Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 08/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,02 % | 0,36 % | 4,93 % | 10,65 % | 18,07 % | 34,75 % | 40,04 % | 34,70 % | 89,36 % | 138,34 % |
| Categoria | 0,91 % | 1,50 % | 2,71 % | 5,32 % | 6,96 % | 24,05 % | 41,36 % | 59,13 % | 89,14 % | 138,37 % |
| Delta | 0,11 % | -1,14 % | 2,23 % | 5,33 % | 11,11 % | 10,70 % | -1,32 % | -24,43 % | 0,23 % | -0,03 % |
| Benchmark* | -0,26 % | 0,56 % | 1,29 % | 7,26 % | 7,46 % | 20,49 % | 28,26 % | 44,48 % | 51,82 % | 122,39 % |
| Delta | 1,28 % | -0,20 % | 3,64 % | 3,39 % | 10,61 % | 14,26 % | 11,78 % | -9,78 % | 37,54 % | 15,95 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,47 % | 12,11 % | -5,42 % | 23,87 % | 45,01 % | -7,12 % | 10,97 % | -6,87 % |
| Categoria | 26,18 % | 2,42 % | -1,97 % | 10,99 % | 28,21 % | 0,50 % | 19,68 % | -13,47 % |
| Delta | -29,65 % | 9,70 % | -3,46 % | 12,88 % | 16,81 % | -7,62 % | -8,71 % | 6,59 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -14,69 % | 11,60 % | -16,21 % | 29,09 % | 18,98 % | -16,92 % | -14,74 % | 6,11 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 35,40 % | 10,44 % | 13,03 % |
| Categoria | 40,37 % | 16,30 % | 13,35 % |
| Delta | -4,97 % | -5,86 % | -0,32 % |
| Benchmark* | 29,54 % | 12,99 % | 8,64 % |
| Delta | 5,86 % | -2,55 % | 4,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,66 % | 13,10 % | 15,25 % |
| Volatilità Categoria | 12,17 % | 13,80 % | 14,93 % |
| Volatilità Benchmark | 18,41 % | 16,24 % | 16,94 % |
| Max drawdown | -7,23 % | -14,65 % | -17,32 % |
| Tempo di recupero | 68 j | 375 j | 945 j |
| DSR | 5,25 % | 8,85 % | 9,25 % |
| Sortino | 6,37 | 0,86 | 1,19 |
| VAR 95 | -1,84 % | -2,43 % | -2,99 % |
| VAR 99 | -2,27 % | -4,53 % | -4,53 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,64 | 0,58 | 0,72 |
| TEV | 24,12 % | 18,86 % | 19,14 % |
| Information ratio (IR) | 0,24 | -0,14 | 0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,19 | 0,19 | 0,38 |
| Down Capture Ratio | -0,45 | -0,02 | 0,16 |
| Indice Omega | 2,39 | 1,24 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,12 | 0,15 | 0,27 |
| R² | 3,15 | 3,52 | 8,79 |
| Beta bull | 0,16 | 0,21 | 0,21 |
| Beta bear | -0,53 | 0,27 | 0,31 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,11 | -0,22 | 0,99 |
| Kurtosis | 2,36 | 2,60 | 7,49 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS CMCI Composite SF USD acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR