Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,76 % 2,67 % -4,23 % -15,89 % -10,54 % -8,41 % -29,08 % -68,66 % -34,68 % -48,84 %
Categoria -0,12 % -1,31 % 0,30 % -5,13 % 2,49 % 1,59 % 2,60 % -0,23 % 71,36 % 73,28 %
Delta 0,87 % 3,98 % -4,53 % -10,76 % -13,03 % -10,00 % -31,68 % -68,43 % -106,04 % -122,13 %
Benchmark* -0,58 % -1,55 % 1,38 % -12,01 % -4,50 % -8,68 % -7,03 % -14,90 % 132,02 % 56,96 %
Delta 1,34 % 4,22 % -5,61 % -3,88 % -6,05 % 0,27 % -22,06 % -53,75 % -166,71 % -105,80 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -21,45 % -29,10 % -5,45 % 11,64 % 7,39 % 4,80 % -0,53 % -15,38 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,72 % 22,58 % 3,23 % 16,69 % -5,42 % -0,78 %
Delta -34,30 % -22,98 % -18,18 % -10,94 % 4,16 % -11,88 % 4,90 % -14,60 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -37,65 % -21,50 % -39,24 % -40,43 % 37,56 % -15,08 % 9,20 % -8,34 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -23,09 % -29,04 % -9,03 %
Categoria 4,34 % -1,14 % 12,37 %
Delta -27,42 % -27,90 % -21,39 %
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta -11,65 % -23,32 % -29,02 %
Rischio
Volatilità 26,09 % 29,82 % 34,99 %
Volatilità Categoria 12,94 % 12,45 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -34,49 % -70,74 % -71,35 %
Tempo di recupero - - -
DSR 21,18 % 24,33 % 22,42 %
Sortino -1,24 -1,30 -0,46
VAR 95 -7,48 % -7,99 % -6,79 %
VAR 99 -8,35 % -12,75 % -10,71 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 -1,06 -0,30
TEV 31,55 % 33,84 % 33,10 %
Information ratio (IR) -0,37 -0,69 -0,88
Up Capture Ratio 0,08 0,03 0,40
Down Capture Ratio 0,48 0,52 0,62
Indice Omega 0,70 0,69 0,95
Reattività
Beta 0,08 0,20 0,62
0,40 2,04 17,02
Beta bull -0,20 0,22 0,96
Beta bear -0,16 0,01 0,23
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,34 2,20
Kurtosis -0,34 0,44 19,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR