Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -0,73 % 4,43 % 7,35 % 3,57 % 5,41 % 2,68 % 13,34 % 48,66 % 33,14 %
Categoria 0,35 % 1,77 % -1,64 % 4,19 % 0,98 % 5,77 % 10,00 % 13,55 % 72,20 % 86,99 %
Delta -0,62 % -2,51 % 6,07 % 3,16 % 2,59 % -0,37 % -7,32 % -0,21 % -23,54 % -53,86 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,59 % -10,16 % -10,55 % 36,90 % 7,36 % 9,07 % -22,68 % 21,74 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta -6,25 % -4,04 % -23,31 % 14,34 % 4,17 % -7,48 % -17,24 % 22,58 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -9,60 % -2,57 % -44,34 % -15,16 % 37,53 % -10,82 % -12,95 % 28,78 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,06 % 0,57 % 9,26 %
Categoria 6,25 % 2,32 % 11,26 %
Delta -6,19 % -1,75 % -1,99 %
Benchmark* -8,30 % -4,25 % 16,65 %
Delta 8,36 % 4,82 % -7,39 %
Rischio
Volatilità 21,22 % 22,43 % 24,00 %
Volatilità Categoria 13,65 % 12,55 % 13,50 %
Volatilità Benchmark 21,24 % 21,26 % 23,26 %
Max drawdown -18,41 % -22,37 % -46,25 %
Tempo di recupero - - -
DSR 16,61 % 16,10 % 16,25 %
Sortino -0,18 -0,14 0,48
VAR 95 -4,69 % -4,69 % -5,10 %
VAR 99 -12,05 % -10,26 % -7,61 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 -0,10 0,33
TEV 22,93 % 25,28 % 25,43 %
Information ratio (IR) 0,36 0,19 -0,29
Up Capture Ratio 0,57 0,39 0,48
Down Capture Ratio 0,47 0,30 0,43
Indice Omega 1,00 1,03 1,17
Reattività
Beta 0,42 0,35 0,43
17,33 10,97 17,76
Beta bull -0,34 0,13 0,41
Beta bear 0,63 0,52 0,41
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,33 0,10
Kurtosis 4,52 1,61 2,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR