Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 04/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | 0,98 % | 6,09 % | 9,97 % | 17,61 % | 33,55 % | 37,94 % | 42,97 % | 76,75 % | 125,57 % |
| Categoria | -0,21 % | -0,26 % | 3,29 % | 2,17 % | 6,62 % | 22,61 % | 40,34 % | 55,46 % | 85,23 % | 130,62 % |
| Delta | 0,32 % | 1,24 % | 2,80 % | 7,80 % | 10,99 % | 10,94 % | -2,40 % | -12,48 % | -8,48 % | -5,05 % |
| Benchmark* | -0,76 % | -1,23 % | 1,59 % | 6,57 % | 7,33 % | 20,40 % | 29,49 % | 41,33 % | 49,79 % | 119,07 % |
| Delta | 0,87 % | 2,21 % | 4,49 % | 3,40 % | 10,28 % | 13,15 % | 8,45 % | 1,64 % | 26,96 % | 6,50 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,70 % | 10,12 % | -0,94 % | 9,20 % | 41,93 % | -5,91 % | 11,73 % | -13,43 % |
| Categoria | 26,18 % | 2,42 % | -1,97 % | 10,99 % | 28,21 % | 0,50 % | 19,68 % | -13,47 % |
| Delta | -22,49 % | 7,70 % | 1,03 % | -1,79 % | 13,72 % | -6,41 % | -7,95 % | 0,04 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -7,53 % | 9,61 % | -11,72 % | 14,42 % | 15,90 % | -15,71 % | -13,99 % | -0,44 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,10 % | 12,71 % | 11,97 % |
| Categoria | 40,37 % | 16,30 % | 13,35 % |
| Delta | -4,27 % | -3,59 % | -1,39 % |
| Benchmark* | 29,54 % | 12,99 % | 8,64 % |
| Delta | 6,56 % | -0,28 % | 3,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,32 % | 12,37 % | 15,82 % |
| Volatilità Categoria | 12,17 % | 13,80 % | 14,93 % |
| Volatilità Benchmark | 18,41 % | 16,24 % | 16,94 % |
| Max drawdown | -9,83 % | -12,55 % | -23,63 % |
| Tempo di recupero | 88 j | 325 j | 1375 j |
| DSR | 5,51 % | 8,39 % | 10,09 % |
| Sortino | 6,19 | 1,17 | 0,98 |
| VAR 95 | -1,79 % | -2,54 % | -3,08 % |
| VAR 99 | -1,88 % | -3,23 % | -4,77 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,77 | 0,80 | 0,63 |
| TEV | 23,52 % | 17,46 % | 17,96 % |
| Information ratio (IR) | 0,28 | -0,02 | 0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,25 | 0,31 | 0,49 |
| Down Capture Ratio | -0,38 | 0,10 | 0,31 |
| Indice Omega | 2,34 | 1,32 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,09 | 0,21 | 0,37 |
| R² | 1,91 | 7,79 | 16,05 |
| Beta bull | 0,19 | 0,20 | 0,24 |
| Beta bear | -0,62 | 0,24 | 0,42 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,69 | -0,36 | 0,61 |
| Kurtosis | 0,57 | 2,06 | 4,99 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS CMCI Composite SF hGBP acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR