Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,65 % 0,38 % 2,73 % -2,26 % 8,44 % 16,97 % 26,01 % 84,65 % 91,75 % 146,02 %
Categoria -0,33 % 0,67 % 1,96 % -1,26 % 7,57 % 12,80 % 17,76 % 57,19 % 54,39 % 92,19 %
Delta -0,32 % -0,29 % 0,77 % -1,00 % 0,87 % 4,17 % 8,25 % 27,45 % 37,36 % 53,84 %
Benchmark* -0,27 % 0,30 % 2,42 % -1,02 % 9,38 % 15,63 % 22,73 % 78,77 % 94,42 % 126,56 %
Delta -0,38 % 0,08 % 0,31 % -1,24 % -0,94 % 1,34 % 3,27 % 5,88 % -2,67 % 19,47 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 34,58 % 9,36 % 14,27 % -4,81 % 28,14 % -8,17 % 22,95 % -14,65 %
Categoria 21,07 % 7,21 % 13,88 % -7,98 % 22,42 % -7,64 % 20,62 % -12,85 %
Delta 13,50 % 2,15 % 0,39 % 3,17 % 5,72 % -0,53 % 2,33 % -1,79 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 3,69 % -1,48 % -1,23 % -3,38 % 5,47 % 4,92 % 3,29 % -2,76 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,67 % 23,70 % 14,22 %
Categoria 17,61 % 17,12 % 9,27 %
Delta 9,06 % 6,58 % 4,95 %
Benchmark* 23,30 % 22,50 % 14,62 %
Delta 3,36 % 1,20 % -0,40 %
Rischio
Volatilità 12,73 % 13,23 % 14,37 %
Volatilità Categoria 11,41 % 11,77 % 13,27 %
Volatilità Benchmark 11,84 % 12,12 % 13,86 %
Max drawdown -9,16 % -16,94 % -18,37 %
Tempo di recupero 69 j 62 j 409 j
DSR 8,50 % 9,34 % 10,41 %
Sortino 2,89 2,24 1,16
VAR 95 -2,42 % -2,56 % -3,00 %
VAR 99 -5,82 % -5,82 % -5,82 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 1,58 0,84
TEV 4,66 % 4,56 % 4,42 %
Information ratio (IR) 0,72 0,26 -0,09
Up Capture Ratio 1,02 1,04 1,00
Down Capture Ratio 0,92 1,02 1,01
Indice Omega 1,90 1,70 1,36
Reattività
Beta 1,00 1,03 0,99
R² 86,60 88,17 90,56
Beta bull 0,94 0,95 0,95
Beta bear 1,13 1,07 0,98
Asimmetria
Skewness -0,92 -1,36 -1,00
Kurtosis 2,14 5,68 3,06

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR