Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,33 % | -0,43 % | -3,52 % | 1,04 % | 19,55 % | 19,64 % | 25,42 % | 29,43 % | 75,06 % | 105,64 % |
| Categoria | -0,14 % | -2,69 % | -5,71 % | 0,95 % | 15,21 % | 15,27 % | 42,97 % | 50,52 % | 71,75 % | 111,00 % |
| Delta | 1,48 % | 2,26 % | 2,19 % | 0,09 % | 4,34 % | 4,37 % | -17,55 % | -21,09 % | 3,32 % | -5,36 % |
| Benchmark* | 0,87 % | -2,24 % | -1,55 % | 7,04 % | 13,72 % | 14,56 % | 31,44 % | 40,56 % | 47,08 % | 106,63 % |
| Delta | 0,46 % | 1,81 % | -1,97 % | -6,00 % | 5,83 % | 5,09 % | -6,03 % | -11,13 % | 27,98 % | -0,99 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,47 % | 12,11 % | -5,42 % | 23,87 % | 45,01 % | -7,12 % | 10,97 % | -6,87 % |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -29,24 % | 9,73 % | -3,44 % | 12,68 % | 16,48 % | -7,21 % | -8,33 % | 6,60 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -14,69 % | 11,60 % | -16,21 % | 29,09 % | 18,98 % | -16,92 % | -14,74 % | 6,11 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 29,28 % | 10,94 % | 12,75 % |
| Categoria | 54,98 % | 17,27 % | 13,24 % |
| Delta | -25,70 % | -6,33 % | -0,49 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | -1,94 % | -3,08 % | 4,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,09 % | 13,00 % | 15,40 % |
| Volatilità Categoria | 10,44 % | 13,61 % | 14,96 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -5,21 % | -14,65 % | -17,32 % |
| Tempo di recupero | 133 j | 375 j | 945 j |
| DSR | 6,68 % | 8,78 % | 9,40 % |
| Sortino | 4,09 | 0,91 | 1,15 |
| VAR 95 | -1,90 % | -2,43 % | -2,99 % |
| VAR 99 | -4,53 % | -4,53 % | -4,53 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,09 | 0,61 | 0,70 |
| TEV | 23,80 % | 18,36 % | 18,75 % |
| Information ratio (IR) | -0,08 | -0,17 | 0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,09 | 0,22 | 0,41 |
| Down Capture Ratio | -0,62 | 0,01 | 0,19 |
| Indice Omega | 2,08 | 1,25 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,21 | 0,17 | 0,30 |
| R² | 7,43 | 4,45 | 10,52 |
| Beta bull | 0,19 | 0,19 | 0,24 |
| Beta bear | -0,49 | 0,31 | 0,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,70 | -0,23 | 0,97 |
| Kurtosis | 2,99 | 2,74 | 7,19 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS CMCI Composite SF USD acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR