Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,74 % 3,60 % 1,20 % -0,64 % -4,81 % -4,81 % -14,89 % -53,02 % -30,18 % -54,46 %
Categoria 0,67 % 0,67 % 0,78 % -3,10 % 4,11 % 4,11 % 7,16 % 9,39 % 71,54 % 83,53 %
Delta 2,06 % 2,92 % 0,42 % 2,45 % -8,92 % -8,92 % -22,06 % -62,41 % -101,72 % -137,99 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -21,45 % -29,10 % -5,45 % 11,64 % 7,39 % 4,80 % -0,53 % -15,38 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta -34,30 % -22,97 % -18,21 % -10,93 % 4,20 % -11,75 % 4,91 % -14,54 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -37,65 % -21,50 % -39,24 % -40,43 % 37,56 % -15,08 % 9,20 % -8,34 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -31,35 % -29,55 % -8,76 %
Categoria 3,74 % -0,11 % 11,39 %
Delta -35,09 % -29,43 % -20,16 %
Benchmark* -6,85 % -6,39 % 17,40 %
Delta -24,49 % -23,16 % -26,16 %
Rischio
Volatilità 24,35 % 29,02 % 34,99 %
Volatilità Categoria 13,06 % 12,58 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 19,59 % 20,89 % 23,17 %
Max drawdown -33,20 % -66,42 % -71,91 %
Tempo di recupero - - -
DSR 21,36 % 23,72 % 22,42 %
Sortino -1,61 -1,36 -0,45
VAR 95 -7,48 % -7,48 % -6,79 %
VAR 99 -8,35 % -12,75 % -10,71 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,42 -1,11 -0,29
TEV 30,40 % 33,27 % 33,05 %
Information ratio (IR) -0,81 -0,70 -0,79
Up Capture Ratio -0,09 0,01 0,41
Down Capture Ratio 0,54 0,50 0,61
Indice Omega 0,59 0,68 0,95
Reattività
Beta 0,07 0,20 0,62
0,30 2,01 17,04
Beta bull -0,15 0,22 0,99
Beta bear -0,17 0,03 0,24
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,32 2,20
Kurtosis -0,47 0,55 19,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR