Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,30 % -3,46 % -4,65 % -11,18 % -4,61 % -5,87 % -11,06 % 14,03 % 113,92 % 110,52 %
Categoria -0,01 % 0,28 % -0,26 % -0,25 % -3,38 % -2,71 % 2,34 % 27,73 % 51,99 % 72,70 %
Delta -1,29 % -3,74 % -4,40 % -10,93 % -1,23 % -3,16 % -13,40 % -13,70 % 61,94 % 37,82 %
Benchmark* -0,12 % 0,52 % 0,31 % -0,42 % -5,54 % -3,82 % 5,09 % 43,30 % 87,60 % 125,48 %
Delta -1,19 % -3,98 % -4,96 % -10,75 % 0,93 % -2,05 % -16,15 % -29,28 % 26,33 % -14,96 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,89 % 12,59 % 22,40 % 36,90 % -7,03 % 27,64 % -3,14 % 8,85 %
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,06 % 23,08 % 8,72 % 25,68 % -7,65 % 8,68 %
Delta -15,67 % -1,54 % 38,46 % 13,83 % -15,75 % 1,96 % 4,51 % 0,17 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -25,33 % -6,90 % 35,47 % 4,92 % -13,14 % -2,48 % 1,24 % 1,27 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,24 % 4,55 % 17,69 %
Categoria 4,92 % 6,75 % 9,10 %
Delta -16,17 % -2,20 % 8,59 %
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -20,08 % -6,51 % 3,92 %
Rischio
Volatilità 19,20 % 16,96 % 19,02 %
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -20,38 % -22,18 % -22,18 %
Tempo di recupero - - -
DSR 16,06 % 12,48 % 12,81 %
Sortino -0,89 0,14 1,27
VAR 95 -3,86 % -3,74 % -3,88 %
VAR 99 -11,28 % -4,53 % -6,91 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,75 0,11 0,86
TEV 20,02 % 16,20 % 17,36 %
Information ratio (IR) -1,00 -0,40 0,23
Up Capture Ratio 0,24 0,50 0,70
Down Capture Ratio 0,55 0,51 0,50
Indice Omega 0,77 1,07 1,33
Reattività
Beta 0,45 0,56 0,64
18,15 24,34 24,42
Beta bull -0,26 0,37 0,61
Beta bear 0,88 0,79 0,76
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,63 -0,23
Kurtosis 4,43 2,86 2,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR