Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 1,02 % 0,35 % -5,86 % -1,87 % -1,63 % -11,29 % 14,24 % 125,79 % 121,23 %
Categoria -0,23 % 0,89 % 3,77 % -4,57 % -3,89 % -2,59 % 5,01 % 21,53 % 54,48 % 73,81 %
Delta 0,05 % 0,13 % -3,42 % -1,29 % 2,02 % 0,96 % -16,29 % -7,29 % 71,31 % 47,42 %
Benchmark* -0,48 % 1,29 % 3,98 % -6,25 % -4,79 % -3,85 % 9,26 % 36,49 % 90,61 % 127,45 %
Delta 0,29 % -0,27 % -3,63 % 0,40 % 2,92 % 2,22 % -20,54 % -22,25 % 35,18 % -6,21 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,89 % 12,59 % 22,40 % 36,90 % -7,03 % 27,64 % -3,14 % 8,85 %
Categoria 16,54 % 14,09 % -16,08 % 23,05 % 8,71 % 25,68 % -7,62 % 8,64 %
Delta -15,65 % -1,50 % 38,48 % 13,85 % -15,74 % 1,96 % 4,48 % 0,21 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -25,33 % -6,90 % 35,47 % 4,92 % -13,14 % -2,48 % 1,24 % 1,27 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,92 % 4,64 % 17,41 %
Categoria 1,26 % 3,98 % 8,46 %
Delta -7,18 % 0,66 % 8,96 %
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -11,61 % -3,64 % 4,48 %
Rischio
Volatilità 20,01 % 17,28 % 20,09 %
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -22,18 % -22,18 % -22,18 %
Tempo di recupero - - -
DSR 16,15 % 12,73 % 13,15 %
Sortino -0,57 0,16 1,22
VAR 95 -3,86 % -3,86 % -3,95 %
VAR 99 -11,28 % -4,54 % -6,91 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 0,11 0,80
TEV 19,75 % 16,15 % 17,68 %
Information ratio (IR) -0,59 -0,23 0,25
Up Capture Ratio 0,40 0,54 0,79
Down Capture Ratio 0,59 0,50 0,54
Indice Omega 0,85 1,07 1,39
Reattività
Beta 0,52 0,58 0,71
19,73 25,74 27,05
Beta bull -0,27 0,49 0,77
Beta bear 0,85 0,78 0,77
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,62 -0,05
Kurtosis 3,68 2,56 2,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR