Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,02 % 1,88 % -4,55 % -1,94 % -3,30 % -2,14 % -1,81 % -23,06 % -37,92 % -34,39 %
Categoria -0,08 % -0,16 % 1,13 % -4,02 % -2,23 % -2,70 % -1,46 % 4,23 % 14,44 % 12,10 %
Delta 1,10 % 2,04 % -5,68 % 2,08 % -1,07 % 0,57 % -0,35 % -27,28 % -52,37 % -46,49 %
Benchmark* -0,08 % -0,16 % 1,13 % -4,02 % -2,23 % -2,70 % -1,46 % 4,23 % 14,44 % 12,10 %
Delta 1,10 % 2,04 % -5,68 % 2,08 % -1,07 % 0,57 % -0,35 % -27,28 % -52,37 % -46,49 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,74 % -14,64 % 7,27 % -20,45 % 9,82 % -3,56 % 0,43 % -7,66 %
Categoria 5,49 % 3,90 % -4,46 % 7,01 % 0,43 % 7,31 % -4,82 % 1,92 %
Delta -14,23 % -18,54 % 11,73 % -27,46 % 9,39 % -10,88 % 5,25 % -9,57 %
Benchmark* 5,49 % 3,90 % -4,46 % 7,01 % 0,43 % 7,31 % -4,82 % 1,92 %
Delta -14,23 % -18,54 % 11,73 % -27,46 % 9,39 % -10,88 % 5,25 % -9,57 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,99 % -7,27 % -8,52 %
Categoria -1,77 % 0,68 % 2,56 %
Delta 2,76 % -7,94 % -11,08 %
Benchmark* -1,77 % 0,68 % 2,56 %
Delta 2,76 % -7,94 % -11,08 %
Rischio
Volatilità 7,89 % 10,09 % 9,72 %
Volatilità Categoria 4,85 % 3,64 % 3,53 %
Volatilità Benchmark 4,85 % 3,64 % 3,53 %
Max drawdown -5,77 % -27,94 % -39,92 %
Tempo di recupero 240 j - -
DSR 4,98 % 7,68 % 7,51 %
Sortino -0,46 -1,29 -1,31
VAR 95 -1,11 % -2,48 % -2,32 %
VAR 99 -2,85 % -3,34 % -3,35 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -0,98 -1,02
TEV 11,15 % 12,34 % 11,98 %
Information ratio (IR) 0,23 -0,65 -0,93
Up Capture Ratio -0,66 -2,10 -1,95
Down Capture Ratio -0,69 -1,53 -1,55
Indice Omega 0,93 0,71 0,69
Reattività
Beta -0,82 -1,42 -1,49
25,32 25,98 28,78
Beta bull -0,69 -0,26 -0,94
Beta bear -1,04 -1,18 -1,27
Asimmetria
Skewness 1,04 0,27 0,13
Kurtosis 3,28 0,49 0,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia