Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,02 % | -0,67 % | -1,28 % | -0,07 % | 5,19 % | 5,19 % | 11,16 % | 28,87 % | 53,99 % | 54,48 % |
| Categoria | -0,18 % | 0,01 % | -0,52 % | 1,13 % | 1,34 % | 1,34 % | 3,33 % | 15,38 % | 22,99 % | 24,30 % |
| Delta | -0,83 % | -0,68 % | -0,76 % | -1,20 % | 3,85 % | 3,85 % | 7,83 % | 13,48 % | 31,00 % | 30,18 % |
| Benchmark* | -0,18 % | 0,01 % | -0,52 % | 1,13 % | 1,34 % | 1,34 % | 3,33 % | 15,38 % | 22,99 % | 24,30 % |
| Delta | -0,83 % | -0,68 % | -0,76 % | -1,20 % | 3,85 % | 3,85 % | 7,83 % | 13,48 % | 31,00 % | 30,18 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,01 % | 1,60 % | 6,73 % | 15,49 % | -4,66 % | 7,19 % | -4,14 % | 2,87 % |
| Categoria | 7,50 % | 4,96 % | -4,48 % | 7,77 % | 3,02 % | 5,81 % | -4,92 % | 4,20 % |
| Delta | 10,51 % | -3,36 % | 11,21 % | 7,73 % | -7,68 % | 1,38 % | 0,77 % | -1,33 % |
| Benchmark* | 7,50 % | 4,96 % | -4,48 % | 7,77 % | 3,02 % | 5,81 % | -4,92 % | 4,20 % |
| Delta | 10,51 % | -3,36 % | 11,21 % | 7,73 % | -7,68 % | 1,38 % | 0,77 % | -1,33 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,45 % | 9,42 % | 9,40 % |
| Categoria | 3,99 % | 4,23 % | 4,63 % |
| Delta | 10,46 % | 5,19 % | 4,77 % |
| Benchmark* | 3,99 % | 4,23 % | 4,63 % |
| Delta | 10,46 % | 5,19 % | 4,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,96 % | 7,11 % | 6,84 % |
| Volatilità Categoria | 5,66 % | 4,45 % | 4,51 % |
| Volatilità Benchmark | 5,66 % | 4,45 % | 4,51 % |
| Max drawdown | -2,83 % | -6,70 % | -6,70 % |
| Tempo di recupero | 15 j | 346 j | 346 j |
| DSR | 3,56 % | 4,99 % | 4,86 % |
| Sortino | 3,18 | 1,34 | 1,65 |
| VAR 95 | -0,87 % | -1,54 % | -1,16 % |
| VAR 99 | -2,35 % | -2,35 % | -2,35 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,90 | 0,94 | 1,17 |
| TEV | 7,99 % | 8,58 % | 7,89 % |
| Information ratio (IR) | 1,32 | 0,61 | 0,61 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,18 | 0,36 |
| Down Capture Ratio | -0,48 | -0,66 | -0,43 |
| Indice Omega | 1,86 | 1,39 | 1,58 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,05 | -0,09 | 0,11 |
| R² | 0,26 | 0,32 | 0,54 |
| Beta bull | -0,44 | -0,31 | 0,15 |
| Beta bear | 0,32 | 0,34 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,33 | -1,06 | -1,51 |
| Kurtosis | 0,57 | 4,49 | 7,77 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
JPMF Europe Eq Abs Alpha D Perf Acc EUR
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short