Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,92 % -0,19 % -0,60 % 2,94 % 3,00 % 11,66 % 7,61 % 114,46 % 39,48 % 169,29 %
Categoria 0,40 % 0,64 % 2,93 % 6,53 % 13,09 % 17,35 % 15,92 % 71,19 % 61,90 % 177,50 %
Delta 0,52 % -0,83 % -3,54 % -3,59 % -10,09 % -5,70 % -8,31 % 43,27 % -22,42 % -8,21 %
Benchmark* 0,43 % 0,75 % 3,20 % 6,49 % 14,61 % 19,98 % 17,92 % 83,40 % 80,70 % 224,25 %
Delta 0,49 % -0,94 % -3,81 % -3,56 % -11,61 % -8,32 % -10,31 % 31,06 % -41,22 % -54,96 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,11 % 32,69 % 17,74 % -31,46 % 12,02 % 35,04 % 32,51 % -4,23 %
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 18,41 % 5,42 % -1,84 % -15,47 % -20,78 % 24,49 % 1,87 % -2,41 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 17,38 % 0,19 % -4,36 % -16,58 % -24,99 % 24,51 % -0,88 % -3,69 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,93 % 25,40 % 8,13 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta -5,71 % 8,53 % -2,53 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -7,94 % 5,75 % -5,17 %
Rischio
Volatilità 20,51 % 25,41 % 24,55 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -16,45 % -34,57 % -39,36 %
Tempo di recupero - 212 j 1100 j
DSR 13,71 % 16,94 % 17,05 %
Sortino 0,65 1,33 0,35
VAR 95 -4,98 % -5,04 % -5,05 %
VAR 99 -6,18 % -12,21 % -8,32 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 0,89 0,25
TEV 13,94 % 15,25 % 14,11 %
Information ratio (IR) -0,57 0,38 -0,37
Up Capture Ratio 1,23 1,44 1,23
Down Capture Ratio 1,58 1,50 1,40
Indice Omega 1,23 1,42 1,14
Reattività
Beta 1,36 1,44 1,31
R² 57,82 70,56 71,01
Beta bull 1,19 1,59 1,41
Beta bear 1,53 1,25 1,21
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,36 -0,18
Kurtosis -0,10 2,49 1,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR