | 12,11 % | -5,42 % | 23,87 % | 45,01 % | -7,12 % | 10,97 % | -6,87 % |
| Categoria | 25,91 % | 2,36 % | -2,02 % | 11,02 % | 28,52 % | 0,08 % | 19,15 % | -13,44 % |
| Delta | -29,38 % | 9,76 % | -3,41 % | 12,85 % | 16,49 % | -7,20 % | -8,18 % | 6,57 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -14,69 % | 11,60 % | -16,21 % | 29,09 % | 18,98 % | -16,92 % | -14,74 % | 6,11 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,99 % | 8,00 % | 13,75 % |
| Categoria | 45,03 % | 13,60 % | 12,90 % |
| Delta | -31,04 % | -5,60 % | 0,86 % |
| Benchmark* | 23,05 % | 9,54 % | 8,11 % |
| Delta | -9,06 % | -1,54 % | 5,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,34 % | 12,78 % | 15,55 % |
| Volatilità Categoria | 15,47 % | 13,68 % | 15,03 % |
| Volatilità Benchmark | 19,10 % | 15,77 % | 16,84 % |
| Max drawdown | -11,10 % | -14,65 % | -17,32 % |
| Tempo di recupero | 301 j | 375 j | 945 j |
| DSR | 10,61 % | 8,79 % | 9,45 % |
| Sortino | 1,13 | 0,57 | 1,26 |
| VAR 95 | -2,39 % | -2,43 % | -2,99 % |
| VAR 99 | -7,79 % | -4,53 % | -4,53 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,78 | 0,39 | 0,77 |
| TEV | 22,14 % | 17,48 % | 18,19 % |
| Information ratio (IR) | -0,41 | -0,09 | 0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,19 | 0,27 | 0,47 |
| Down Capture Ratio | -0,08 | 0,12 | 0,23 |
| Indice Omega | 1,39 | 1,18 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,15 | 0,21 | 0,34 |
| R² | 3,52 | 7,00 | 13,83 |
| Beta bull | 0,28 | 0,25 | 0,32 |
| Beta bear | 0,27 | 0,25 | 0,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,53 | -0,23 | 0,93 |
| Kurtosis | 4,69 | 3,03 | 6,82 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS CMCI Composite SF USD acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR