Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,35 % 1,16 % -0,09 % 1,93 % 1,06 % 6,51 % 12,66 % 10,74 % 13,69 %
Categoria 0,05 % 1,39 % 5,60 % -1,86 % 2,00 % 1,23 % 7,23 % 11,52 % 21,58 % 22,91 %
Delta 0,06 % -1,04 % -4,44 % 1,77 % -0,07 % -0,16 % -0,72 % 1,14 % -10,84 % -9,23 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,57 % 8,79 % -16,35 % 0,12 % 2,58 % 12,51 % -5,65 % 8,67 %
Categoria 8,74 % 4,73 % -12,77 % 4,13 % 13,29 % 10,52 % -4,63 % 0,84 %
Delta -0,17 % 4,07 % -3,58 % -4,01 % -10,72 % 1,99 % -1,02 % 7,82 %
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -6,47 % -1,84 % -4,62 % -16,11 % -1,63 % -6,69 % -5,56 % 8,03 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,72 % 3,21 % 1,65 %
Categoria 5,50 % 1,43 % 3,50 %
Delta 1,22 % 1,78 % -1,85 %
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta 2,25 % -0,44 % -3,70 %
Rischio
Volatilità 2,41 % 6,06 % 5,50 %
Volatilità Categoria 6,86 % 6,46 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -2,54 % -13,55 % -23,24 %
Tempo di recupero - 590 j -
DSR 1,62 % 4,63 % 4,11 %
Sortino 2,14 0,12 0,07
VAR 95 -0,51 % -1,28 % -1,16 %
VAR 99 -0,94 % -3,70 % -2,99 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,44 0,09 0,05
TEV 9,01 % 8,28 % 7,80 %
Information ratio (IR) 0,25 -0,05 -0,47
Up Capture Ratio 0,30 0,32 0,26
Down Capture Ratio 0,06 0,22 0,24
Indice Omega 1,69 1,06 1,04
Reattività
Beta 0,13 0,30 0,28
31,25 20,38 18,47
Beta bull -0,08 0,22 0,23
Beta bear 0,19 0,43 0,41
Asimmetria
Skewness -0,76 -1,20 -0,90
Kurtosis 1,10 7,43 6,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market