Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,42 % | -3,41 % | 0,77 % | 4,89 % | 1,25 % | 2,24 % | 0,87 % | -20,23 % | -35,89 % | -31,79 % |
| Categoria | 0,17 % | 0,93 % | -2,67 % | -4,13 % | -2,41 % | -3,66 % | -1,90 % | 2,21 % | 13,89 % | 11,23 % |
| Delta | -0,59 % | -4,34 % | 3,44 % | 9,02 % | 3,66 % | 5,90 % | 2,77 % | -22,44 % | -49,78 % | -43,02 % |
| Benchmark* | 0,17 % | 0,93 % | -2,67 % | -4,13 % | -2,41 % | -3,66 % | -1,90 % | 2,21 % | 13,89 % | 11,23 % |
| Delta | -0,59 % | -4,34 % | 3,44 % | 9,02 % | 3,66 % | 5,90 % | 2,77 % | -22,44 % | -49,78 % | -43,02 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,74 % | -14,64 % | 7,27 % | -20,45 % | 9,82 % | -3,56 % | 0,43 % | -7,66 % |
| Categoria | 5,50 % | 3,82 % | -4,24 % | 7,03 % | 0,30 % | 7,31 % | -4,70 % | 1,80 % |
| Delta | -14,24 % | -18,46 % | 11,51 % | -27,48 % | 9,52 % | -10,87 % | 5,13 % | -9,46 % |
| Benchmark* | 5,50 % | 3,82 % | -4,24 % | 7,03 % | 0,30 % | 7,31 % | -4,70 % | 1,80 % |
| Delta | -14,24 % | -18,46 % | 11,51 % | -27,48 % | 9,52 % | -10,87 % | 5,13 % | -9,46 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,52 % | -7,04 % | -8,09 % |
| Categoria | 0,44 % | 1,66 % | 3,67 % |
| Delta | 0,08 % | -8,70 % | -11,76 % |
| Benchmark* | 0,44 % | 1,66 % | 3,67 % |
| Delta | 0,08 % | -8,70 % | -11,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,53 % | 9,76 % | 9,51 % |
| Volatilità Categoria | 3,60 % | 3,06 % | 3,23 % |
| Volatilità Benchmark | 3,60 % | 3,06 % | 3,23 % |
| Max drawdown | -5,77 % | -27,94 % | -39,92 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 4,36 % | 7,53 % | 7,40 % |
| Sortino | -0,66 | -1,28 | -1,27 |
| VAR 95 | -1,11 % | -2,32 % | -2,32 % |
| VAR 99 | -1,60 % | -3,34 % | -3,35 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,44 | -0,99 | -0,99 |
| TEV | 8,26 % | 11,50 % | 11,48 % |
| Information ratio (IR) | -0,01 | -0,76 | -1,03 |
| Up Capture Ratio | -0,45 | -2,01 | -1,81 |
| Down Capture Ratio | -0,57 | -1,61 | -1,62 |
| Indice Omega | 0,87 | 0,70 | 0,69 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,48 | -1,49 | -1,48 |
| R² | 7,09 | 21,62 | 25,20 |
| Beta bull | -0,47 | -0,20 | -0,75 |
| Beta bear | -0,40 | -1,41 | -1,50 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,83 | 0,17 | 0,05 |
| Kurtosis | 1,10 | 0,35 | 0,92 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Lemanik Global Strategy Fund R EUR B
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia