Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 31/07/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,03 % | -2,27 % | 5,33 % | 1,91 % | 20,40 % | 25,35 % | 28,36 % | 29,31 % | 76,35 % | 119,11 % |
| Categoria | 0,28 % | -1,28 % | -0,29 % | -4,62 % | 4,35 % | 14,70 % | 35,77 % | 42,04 % | 74,06 % | 107,74 % |
| Delta | -0,31 % | -0,99 % | 5,63 % | 6,53 % | 16,05 % | 10,65 % | -7,41 % | -12,73 % | 2,29 % | 11,37 % |
| Benchmark* | -1,35 % | -0,92 % | -3,42 % | -1,13 % | 3,88 % | 11,53 % | 25,45 % | 28,60 % | 39,49 % | 96,27 % |
| Delta | 1,32 % | -1,34 % | 8,76 % | 3,04 % | 16,52 % | 13,82 % | 2,91 % | 0,71 % | 36,87 % | 22,84 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,47 % | 12,11 % | -5,42 % | 23,87 % | 45,01 % | -7,12 % | 10,97 % | -6,87 % |
| Categoria | 25,70 % | 2,41 % | -1,87 % | 10,93 % | 28,45 % | 0,44 % | 19,52 % | -13,46 % |
| Delta | -29,17 % | 9,71 % | -3,55 % | 12,94 % | 16,56 % | -7,55 % | -8,54 % | 6,59 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -14,69 % | 11,60 % | -16,21 % | 29,09 % | 18,98 % | -16,92 % | -14,74 % | 6,11 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/06/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 25,42 % | 9,09 % | 11,19 % |
| Categoria | 41,70 % | 13,79 % | 11,41 % |
| Delta | -16,29 % | -4,70 % | -0,21 % |
| Benchmark* | 28,49 % | 10,37 % | 7,78 % |
| Delta | -3,07 % | -1,28 % | 3,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,26 % | 12,93 % | 15,33 % |
| Volatilità Categoria | 11,49 % | 13,71 % | 15,00 % |
| Volatilità Benchmark | 17,08 % | 15,96 % | 16,75 % |
| Max drawdown | -7,23 % | -14,65 % | -17,32 % |
| Tempo di recupero | - | 375 j | 945 j |
| DSR | 5,28 % | 8,77 % | 9,39 % |
| Sortino | 4,44 | 0,70 | 0,98 |
| VAR 95 | -1,84 % | -2,43 % | -2,99 % |
| VAR 99 | -2,16 % | -4,53 % | -4,53 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,91 | 0,48 | 0,60 |
| TEV | 23,09 % | 18,33 % | 18,74 % |
| Information ratio (IR) | -0,13 | -0,07 | 0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,11 | 0,21 | 0,39 |
| Down Capture Ratio | -0,42 | 0,02 | 0,19 |
| Indice Omega | 1,93 | 1,21 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,16 | 0,17 | 0,29 |
| R² | 4,73 | 4,34 | 10,23 |
| Beta bull | 0,15 | 0,19 | 0,25 |
| Beta bear | -0,46 | 0,29 | 0,34 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,43 | -0,20 | 1,01 |
| Kurtosis | 3,50 | 2,83 | 7,41 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS CMCI Composite SF USD acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR