Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,14 % | 0,45 % | -1,44 % | 0,48 % | -1,36 % | 0,48 % | -10,59 % | -23,51 % | -36,51 % | -36,63 % |
| Categoria | 0,36 % | 0,08 % | -1,58 % | 0,46 % | 2,37 % | 0,46 % | 4,48 % | 12,79 % | 12,45 % | 20,83 % |
| Delta | -0,50 % | 0,37 % | 0,14 % | 0,02 % | -3,73 % | 0,02 % | -15,07 % | -36,30 % | -48,95 % | -57,46 % |
| Benchmark* | 0,36 % | 0,08 % | -1,58 % | 0,46 % | 2,37 % | 0,46 % | 4,48 % | 12,79 % | 12,45 % | 20,83 % |
| Delta | -0,50 % | 0,37 % | 0,14 % | 0,02 % | -3,73 % | 0,02 % | -15,07 % | -36,30 % | -48,95 % | -57,46 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,72 % | -8,74 % | -14,64 % | 7,27 % | -20,45 % | 9,82 % | -3,56 % | 0,43 % |
| Categoria | 2,97 % | 5,54 % | 3,94 % | -4,14 % | 6,65 % | 0,26 % | 7,22 % | -4,72 % |
| Delta | -12,69 % | -14,28 % | -18,58 % | 11,41 % | -27,10 % | 9,55 % | -10,78 % | 5,15 % |
| Benchmark* | 2,97 % | 5,54 % | 3,94 % | -4,14 % | 6,65 % | 0,26 % | 7,22 % | -4,72 % |
| Delta | -12,69 % | -14,28 % | -18,58 % | 11,41 % | -27,10 % | 9,55 % | -10,78 % | 5,15 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 28/02/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,22 % | -8,04 % | -8,79 % |
| Categoria | 5,18 % | 4,70 % | 3,32 % |
| Delta | -12,40 % | -12,74 % | -12,11 % |
| Benchmark* | 5,18 % | 4,70 % | 3,32 % |
| Delta | -12,40 % | -12,74 % | -12,11 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,11 % | 8,33 % | 9,60 % |
| Volatilità Categoria | 4,54 % | 3,47 % | 3,19 % |
| Volatilità Benchmark | 4,54 % | 3,47 % | 3,19 % |
| Max drawdown | -16,61 % | -27,75 % | -39,51 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,45 % | 6,77 % | 7,48 % |
| Sortino | -1,44 | -1,64 | -1,41 |
| VAR 95 | -2,38 % | -2,38 % | -2,32 % |
| VAR 99 | -3,70 % | -3,34 % | -3,36 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,15 | -1,33 | -1,10 |
| TEV | 11,40 % | 10,43 % | 11,61 % |
| Information ratio (IR) | -1,08 | -1,22 | -1,04 |
| Up Capture Ratio | -1,28 | -1,48 | -2,06 |
| Down Capture Ratio | -1,21 | -1,35 | -1,78 |
| Indice Omega | 0,63 | 0,62 | 0,66 |
| Reattività | |||
| Beta | -1,04 | -1,12 | -1,57 |
| R² | 34,45 | 21,76 | 27,51 |
| Beta bull | -0,69 | -0,30 | -0,67 |
| Beta bear | -0,90 | -1,01 | -1,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,07 | -0,01 | 0,13 |
| Kurtosis | 4,27 | 1,60 | 1,16 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Lemanik Global Strategy Fund R EUR B
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia