Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,66 % 1,67 % 2,44 % 3,57 % 2,38 % -1,33 % 8,01 % 45,56 % 60,03 %
Categoria 0,09 % 0,87 % -0,50 % 1,43 % 2,30 % 1,51 % -1,86 % 5,50 % 2,89 % 19,76 %
Delta -0,12 % -0,21 % 2,17 % 1,01 % 1,27 % 0,87 % 0,53 % 2,50 % 42,67 % 40,27 %
Benchmark* -0,30 % 1,01 % -0,83 % 1,88 % 3,01 % 1,99 % -2,22 % 4,99 % 3,67 % 24,36 %
Delta 0,26 % -0,35 % 2,50 % 0,56 % 0,55 % 0,39 % 0,89 % 3,01 % 41,89 % 35,67 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,07 % 15,69 % 32,24 % 0,00 % 0,00 % -6,88 % 10,64 % 5,07 %
Categoria -4,59 % 7,64 % 2,17 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta -2,47 % 8,05 % 30,07 % 7,45 % -5,93 % -5,01 % 1,19 % 2,21 %
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -1,54 % 7,44 % 30,42 % 7,45 % -5,87 % -5,56 % -0,25 % -0,02 %
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,44 % 1,86 % 7,08 %
Categoria -5,56 % 1,53 % 0,92 %
Delta -2,88 % 0,33 % 6,16 %
Benchmark* -6,43 % 1,45 % 1,03 %
Delta -2,02 % 0,41 % 6,05 %
Rischio
Volatilità 8,77 % 6,60 % 15,66 %
Volatilità Categoria 8,25 % 6,78 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,42 % 7,80 % 7,97 %
Max drawdown -10,28 % -12,17 % -12,17 %
Tempo di recupero - - -
DSR 7,83 % 5,12 % 3,97 %
Sortino -1,34 -0,23 1,33
VAR 95 -2,43 % -1,23 % -1,02 %
VAR 99 -4,36 % -4,20 % -2,43 %
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,20 -0,18 0,34
TEV 6,18 % 6,22 % 16,58 %
Information ratio (IR) -0,33 0,07 0,36
Up Capture Ratio 0,79 0,53 0,31
Down Capture Ratio 0,93 0,47 -0,05
Indice Omega 0,63 0,94 1,61
Reattività
Beta 0,72 0,54 0,27
59,47 40,70 1,85
Beta bull 0,85 0,65 0,26
Beta bear 0,55 0,54 0,57
Asimmetria
Skewness -1,42 -1,20 13,55
Kurtosis 3,53 5,61 207,09

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index