Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 11/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,18 % | 0,57 % | 1,42 % | -0,75 % | 1,98 % | 1,32 % | 9,96 % | 21,80 % | 8,99 % | 24,43 % |
| Categoria | -0,13 % | 0,34 % | 0,39 % | 0,97 % | 1,72 % | 1,76 % | 7,43 % | 18,56 % | 10,46 % | 19,66 % |
| Delta | -0,05 % | 0,23 % | 1,03 % | -1,72 % | 0,26 % | -0,43 % | 2,53 % | 3,23 % | -1,48 % | 4,76 % |
| Benchmark* | -0,11 % | 0,12 % | 0,41 % | 1,34 % | 0,87 % | 1,21 % | 6,90 % | 23,31 % | 14,20 % | 32,16 % |
| Delta | -0,07 % | 0,45 % | 1,01 % | -2,09 % | 1,11 % | 0,11 % | 3,05 % | -1,52 % | -5,21 % | -7,73 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,68 % | -0,23 % | 11,90 % | -16,47 % | 0,20 % | 3,68 % | 15,87 % | -9,87 % |
| Categoria | 1,84 % | 8,57 % | 6,17 % | -10,25 % | 1,98 % | -2,71 % | 12,43 % | -2,59 % |
| Delta | 7,84 % | -8,80 % | 5,73 % | -6,22 % | -1,78 % | 6,39 % | 3,45 % | -7,28 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 9,02 % | -12,98 % | 3,20 % | -3,21 % | -4,53 % | 4,84 % | 0,73 % | -10,06 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,37 % | 6,82 % | 1,71 % |
| Categoria | 7,63 % | 5,91 % | 1,96 % |
| Delta | 1,75 % | 0,92 % | -0,24 % |
| Benchmark* | 7,17 % | 7,58 % | 2,56 % |
| Delta | 2,21 % | -0,76 % | -0,85 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,30 % | 7,71 % | 9,19 % |
| Volatilità Categoria | 3,93 % | 5,38 % | 5,62 % |
| Volatilità Benchmark | 4,31 % | 6,03 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -5,34 % | -8,11 % | -24,41 % |
| Tempo di recupero | - | 130 j | 1345 j |
| DSR | 3,48 % | 5,22 % | 6,60 % |
| Sortino | 2,12 | 0,73 | -0,02 |
| VAR 95 | -1,20 % | -1,67 % | -2,06 % |
| VAR 99 | -2,05 % | -2,43 % | -3,47 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,39 | 0,50 | -0,02 |
| TEV | 6,42 % | 7,18 % | 7,71 % |
| Information ratio (IR) | 0,34 | -0,11 | -0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,38 | 0,73 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | -0,39 | 0,61 | 0,82 |
| Indice Omega | 1,67 | 1,20 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,15 | 0,61 | 0,81 |
| R² | 1,45 | 22,66 | 31,37 |
| Beta bull | 0,14 | 0,79 | 0,95 |
| Beta bear | 0,69 | 0,41 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,53 | 0,00 | -0,18 |
| Kurtosis | 0,78 | 0,37 | 0,93 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares J.P. Morgan $ EM Bd CHF H ETF
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index