Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,00 % 1,53 % -1,45 % 1,31 % 6,70 % 8,33 % 35,74 % 22,63 % 43,69 %
Categoria 0,37 % 0,17 % -0,30 % -1,64 % 1,44 % 4,97 % 5,52 % 27,00 % 15,12 % 41,28 %
Delta -0,14 % -0,17 % 1,84 % 0,18 % -0,13 % 1,73 % 2,81 % 8,74 % 7,51 % 2,41 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,93 % 4,32 % 3,06 % -7,03 % 8,47 % 1,42 % 11,33 % -6,51 %
Categoria 6,48 % 8,25 % 8,07 % -11,79 % 10,06 % 3,19 % 13,06 % -7,73 %
Delta 8,45 % -3,93 % -5,01 % 4,75 % -1,60 % -1,77 % -1,74 % 1,22 %
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 13,59 % -10,73 % -7,57 % 4,70 % -7,76 % -2,78 % -7,88 % -6,42 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,87 % 10,87 % 4,22 %
Categoria 4,72 % 8,82 % 3,03 %
Delta 3,15 % 2,05 % 1,18 %
Benchmark* 8,56 % 11,21 % 5,17 %
Delta -0,69 % -0,34 % -0,96 %
Rischio
Volatilità 7,93 % 6,76 % 7,38 %
Volatilità Categoria 6,03 % 5,92 % 6,38 %
Volatilità Benchmark 5,96 % 7,58 % 8,16 %
Max drawdown -6,85 % -7,12 % -13,57 %
Tempo di recupero 88 j 82 j 959 j
DSR 5,45 % 4,59 % 5,35 %
Sortino 1,06 1,76 0,39
VAR 95 -1,18 % -1,23 % -1,69 %
VAR 99 -4,05 % -2,79 % -2,79 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 1,20 0,28
TEV 7,28 % 6,95 % 7,19 %
Information ratio (IR) -0,09 -0,05 -0,13
Up Capture Ratio 0,62 0,65 0,57
Down Capture Ratio 0,43 0,43 0,49
Indice Omega 1,30 1,46 1,11
Reattività
Beta 0,64 0,48 0,52
R² 23,01 28,65 33,22
Beta bull 1,00 0,46 0,49
Beta bear 0,55 0,39 0,53
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,71 -0,51
Kurtosis 2,91 2,23 0,78

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market