Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -0,68 % -1,14 % -0,30 % 2,74 % 2,74 % 3,49 % 11,67 % 4,57 % 18,29 %
Categoria 0,04 % -0,74 % -0,98 % -2,20 % 0,16 % -0,15 % 0,48 % 9,99 % 1,55 % 10,84 %
Delta 0,07 % 0,07 % -0,16 % 1,90 % 2,59 % 2,89 % 3,01 % 1,68 % 3,02 % 7,45 %
Benchmark* 0,12 % -0,79 % -0,28 % -2,47 % -1,09 % -0,28 % -0,33 % 2,92 % -9,18 % 2,33 %
Delta -0,01 % 0,11 % -0,86 % 2,16 % 3,83 % 3,02 % 3,81 % 8,76 % 13,75 % 15,96 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,49 % 3,15 % 5,09 % -6,74 % 2,66 % -6,42 % 13,87 % -3,09 %
Categoria 0,73 % 5,13 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 0,76 % -1,98 % -0,03 % 2,55 % 0,64 % -7,10 % 6,49 % -2,28 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,20 % -1,30 % 3,11 % 4,66 % 0,73 % -6,36 % 5,05 % -6,99 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,33 % 4,18 % 1,12 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta 3,34 % 0,74 % 0,64 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 4,79 % 3,30 % 2,99 %
Rischio
Volatilità 4,24 % 6,06 % 6,39 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -3,56 % -7,61 % -12,20 %
Tempo di recupero 109 j 357 j 1100 j
DSR 3,14 % 4,70 % 4,97 %
Sortino 1,06 0,28 -0,19
VAR 95 -0,70 % -1,15 % -1,17 %
VAR 99 -2,40 % -3,64 % -3,57 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 0,22 -0,15
TEV 5,02 % 4,26 % 5,73 %
Information ratio (IR) 0,95 0,78 0,52
Up Capture Ratio 0,44 0,74 0,61
Down Capture Ratio -0,02 0,51 0,48
Indice Omega 1,32 1,10 0,96
Reattività
Beta 0,22 0,78 0,60
R² 3,32 55,21 35,64
Beta bull 0,57 0,81 0,41
Beta bear -0,02 1,02 0,87
Asimmetria
Skewness -1,35 -1,70 -1,19
Kurtosis 4,85 8,83 5,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index