Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 2,14 % -0,03 % -5,83 % -9,02 % -6,99 % -10,10 % 5,07 % 108,93 % 123,54 %
Categoria 0,15 % 1,10 % 1,67 % 3,07 % -3,02 % 0,59 % 9,04 % 20,22 % 51,56 % 85,41 %
Delta -0,07 % 1,03 % -1,71 % -8,90 % -6,00 % -7,58 % -19,14 % -15,15 % 57,36 % 38,13 %
Benchmark* -0,38 % 1,16 % 2,62 % 4,75 % -3,07 % 0,86 % 12,90 % 35,48 % 90,37 % 146,83 %
Delta 0,46 % 0,97 % -2,65 % -10,59 % -5,95 % -7,85 % -23,00 % -30,41 % 18,56 % -23,29 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,89 % 12,59 % 22,40 % 36,90 % -7,03 % 27,64 % -3,14 % 8,85 %
Categoria 16,60 % 14,17 % -16,06 % 23,12 % 8,75 % 25,67 % -7,65 % 8,62 %
Delta -15,71 % -1,58 % 38,45 % 13,78 % -15,78 % 1,97 % 4,51 % 0,23 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -25,33 % -6,90 % 35,47 % 4,92 % -13,14 % -2,48 % 1,24 % 1,27 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,62 % 3,16 % 17,50 %
Categoria 6,22 % 7,24 % 9,41 %
Delta -20,84 % -4,08 % 8,09 %
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -24,09 % -8,29 % 2,93 %
Rischio
Volatilità 18,81 % 16,67 % 18,26 %
Volatilità Categoria 14,44 % 11,96 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -18,93 % -22,18 % -22,18 %
Tempo di recupero - - -
DSR 15,91 % 12,28 % 11,87 %
Sortino -1,10 0,02 1,35
VAR 95 -3,86 % -3,69 % -3,72 %
VAR 99 -11,28 % -4,27 % -5,51 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,93 0,02 0,88
TEV 19,00 % 16,08 % 17,10 %
Information ratio (IR) -1,27 -0,52 0,17
Up Capture Ratio 0,30 0,48 0,69
Down Capture Ratio 0,69 0,50 0,43
Indice Omega 0,75 1,05 1,40
Reattività
Beta 0,49 0,55 0,60
21,81 21,28 22,27
Beta bull -0,20 0,34 0,61
Beta bear 0,81 0,80 0,67
Asimmetria
Skewness -1,37 -0,62 -0,09
Kurtosis 4,89 3,11 2,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR