Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,02 % | 1,88 % | -4,55 % | -1,94 % | -3,30 % | -2,14 % | -1,81 % | -23,06 % | -37,92 % | -34,39 % |
| Categoria | -0,08 % | -0,16 % | 1,13 % | -4,02 % | -2,23 % | -2,70 % | -1,46 % | 4,23 % | 14,44 % | 12,10 % |
| Delta | 1,10 % | 2,04 % | -5,68 % | 2,08 % | -1,07 % | 0,57 % | -0,35 % | -27,28 % | -52,37 % | -46,49 % |
| Benchmark* | -0,08 % | -0,16 % | 1,13 % | -4,02 % | -2,23 % | -2,70 % | -1,46 % | 4,23 % | 14,44 % | 12,10 % |
| Delta | 1,10 % | 2,04 % | -5,68 % | 2,08 % | -1,07 % | 0,57 % | -0,35 % | -27,28 % | -52,37 % | -46,49 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,74 % | -14,64 % | 7,27 % | -20,45 % | 9,82 % | -3,56 % | 0,43 % | -7,66 % |
| Categoria | 5,49 % | 3,90 % | -4,46 % | 7,01 % | 0,43 % | 7,31 % | -4,82 % | 1,92 % |
| Delta | -14,23 % | -18,54 % | 11,73 % | -27,46 % | 9,39 % | -10,88 % | 5,25 % | -9,57 % |
| Benchmark* | 5,49 % | 3,90 % | -4,46 % | 7,01 % | 0,43 % | 7,31 % | -4,82 % | 1,92 % |
| Delta | -14,23 % | -18,54 % | 11,73 % | -27,46 % | 9,39 % | -10,88 % | 5,25 % | -9,57 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,99 % | -7,27 % | -8,52 % |
| Categoria | -1,77 % | 0,68 % | 2,56 % |
| Delta | 2,76 % | -7,94 % | -11,08 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 0,68 % | 2,56 % |
| Delta | 2,76 % | -7,94 % | -11,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,89 % | 10,09 % | 9,72 % |
| Volatilità Categoria | 4,85 % | 3,64 % | 3,53 % |
| Volatilità Benchmark | 4,85 % | 3,64 % | 3,53 % |
| Max drawdown | -5,77 % | -27,94 % | -39,92 % |
| Tempo di recupero | 240 j | - | - |
| DSR | 4,98 % | 7,68 % | 7,51 % |
| Sortino | -0,46 | -1,29 | -1,31 |
| VAR 95 | -1,11 % | -2,48 % | -2,32 % |
| VAR 99 | -2,85 % | -3,34 % | -3,35 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,98 | -1,02 |
| TEV | 11,15 % | 12,34 % | 11,98 % |
| Information ratio (IR) | 0,23 | -0,65 | -0,93 |
| Up Capture Ratio | -0,66 | -2,10 | -1,95 |
| Down Capture Ratio | -0,69 | -1,53 | -1,55 |
| Indice Omega | 0,93 | 0,71 | 0,69 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,82 | -1,42 | -1,49 |
| R² | 25,32 | 25,98 | 28,78 |
| Beta bull | -0,69 | -0,26 | -0,94 |
| Beta bear | -1,04 | -1,18 | -1,27 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,04 | 0,27 | 0,13 |
| Kurtosis | 3,28 | 0,49 | 0,98 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Lemanik Global Strategy Fund R EUR B
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia