Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 1,94 % -4,33 % 1,33 % -3,26 % 3,03 % -7,04 % -27,40 % 46,35 % 16,14 %
Categoria 0,14 % 0,64 % -4,81 % -0,93 % 1,90 % 1,84 % 4,84 % -1,90 % 86,97 % 70,79 %
Delta -0,07 % 1,30 % 0,48 % 2,26 % -5,16 % 1,19 % -11,87 % -25,50 % -40,61 % -54,65 %
Benchmark* -0,31 % 0,74 % -9,93 % -11,02 % -1,07 % -9,25 % -9,87 % -12,10 % 175,65 % 55,35 %
Delta 0,38 % 1,20 % 5,60 % 12,35 % -2,19 % 12,28 % 2,83 % -15,31 % -129,30 % -39,22 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,29 % -13,08 % -6,49 % 27,35 % 13,13 % 2,54 % -22,91 % 24,93 %
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta -12,69 % -6,79 % -19,39 % 4,38 % 9,93 % -14,15 % -17,55 % 25,75 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -15,91 % -5,49 % -40,27 % -24,71 % 43,30 % -17,34 % -13,18 % 31,97 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,58 % -10,51 % 9,38 %
Categoria 15,84 % 2,43 % 14,08 %
Delta -6,26 % -12,93 % -4,70 %
Benchmark* 3,79 % 2,14 % 21,05 %
Delta 5,79 % -12,65 % -11,67 %
Rischio
Volatilità 19,85 % 21,84 % 22,20 %
Volatilità Categoria 11,90 % 12,06 % 13,09 %
Volatilità Benchmark 17,47 % 20,63 % 23,66 %
Max drawdown -20,67 % -39,30 % -45,26 %
Tempo di recupero - - -
DSR 12,39 % 15,80 % 14,45 %
Sortino 0,50 -0,83 0,56
VAR 95 -4,51 % -4,98 % -4,68 %
VAR 99 -5,95 % -7,05 % -7,05 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 -0,60 0,36
TEV 21,58 % 25,85 % 25,75 %
Information ratio (IR) 0,27 -0,49 -0,45
Up Capture Ratio 0,76 0,24 0,44
Down Capture Ratio 0,56 0,41 0,37
Indice Omega 1,18 0,84 1,19
Reattività
Beta 0,38 0,28 0,35
11,32 6,76 13,74
Beta bull -0,21 0,02 0,35
Beta bear 0,24 0,38 0,14
Asimmetria
Skewness 0,35 0,20 0,32
Kurtosis -0,07 0,10 1,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR