Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % -1,42 % 0,45 % 9,59 % 3,10 % 6,34 % 8,44 % 3,61 % 73,54 % 56,93 %
Categoria 0,07 % 0,55 % 3,43 % 11,40 % 12,50 % 20,39 % 21,23 % 30,48 % 76,56 % 105,92 %
Delta -0,62 % -1,97 % -2,98 % -1,81 % -9,40 % -14,05 % -12,80 % -26,86 % -3,02 % -48,98 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,63 % -13,35 % 22,77 % 37,66 % -16,33 % 13,44 % -10,16 % -5,43 %
Categoria 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 % -0,73 %
Delta 0,34 % -7,72 % 11,34 % 15,20 % -19,68 % -3,36 % -4,66 % -4,70 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -2,57 % -5,76 % -11,01 % -14,41 % 13,84 % -6,45 % -0,43 % 1,61 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,93 % -0,29 % 12,74 %
Categoria 19,36 % 7,70 % 12,59 %
Delta -8,43 % -8,00 % 0,15 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 17,91 % 16,95 % 20,18 %
Volatilità Categoria 12,22 % 11,35 % 13,15 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -15,58 % -22,17 % -34,03 %
Tempo di recupero - 776 j -
DSR 13,75 % 12,67 % 12,79 %
Sortino 0,63 -0,26 0,87
VAR 95 -3,21 % -3,86 % -3,87 %
VAR 99 -10,03 % -7,20 % -7,20 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 -0,20 0,55
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,23 0,98 1,26
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,45 -0,56 0,77
Kurtosis 4,50 1,73 6,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR