Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,34 % 2,94 % 3,76 % 0,65 % 7,47 % 7,47 % 0,73 % 0,73 % 39,30 % 19,17 %
Categoria 0,67 % 0,67 % 0,78 % -3,10 % 4,11 % 4,11 % 7,16 % 9,39 % 71,54 % 83,53 %
Delta 0,67 % 2,27 % 2,98 % 3,74 % 3,36 % 3,36 % -6,44 % -8,66 % -32,25 % -64,36 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,29 % -13,08 % -6,49 % 27,35 % 13,13 % 2,54 % -22,91 % 24,93 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta -12,56 % -6,96 % -19,24 % 4,79 % 9,94 % -14,01 % -17,47 % 25,77 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -15,91 % -5,49 % -40,27 % -24,71 % 43,30 % -17,34 % -13,18 % 31,97 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,14 % -8,35 % 6,95 %
Categoria 3,74 % -0,11 % 11,39 %
Delta -14,88 % -8,24 % -4,44 %
Benchmark* -6,85 % -6,39 % 17,40 %
Delta -4,29 % -1,96 % -10,45 %
Rischio
Volatilità 20,06 % 22,02 % 22,56 %
Volatilità Categoria 13,06 % 12,58 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 19,59 % 20,89 % 23,17 %
Max drawdown -17,21 % -30,43 % -45,26 %
Tempo di recupero - - -
DSR 16,12 % 16,10 % 15,18 %
Sortino -0,88 -0,69 0,37
VAR 95 -4,68 % -4,69 % -4,69 %
VAR 99 -10,32 % -8,20 % -7,07 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,71 -0,50 0,25
TEV 19,92 % 24,27 % 24,95 %
Information ratio (IR) -0,22 -0,08 -0,42
Up Capture Ratio 0,54 0,38 0,44
Down Capture Ratio 0,66 0,45 0,43
Indice Omega 0,79 0,87 1,12
Reattività
Beta 0,51 0,38 0,39
24,52 13,03 16,37
Beta bull -0,31 0,05 0,34
Beta bear 0,88 0,55 0,37
Asimmetria
Skewness -0,78 -0,01 0,21
Kurtosis 2,37 0,62 1,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR