Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,86 % 1,38 % 0,90 % 1,34 % 4,05 % 6,10 % 5,21 % 19,14 % 19,64 % 47,07 %
Categoria 0,18 % 0,32 % 0,40 % 0,05 % 1,26 % 2,02 % 2,05 % 14,02 % 12,22 % 20,50 %
Delta 0,68 % 1,06 % 0,50 % 1,29 % 2,79 % 4,08 % 3,16 % 5,12 % 7,42 % 26,57 %
Benchmark* 0,18 % 0,32 % 0,40 % 0,05 % 1,26 % 2,02 % 2,05 % 14,02 % 12,22 % 20,50 %
Delta 0,68 % 1,06 % 0,50 % 1,29 % 2,79 % 4,08 % 3,16 % 5,12 % 7,42 % 26,57 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,66 % 13,76 % 6,69 % -4,01 % 9,38 % 0,15 % 15,81 % -0,17 %
Categoria 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -6,70 % 8,71 % 0,41 % 0,52 % 5,51 % 0,40 % 10,94 % 1,10 %
Benchmark* 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -6,70 % 8,71 % 0,41 % 0,52 % 5,51 % 0,40 % 10,94 % 1,10 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,00 % 5,99 % 3,89 %
Categoria 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta 2,04 % 1,32 % 1,57 %
Benchmark* 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta 2,04 % 1,32 % 1,57 %
Rischio
Volatilità 4,63 % 6,45 % 6,87 %
Volatilità Categoria 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Volatilità Benchmark 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Max drawdown -2,67 % -10,91 % -10,91 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,34 % 4,77 % 5,18 %
Sortino 0,57 0,67 0,34
VAR 95 -1,26 % -1,26 % -1,49 %
VAR 99 -1,40 % -3,40 % -3,27 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,50 0,25
TEV 4,01 % 5,18 % 5,74 %
Information ratio (IR) 0,51 0,25 0,27
Up Capture Ratio 1,63 1,69 1,58
Down Capture Ratio 1,42 2,10 1,56
Indice Omega 1,15 1,20 1,10
Reattività
Beta 1,50 2,06 1,58
R² 28,00 48,48 34,87
Beta bull 2,01 1,79 1,45
Beta bear 0,83 2,84 1,69
Asimmetria
Skewness -0,43 -1,11 -0,90
Kurtosis -0,38 5,17 3,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi