Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 1,41 % -1,59 % -0,50 % 7,33 % 14,70 % 27,10 % 76,54 % 91,98 % 144,23 %
Categoria 0,28 % 1,21 % -0,70 % -0,38 % 5,43 % 11,02 % 17,21 % 52,71 % 55,55 % 90,39 %
Delta -0,04 % 0,20 % -0,89 % -0,12 % 1,90 % 3,68 % 9,89 % 23,83 % 36,43 % 53,84 %
Benchmark* -0,23 % 1,19 % -1,32 % -0,11 % 6,20 % 13,52 % 22,13 % 73,13 % 94,80 % 124,20 %
Delta 0,48 % 0,21 % -0,27 % -0,39 % 1,13 % 1,18 % 4,97 % 3,40 % -2,82 % 20,02 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 34,58 % 9,36 % 14,27 % -4,81 % 28,14 % -8,17 % 22,95 % -14,65 %
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta 13,50 % 2,11 % 0,33 % 3,20 % 5,74 % -0,50 % 2,34 % -1,81 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 3,69 % -1,48 % -1,23 % -3,38 % 5,47 % 4,92 % 3,29 % -2,76 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,50 % 20,37 % 14,37 %
Categoria 17,75 % 14,60 % 9,58 %
Delta 9,75 % 5,77 % 4,79 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta 4,14 % 0,66 % -0,32 %
Rischio
Volatilità 12,22 % 13,35 % 14,28 %
Volatilità Categoria 11,21 % 12,01 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -9,16 % -16,94 % -18,37 %
Tempo di recupero 69 j 62 j 409 j
DSR 8,13 % 9,54 % 10,33 %
Sortino 3,13 1,84 1,19
VAR 95 -2,12 % -2,73 % -3,00 %
VAR 99 -5,82 % -5,82 % -5,82 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,08 1,31 0,86
TEV 4,65 % 4,54 % 4,40 %
Information ratio (IR) 0,89 0,15 -0,07
Up Capture Ratio 1,03 1,03 0,99
Down Capture Ratio 0,88 1,02 1,00
Indice Omega 2,09 1,62 1,39
Reattività
Beta 1,00 1,03 0,98
R² 85,52 88,48 90,52
Beta bull 0,95 0,97 0,95
Beta bear 1,11 1,08 0,98
Asimmetria
Skewness -1,07 -1,35 -1,03
Kurtosis 2,92 5,43 3,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR